Индикатор Portfolio Optimizer позволяет моделировать оптимальный портфель из нескольких инструментов. Советник Portfolio Trader помогает реализовать торговые операции с портфелем.
Stanislav Korotky: ここで一つ難点があります。トレンドは1つの方法で継続するかもしれませんが、N個の異なる方法で終わるかもしれません（私たちが1つのペアのために買いまたは売りを開くことを決定するのと同じ方法、すなわち2つの異なる方向、そして「相関」によって取引するために私たちはN組を持っているでしょう、それぞれが独自の方法で「破る」ことができます）。そのため、このストラテジーでどのようにポジションを建てるかは 明確ではありません。
指標ではなく、集団墓地です。
私はちょうど今、相関関係の依存関係を扱っていて、かなり実証済みの結論に達しました。
1.相関関係は、比較的長期的な意思決定を行う際の独立した要因とは言い難い。どうやら市場には膨大な数の裁定取引マシーンが存在し、通貨の長期的な本当の「意図」をぼやかしているが、短期的なフィルターとして相関関係はうまく機能しているようである。
2.相関のピークに達することは、一般的なトレンドの始まりではなく、逆に、取引されている商品のミクロトレンドが変化しようとしていることを確認するシグナルである。相関関係を反転（ポジションオープン）の条件としてのみ使用し、ラスコレレーションをポジションクローズの条件として使用するということです。同じペアトレードの影響か、あるいは価格が何度も同じレベルで「取引」されるためか、なぜそのようにうまく機能するのか判断できませんが、事実は変わりません - 相関は反発時にうまく機能します。
3.相関のある商品は、ほぼ同じボラティリティであるべきです。ボラティリティの低い（高い）商品（EURUSDなど）との比較は問題を混乱させるだけですが、よりボラティリティの高い商品のボラティリティを上回る（遅れる）という事実は、基本商品の取引を抑制（刺激）するために利用することができます。つまり、「お兄さん」が緊張したら、焦って決断しないこと。この興奮が記号に伝わるまで待つのです。
4.異なる商品との相関は、時間帯によって より効果的に働きます！そして、これらの商品の性質が異なれば異なるほど、より良いのです。通常、米国セッションの途中でブレイクするが、アジアセッションも「イーブン」ではない。正確には、アジアのセッションは私の中では「無名」であり、明確な相関関係がまだ見つかっていないため（おそらく私の検索不足）、ポジションが耐えられるようにフクロウを作るようにし、このセッションをスキップすることもあります。
5.いわゆる通貨インデックスとの相関は、独立した2つのペアの比較よりも、通常の株価指数との比較よりもさらに悪い。つまり、多数の商品の特性を 平均化することは、利益ではなく、害をもたらし、多くのペアを考慮するほど、より無意味な指標になるのだ。仕事との相関は、できるだけ具体的かつ特定的であるべきで、この意味での通貨指数は - 何も指標ではありません。共通の指標を使って、異なる通貨ペアを同時にたくさん取引し、すべての誤差が平均化されて消え、全体的なトレンドが奇跡的に現れることを期待する - これは狂気の沙汰であり、現実にはすべてがまったく逆に起こるのです。
6.うまくいった相関関係も、比較的早く陳腐化する。正確な測定はしていませんが、テストの感じでは1年半くらいでしょうか。そこで今は、オートオプティマイザーがさまざまな相関の組み合わせを順番に実行して、有望なものを自動的に選ぶ「スクリーニング」マシンを作っています。月次分析で "初期 "相関を捉えられると良いのですが。
他にもいくつかアイデアはあるのですが、まだ検証中です。
つまり、一般的な結論として、相関関係を利用するためには、動きの方向の一致（対立）を探すだけでなく、振動の一般的なリズムを 探せばよい、そうすれば、二つの楽器のピンチは減衰し、楽器の本当の関係特異性が現れるので、転換点がより明らかになるのである。相関に依存しないので、相関の助けを借りて長期的なトレンドを予測することはほとんど不可能です。つまり、市場とは、競技場での陸上選手のレースよりも、ダンスフロアでの振り付けペアやグループ全体のパフォーマンスなのである。そして、その相関関係は、単に今、誰が誰と踊っているのかを示しているに過ぎません。
そして、メインの多通貨のインジケーターはこんな感じでしょうか。https://www.mql5.com/ru/code/897
これは長期的な相関関係であり、中期的な相関関係は1ヶ月に1回程度です。
その場合、2つの楽器のピンチは緩和され、ターニングポイントがより明確に なります。
断じて
しかし、これは相関ではなく、回帰または別のアルゴリズムが関係していると思われます。
ただし、定常性は得られないので、絵に描いた餅では ありません。
また、回帰関係とは何を指すのか、例えばピアソン相関もそう呼ばれることがある「線形関係の近さ」とはどう違うのでしょうか？そして、その使い方は実際にどのようなものなのでしょうか。
まあ、あまり自慢したくないので（というか、密かな願望の裏返し？）- https://www.mql5.com/ru/code/11859
回帰は相関に似ているが，より直接的に問題を解決する - 2つの商品（またはバスケット）の偏差が最小となるようにロットを適合させる。
回帰式は2つのグラフの点をできるだけ近づけて表示するが、相関式はそれができない。
2.相関のピークに達することは、一般的なトレンドが始まったということではなく、取引されている商品のミクロトレンドが変化しようとしていることを示すものである。
ここで一つ難点があります。トレンドは1つの方法で継続するかもしれませんが、N個の異なる方法で終わるかもしれません（私たちが1つのペアのために買いまたは売りを開くことを決定するのと同じ方法、すなわち2つの異なる方向、そして「相関」によって取引するために私たちはN組を持っているでしょう、それぞれが独自の方法で「破る」ことができます）。そのため、このストラテジーでどのようにポジションを建てるかは 明確ではありません。
そして問題は、トレンドが崩れると、何度も上昇し、何度も下降することです。
シンセサイザーで逆転作戦を試して、嫌な思いをしたことがある（ネタ的には良さそうだが）
リバーサルの "ボックス "の大きさが選べない、頻繁に上下する
トレンドの継続やロールバック、スプレッド（平均値への回帰）を追うだけという、古典的なラインでの取引は簡単です。
ここで一つ難点があります。トレンドは1つの方法で継続するかもしれませんが、N個の異なる方法で終わるかもしれません（同じ方法で、我々は1つのペア、すなわち2つの異なる方向に対して買いまたは売りを開くことを決定しますが、相関取引については、我々はN組、それぞれがそれ自身の方法で "破る "かもしれません）。そのため、このような戦略でどのようにポジションを建てるかは 明確ではありません。
そして問題は、トレンドが崩れると、何度も上昇し、何度も下降することです。
シンセサイザーの逆転戦略を試してみたが......嫌な思いをたくさんした（ストーリー上はいい感じだが）。
リバーサルの "ボックス "の大きさが選べない、頻繁に上下する
トレンドの継続やロールバック、スプレッド（平均値への回帰）など、古典的なラインでトレードするのが簡単です。
回帰売買の戦略は明らかなようです。
- 各バーで、商品の新しい最適なシェアを計算します。
- これらの株式に従ってポートフォリオを再バランスし、次のバーまで取引します。
理想は、アカウントのトレンドとして線形回帰を得ることです。実際には、私たちのポートフォリオは、履歴に基づいて計算された最適なポートフォリオ関数とは常に異なります。しかし、必要なのは、ポートフォリオが時間内にあまりクラッシュしないことであり、新しいバーで株式を再計算するため、次のバーまで続くことです。そして、メインの多通貨のインジケーターはこんな感じでしょうか。https://www.mql5.com/ru/code/897
そして、厄介なのは、トレンドの崩れは何度も騙されることで、何度も上がったり下がったりします。
これは、バウンスに取り組む利点です。統計的に、価格は水準を突破するよりも数倍多く水準からリバウンドします。
チャネルをブレイクするときは、逆に相関の影響を減らすので、以前のエントリーを妨げることはありません。一般的には、群集や群れと同じような相関関係があると認識されているようです。実際には、群れは一方向に動いていても、さまざまな種類の動物が集まっているため、その内部は非常に混沌としているのです。したがって、全動物の一般的な平均線から動きを予測するよりも、形態が似ている動物に着目し、ある程度極限状態に達したならば、群れの本体に戻っていくことを期待する方が理にかなっているといえる。
私にとっての多通貨とは、多くの通貨の挙動を考慮することであり、多くのシンボルで同時に取引することではありません。各機器について、相関のユニークな組み合わせ、すなわち1組1EAを構築する。ある商品の相関がガイドの行動と原則的に矛盾している場合、ポートフォリオに占める割合を減らしたり増やしたりすることは意味がない。つまり、相関関係ではなく、収益性でシェアを変えているのです。
このインジケーターは、残念ながら 使えません。
私は、何人かのクールなコーダーと同期を作りました。2回目で手に入れました。-)価格シリーズも古典的に通用します。
В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.
そうだ、バウンスが起きやすくなる
しかし、バウンスはストロークの長さに沿ってより多くあります。