リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 59 1...525354555657585960616263646566...360 新しいコメント Andrey Khatimlianskii 2018.12.30 04:15 #581 Georgiy Merts:誰との関係も壊したくない。彼は私にShared Projectsを使うことを提案しました。それを今、探っているところです。そう、win10、Skype、Shared Projectsです。すべてライセンス制です。そして、端末のズレはなく、1台で独占的に作業する。 あなた次第です、悪しからず) Georgiy Merts 2018.12.30 04:22 #582 Andrey Khatimlianskii:自動的に最適なシステムを選んで取引するという意味です。テスターでも、です。 すべてのXXXシステムで仮想的に取引し、指標を評価し、本番に引き出すためにいくつかを選択し、その取引は本番で開かれます。 仮想環境に煩わされたくなければ（既成のfxsaberもありますが）、統計用0.01ロット、結果用1.00で取引すればいいのです。 そして、座ってデモを見る必要はなく、すべてが一度に明らかになります。ああ、アンドレイ...。なぜ、私の痛いところを突くんだ... ベストなシステムを選ぶことが、最後の未解決問題です。 純粋にベストを取る」-結局、無理なのです。最高のパフォーマンスを発揮していたシステムが、突然動かなくなるのですから。とはいえ、テストはされているようで、デモではすでに十数件の成約が示されているのですが...。しかし、持続可能性というのは、結局のところ、ないんですよね...。チャートを見るときは、比較したり、作業能力を推定したり......。そして、その結果、現実のシステムのインストールは、形式的なものよりも直感的なものが多いですね。どのようにコーディングするのですか？ そして仮想環境についてですが、もしすべてのシステムをデモに置き、あなたの言うとおり「統計のために0.01ロットの取引をする」ことができるのなら、強力なコンピューター（私は1台しか持っていません）を使う意味はあるのでしょうか？それが私の仕事です。屋根裏に古いパソコンがあって、端末が2つあるのですが、TCリーグの中・下位リーグを動かしています。トップ部門-UPUに 立つ（消灯することが多いので、トップ部門に使わせてもらっています）。 実は、私のTCリーグは「仮想環境」であり、常に自動運転でシステムをテストしているのです。ここでは、すべてがすでに確立されており、制御パラメータの場合の再インストールの手順も、すでに標準的で日常的なものとなっています。 最も安定したものを選択することにこそ、疑問が残ります。私は「品質」というパラメーターがとても好きで、それを形式化することができました。しかし、「持続可能性」というパラメーターは、私には向いていません。今、私が取り組んでいるのは主にこのような内容です。 Andrey Khatimlianskii 2018.12.30 04:34 #583 Georgiy Merts:ああ、アンドレイ...。なぜ、私の痛いところを突くんだ... ベストなシステムを選ぶことが、最後の未解決問題です。 純粋にベストを取る」-結局、無理なのです。最高のパフォーマンスを発揮していたシステムが、突然動かなくなるのですから。とはいえ、テストはされているようで、デモではすでに十数件の成約が示されているのですが...。しかし、持続可能性というのは、結局のところ、ないんですよね...。そのため、チャートを見るときは、それらを比較して作業性を推し量るのです。そして、その結果、現実のシステムのインストールは、形式的なものよりも直感的なものが多いですね。どのようにコーディングするのですか？ そして仮想環境についてですが、もしすべてのシステムをデモに置き、あなたの言うとおり「統計のために0.01ロットの取引をする」ことができるのなら、強力なコンピューター（私は1台しか持っていません）を使う意味はあるのでしょうか？それが私の仕事です。屋根裏に古いパソコンがあって、端末が2つあるのですが、TCリーグの中・下位リーグを動かしています。トップ部門-UPUに 立つ（消灯することが多いので、トップ部門はこれを使わざるを得ない）。 実は、私のTCリーグは「仮想環境」であり、常に自動運転でシステムをテストしているのです。ここではすべてがセットアップ済みで、テストパラメータの場合の再インストールの手順も、標準的でルーチン化されています。 問題は、最も持続可能なものを選択することにこそある。品質」のパラメーターはとても気に入っていて、なんとか形式化することができました。しかし、「持続可能性」というパラメーターは、私には向いていません。今、私が主に取り組んでいるのはそれです。 この質問だけは、取り組む価値があった。それに対する答えが、システムを動かすことになるのです。また、パラメータを変えて100500個のmcd_semplesを実行することはどこでもできますが、何の役にも立ちません。システムの手動選択＝手動取引、直感。atsとは関係ない。そして、仮想化は、洞察力を期待して映画を見るのではなく、テスターで履歴でシステムを選択する基準を最終的に開発するために必要なのです。 Georgiy Merts 2018.12.30 05:05 #584 Andrey Khatimlianskii: それが唯一の疑問だった。それに答えることで、このシステムは機能するのだ。100500個のmakd_semplesを様々なパラメータを付けてあちこちで実行しても、何の役にも立たないでしょう。まあ、言いませんよね。リーグのシステムが根本的に違うのです。そして、多くのシステムが長期にわたって良好なパフォーマンスを発揮しています。問題は、これらのシステムは、多くの場合、トップに立つことができないことです。しかし、過剰な最適化を行うと、「テストショット」と表示されたシステムが、すでに半年以上稼働していたことが判明することがよくあります。星の数ほどはなかったが、あの時代、よくぞここまでと思ったものだ。 そして「唯一の問題」についてですが、まあ、もう何度も言っているように、私はそれを解いています。私は、いわば「解決のプロセス」をフォーラムの参加者と共有しているだけなのですが...。その提案を踏まえて...。 vladzeit 2018.12.30 08:53 #585 Georgiy Merts:まあ、言いませんよね。リーグのシステムが根本的に違うのです。そして、多くのシステムが長期にわたって良好なパフォーマンスを発揮しています。問題は、これらのシステムは、多くの場合、トップに立つことができないことです。しかし、過剰な最適化を 行うと、「テストショット」と表示されたシステムが、すでに半年以上稼働していたことが判明することがよくあります。決して星の数ほどあったわけではありませんが、その間、かなり効果がありました。 そして、「唯一の問題」についてですが、まあ、繰り返し言っているように、それを解決しているわけです。いわば「解決のプロセス」をフォーラムの参加者と共有するだけなのですが...。その提案を踏まえて...。 まあ、この（過剰最適化）こそが、Expert Advisorsのアルゴリズムの本当の有用性を評価する鍵なのでしょう。システム・アルゴリズムの評価を妨げるものは、歴史上成功した1つ以上のフィッティングによるものではない。が、適合度の全確率分散で？確かに、大きなサンプルでも調整幅が狭いと、すぐに飛んでしまいますね。明日、明後日、1ヵ月後に起こる事象を、デモテストにかけ、待つことに何の意味があるのでしょうか。一方、同じサンプルで分散分析を行うと、結果の可能性のある全範囲を即座に表示することができます。期待値の高い動作中のアルゴリズムが1つ2つ残っていれば、もうそれでいいと思うのですが......。---おそらく皆さんはすでに、このような（有用な）アルゴリズムは自然界には存在しないという結論に達していると思いますが、これは新しい原理的に良い結果を得るために、別の手法を探す動機になる。絶対的に有用なアルゴリズムは存在しないが、各アルゴリズムにはそれぞれ有用な領域と有害な領域がある。では、どうすれば時間内にオンとオフを切り替えられるようになるのでしょうか？ジョージ、これが君の推理か？間違っていたら訂正してください。 Georgiy Merts 2018.12.30 09:13 #586 vladzeit:この（過剰最適化）こそが、ある特定のEAアルゴリズムの真の有用性を評価する鍵なのでしょう。そして、システム-アルゴリズムを評価することを妨げるものは、歴史上の1つまたは複数の成功例によるものではない。が、適合度の全確率分散で？確かに、大きなサンプルでも調整幅が狭いと、すぐに飛んでしまいますね。明日、明後日、1ヵ月後に起こる事象を、デモテストにかけ、待つことに何の意味があるのでしょうか。一方、同じサンプルで分散分析を行うと、結果の可能性のある全範囲を即座に表示することができます。期待値の高い動作中のアルゴリズムが1つ2つ残っていれば、もうそれでいいと思うのですが......。---おそらく皆さんはすでに、このような（有用な）アルゴリズムは自然界には存在しないという結論に達していると思いますが、これは新しい原理的に良い結果を得るために、別の手法を探す動機になる。絶対的に有用なアルゴリズムは存在しないが、各アルゴリズムにはそれぞれ有用な領域と有害な領域がある。では、どうすれば時間内にオンとオフを切り替えられるようになるのでしょうか？ジョージ、これが君の推理か？もし私が間違っていたら、訂正してください。ファーストネームでいきましょう。同僚が「お前」なんて言葉を使うのは愚かなことだ。 デモテストについてですが、どのTSもいつ動作が止まるかわかりません。しかし、やはり実際の取引では、履歴で最適化されているだけでなく、デモ口座でもある程度の利益を示しているシステムを利用したいですね。実は、TSリーグの仕事は、「TSプール」を作ることであり、そこから、すでに最適化され、デモ口座で良い結果を出しているシステムを常に見つけることだと、私はすでに繰り返し述べてきました。 フィッティングの分散」について。何を言っているのか、よく理解できないのですが。入力は3種類、方向は2種類、エスコートは4種類です。TSのバリエーションは全部で24種類。これらのバリエーションはそれぞれオプティマイザーを通して実行され、パラメータの最適なセットは、デモ口座に設定されたExpert Advisorに「パック」されます。もしこのセットが「統計的アーティファクト」であった場合、TSは良い結果を示さないでしょう。そして、このセットが本当に市場の特殊性を利用しているのであれば、ほとんどの場合、システムはしばらくの間、以前と同じ挙動を示すことになります。そのような振る舞いをする可能性が最も高いシステムを選択することが課題である。 オンとオフの切り替え」について。そうなんです。もう何度も書いていますが、どんなTSでも儲かる時期と損する時期があり、しかも損する時期の方が儲かる時期より長いと確信しているのです。そして、常に利益を得るには、一連のシステムの中で常に切り替えるしかない。そして、このセット自体が、市場 行動のバリエーションをできるだけ多くカバーする必要があります。 Andrey Khatimlianskii 2018.12.30 09:52 #587 Georgiy Merts:そして、「唯一の問題」については、これまで何度も言っているように、私が解いているのです。いわば「解答プロセス」をフォーラムの参加者と共有しているだけなのですが...。その提案を踏まえて...。では、なぜストーリー上で解決しないのか？ なぜデモなのか？なぜ観察するのか？スタート "を押せば、選択アルゴリズムが機能しているかどうかがすぐにわかります。 それとも、答えを見つけるのが怖い？) ゲオルギー・メルツオン／オフ」について(すべて正解です。何度も書きますが、どんなTSでも儲かる時期と損する時期があり、しかも損する時期の方が儲かる時期より長いと確信しているのです。そして、常に利益を得るには、一連のシステムの中で常に切り替えるしかない。そして、このセットは、市場行動の できるだけ多くのバリエーションをカバーする必要があります。 少し大げさですが、明確なのは、サポートレベルをブレイクアウトする場合と、そこからのリバウンドの場合の2つのシステムがあることです。つまり、ある瞬間にエントリーするのですが、一人はショート、もう一人はロングになるのです。 それぞれしばらくの間、動作します。どのタイミングでどれを始めるかを決めればいいだけです =)。 SL/TPを追加し、サポートレベルを検索するパラメータを変更しても、根本的には何も変わりません。 Georgiy Merts 2018.12.30 10:50 #588 Andrey Khatimlianskii:では、なぜストーリーで解決しないのか？ なぜデモなのか？なぜ観察するのか？スタート "を押せば、選択アルゴリズムが機能しているかどうかがすぐにわかります。 それとも、答えを見つけるのが怖い？) いいえ、そんなことはありません。ここを見てください。 オプティマイザーを起動すると、パラメータのセットが見つかりました。その後、このセットをデモに置いて、トレードの様子を見ます。溜まった履歴に定期的に起動すればいいということでしょうか？1台で済むと便利ですし、月に1回くらいは調整が必要ですからね。また、多くのシステムを持っていて、毎日いくつものシステム（時には10ものシステム）で最適化が必要になると、それは面倒な作業になります。 まさに、「システムのサイクル」が常に回っているTCリーグを思いついたわけです。その非常に複雑なExpert Advisorが、シンプルなものと同じスピードで動かなくなった後、私は「シンプルなシステムをたくさん作ろう」と決心したのです。そうして、おっしゃるとおり、選び始めたのです。セントにはいくつかのシステムを載せました。今は、システムが動かなくなったので、交換が必要です...。残った中で一番良さそうなシステムを、一度セットアップして、起動してみると...おっと...。そして、それはもう最高のものでさえないことがわかった...。次の作品に取り掛かったら、ベストではない...。いくつかのシステムを試した後、ようやくまだ使えそうなものを見つけたのですが...。エンジンをかけると... その1週間後、私のセンチビックに搭載していたシステムの1つが誤った結果を示し、交換することになったのです...。残っているものを開封して、今、ずっと探しているところです...。この場合、自分ではうまくいっていると思っていたシステムが、実は過剰な最適化を必要とすることが山ほどあるのです。 そこで、「TCプール」というものがあるはずだと考えたのです。リーグ戦のアイデアを思いついた。フォーラムのメンバーと共有しました。それで、自分でリーグを作り始めたんです。今は、「1つのシステムでうまくいかない、もう1つのシステムでうまくいかない、3つ目のシステムでうまくいかない」という状況はないのだとわかります。機能するシステムの一覧は必ずあります。つまり、タスクは完了したのです。 次の課題は、うまくいっているものの中から、最も持続可能なものを選ぶことであり、私はそれに取り組んでいるところです。 Georgiy Merts 2018.12.30 10:52 #589 Andrey Khatimlianskii:少し大げさですが、明確なのは、サポートからのブレイクアウトとそこからのリバウンドの2つのシステムがあることです。つまり、ある瞬間にエントリーするのですが、一人はショート、もう一人はロングになるのです。 それぞれしばらくの間、動作します。どのタイミングでどれを始めるかを決めればいいだけです =)。 SL/TPを追加し、サポートレベルの検索パラメータを変更しても、根本的には何も変わりません。なぜ「大げさ」なのか？リーグ戦ではほとんどそうでしたね。 そして、「TP/SLを追加すること」についてですが、私は賛成できません。私の実践が示すように、固定TP-SLを持つシステム、フリップを持つシステム、トレーリングを持つシステムは、それぞれ大きく異なる働きをします。 TheXpert 2018.12.30 11:13 #590 Andrey Khatimlianskii:それとも、答えを知るのが怖いのか？)もちろん、答えがあらかじめわかっている場合は、なおさらです。 1...525354555657585960616263646566...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 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誰との関係も壊したくない。彼は私にShared Projectsを使うことを提案しました。それを今、探っているところです。
そう、win10、Skype、Shared Projectsです。すべてライセンス制です。そして、端末のズレはなく、1台で独占的に作業する。
あなた次第です、悪しからず)
自動的に最適なシステムを選んで取引するという意味です。テスターでも、です。
すべてのXXXシステムで仮想的に取引し、指標を評価し、本番に引き出すためにいくつかを選択し、その取引は本番で開かれます。
仮想環境に煩わされたくなければ（既成のfxsaberもありますが）、統計用0.01ロット、結果用1.00で取引すればいいのです。
そして、座ってデモを見る必要はなく、すべてが一度に明らかになります。
ああ、アンドレイ...。なぜ、私の痛いところを突くんだ...
ベストなシステムを選ぶことが、最後の未解決問題です。 純粋にベストを取る」-結局、無理なのです。最高のパフォーマンスを発揮していたシステムが、突然動かなくなるのですから。とはいえ、テストはされているようで、デモではすでに十数件の成約が示されているのですが...。しかし、持続可能性というのは、結局のところ、ないんですよね...。チャートを見るときは、比較したり、作業能力を推定したり......。そして、その結果、現実のシステムのインストールは、形式的なものよりも直感的なものが多いですね。どのようにコーディングするのですか？
そして仮想環境についてですが、もしすべてのシステムをデモに置き、あなたの言うとおり「統計のために0.01ロットの取引をする」ことができるのなら、強力なコンピューター（私は1台しか持っていません）を使う意味はあるのでしょうか？それが私の仕事です。屋根裏に古いパソコンがあって、端末が2つあるのですが、TCリーグの中・下位リーグを動かしています。トップ部門-UPUに 立つ（消灯することが多いので、トップ部門に使わせてもらっています）。
実は、私のTCリーグは「仮想環境」であり、常に自動運転でシステムをテストしているのです。ここでは、すべてがすでに確立されており、制御パラメータの場合の再インストールの手順も、すでに標準的で日常的なものとなっています。
最も安定したものを選択することにこそ、疑問が残ります。私は「品質」というパラメーターがとても好きで、それを形式化することができました。しかし、「持続可能性」というパラメーターは、私には向いていません。今、私が取り組んでいるのは主にこのような内容です。
ああ、アンドレイ...。なぜ、私の痛いところを突くんだ...
ベストなシステムを選ぶことが、最後の未解決問題です。 純粋にベストを取る」-結局、無理なのです。最高のパフォーマンスを発揮していたシステムが、突然動かなくなるのですから。とはいえ、テストはされているようで、デモではすでに十数件の成約が示されているのですが...。しかし、持続可能性というのは、結局のところ、ないんですよね...。そのため、チャートを見るときは、それらを比較して作業性を推し量るのです。そして、その結果、現実のシステムのインストールは、形式的なものよりも直感的なものが多いですね。どのようにコーディングするのですか？
そして仮想環境についてですが、もしすべてのシステムをデモに置き、あなたの言うとおり「統計のために0.01ロットの取引をする」ことができるのなら、強力なコンピューター（私は1台しか持っていません）を使う意味はあるのでしょうか？それが私の仕事です。屋根裏に古いパソコンがあって、端末が2つあるのですが、TCリーグの中・下位リーグを動かしています。トップ部門-UPUに 立つ（消灯することが多いので、トップ部門はこれを使わざるを得ない）。
実は、私のTCリーグは「仮想環境」であり、常に自動運転でシステムをテストしているのです。ここではすべてがセットアップ済みで、テストパラメータの場合の再インストールの手順も、標準的でルーチン化されています。
問題は、最も持続可能なものを選択することにこそある。品質」のパラメーターはとても気に入っていて、なんとか形式化することができました。しかし、「持続可能性」というパラメーターは、私には向いていません。今、私が主に取り組んでいるのはそれです。
それが唯一の疑問だった。それに答えることで、このシステムは機能するのだ。100500個のmakd_semplesを様々なパラメータを付けてあちこちで実行しても、何の役にも立たないでしょう。
まあ、言いませんよね。リーグのシステムが根本的に違うのです。そして、多くのシステムが長期にわたって良好なパフォーマンスを発揮しています。問題は、これらのシステムは、多くの場合、トップに立つことができないことです。しかし、過剰な最適化を行うと、「テストショット」と表示されたシステムが、すでに半年以上稼働していたことが判明することがよくあります。星の数ほどはなかったが、あの時代、よくぞここまでと思ったものだ。
そして「唯一の問題」についてですが、まあ、もう何度も言っているように、私はそれを解いています。私は、いわば「解決のプロセス」をフォーラムの参加者と共有しているだけなのですが...。その提案を踏まえて...。
まあ、言いませんよね。リーグのシステムが根本的に違うのです。そして、多くのシステムが長期にわたって良好なパフォーマンスを発揮しています。問題は、これらのシステムは、多くの場合、トップに立つことができないことです。しかし、過剰な最適化を 行うと、「テストショット」と表示されたシステムが、すでに半年以上稼働していたことが判明することがよくあります。決して星の数ほどあったわけではありませんが、その間、かなり効果がありました。
そして、「唯一の問題」についてですが、まあ、繰り返し言っているように、それを解決しているわけです。いわば「解決のプロセス」をフォーラムの参加者と共有するだけなのですが...。その提案を踏まえて...。
まあ、この（過剰最適化）こそが、Expert Advisorsのアルゴリズムの本当の有用性を評価する鍵なのでしょう。
システム・アルゴリズムの評価を妨げるものは、歴史上成功した1つ以上のフィッティングによるものではない。
が、適合度の全確率分散で？
確かに、大きなサンプルでも調整幅が狭いと、すぐに飛んでしまいますね。
明日、明後日、1ヵ月後に起こる事象を、デモテストにかけ、待つことに何の意味があるのでしょうか。
一方、同じサンプルで分散分析を行うと、結果の可能性のある全範囲を即座に表示することができます。
期待値の高い動作中のアルゴリズムが1つ2つ残っていれば、もうそれでいいと思うのですが......。
---
おそらく皆さんはすでに、このような（有用な）アルゴリズムは自然界には存在しないという結論に達していると思いますが、これは新しい
原理的に良い結果を得るために、別の手法を探す動機になる。
絶対的に有用なアルゴリズムは存在しないが、各アルゴリズムにはそれぞれ有用な領域と有害な領域がある。
では、どうすれば時間内にオンとオフを切り替えられるようになるのでしょうか？
ジョージ、これが君の推理か？
間違っていたら訂正してください。
この（過剰最適化）こそが、ある特定のEAアルゴリズムの真の有用性を評価する鍵なのでしょう。
そして、システム-アルゴリズムを評価することを妨げるものは、歴史上の1つまたは複数の成功例によるものではない。
が、適合度の全確率分散で？
確かに、大きなサンプルでも調整幅が狭いと、すぐに飛んでしまいますね。
明日、明後日、1ヵ月後に起こる事象を、デモテストにかけ、待つことに何の意味があるのでしょうか。
一方、同じサンプルで分散分析を行うと、結果の可能性のある全範囲を即座に表示することができます。
期待値の高い動作中のアルゴリズムが1つ2つ残っていれば、もうそれでいいと思うのですが......。
---
おそらく皆さんはすでに、このような（有用な）アルゴリズムは自然界には存在しないという結論に達していると思いますが、これは新しい
原理的に良い結果を得るために、別の手法を探す動機になる。
絶対的に有用なアルゴリズムは存在しないが、各アルゴリズムにはそれぞれ有用な領域と有害な領域がある。
では、どうすれば時間内にオンとオフを切り替えられるようになるのでしょうか？
ジョージ、これが君の推理か？
もし私が間違っていたら、訂正してください。
ファーストネームでいきましょう。同僚が「お前」なんて言葉を使うのは愚かなことだ。
デモテストについてですが、どのTSもいつ動作が止まるかわかりません。しかし、やはり実際の取引では、履歴で最適化されているだけでなく、デモ口座でもある程度の利益を示しているシステムを利用したいですね。実は、TSリーグの仕事は、「TSプール」を作ることであり、そこから、すでに最適化され、デモ口座で良い結果を出しているシステムを常に見つけることだと、私はすでに繰り返し述べてきました。
フィッティングの分散」について。何を言っているのか、よく理解できないのですが。入力は3種類、方向は2種類、エスコートは4種類です。TSのバリエーションは全部で24種類。これらのバリエーションはそれぞれオプティマイザーを通して実行され、パラメータの最適なセットは、デモ口座に設定されたExpert Advisorに「パック」されます。もしこのセットが「統計的アーティファクト」であった場合、TSは良い結果を示さないでしょう。そして、このセットが本当に市場の特殊性を利用しているのであれば、ほとんどの場合、システムはしばらくの間、以前と同じ挙動を示すことになります。そのような振る舞いをする可能性が最も高いシステムを選択することが課題である。
オンとオフの切り替え」について。そうなんです。もう何度も書いていますが、どんなTSでも儲かる時期と損する時期があり、しかも損する時期の方が儲かる時期より長いと確信しているのです。そして、常に利益を得るには、一連のシステムの中で常に切り替えるしかない。そして、このセット自体が、市場 行動のバリエーションをできるだけ多くカバーする必要があります。
そして、「唯一の問題」については、これまで何度も言っているように、私が解いているのです。いわば「解答プロセス」をフォーラムの参加者と共有しているだけなのですが...。その提案を踏まえて...。
では、なぜストーリー上で解決しないのか？
なぜデモなのか？なぜ観察するのか？スタート "を押せば、選択アルゴリズムが機能しているかどうかがすぐにわかります。
それとも、答えを見つけるのが怖い？)
オン／オフ」について(すべて正解です。何度も書きますが、どんなTSでも儲かる時期と損する時期があり、しかも損する時期の方が儲かる時期より長いと確信しているのです。そして、常に利益を得るには、一連のシステムの中で常に切り替えるしかない。そして、このセットは、市場行動の できるだけ多くのバリエーションをカバーする必要があります。
少し大げさですが、明確なのは、サポートレベルをブレイクアウトする場合と、そこからのリバウンドの場合の2つのシステムがあることです。つまり、ある瞬間にエントリーするのですが、一人はショート、もう一人はロングになるのです。
それぞれしばらくの間、動作します。どのタイミングでどれを始めるかを決めればいいだけです =)。
SL/TPを追加し、サポートレベルを検索するパラメータを変更しても、根本的には何も変わりません。
では、なぜストーリーで解決しないのか？
なぜデモなのか？なぜ観察するのか？スタート "を押せば、選択アルゴリズムが機能しているかどうかがすぐにわかります。
それとも、答えを見つけるのが怖い？)
いいえ、そんなことはありません。ここを見てください。
オプティマイザーを起動すると、パラメータのセットが見つかりました。その後、このセットをデモに置いて、トレードの様子を見ます。溜まった履歴に定期的に起動すればいいということでしょうか？1台で済むと便利ですし、月に1回くらいは調整が必要ですからね。また、多くのシステムを持っていて、毎日いくつものシステム（時には10ものシステム）で最適化が必要になると、それは面倒な作業になります。
まさに、「システムのサイクル」が常に回っているTCリーグを思いついたわけです。その非常に複雑なExpert Advisorが、シンプルなものと同じスピードで動かなくなった後、私は「シンプルなシステムをたくさん作ろう」と決心したのです。そうして、おっしゃるとおり、選び始めたのです。セントにはいくつかのシステムを載せました。今は、システムが動かなくなったので、交換が必要です...。残った中で一番良さそうなシステムを、一度セットアップして、起動してみると...おっと...。そして、それはもう最高のものでさえないことがわかった...。次の作品に取り掛かったら、ベストではない...。いくつかのシステムを試した後、ようやくまだ使えそうなものを見つけたのですが...。エンジンをかけると...
その1週間後、私のセンチビックに搭載していたシステムの1つが誤った結果を示し、交換することになったのです...。残っているものを開封して、今、ずっと探しているところです...。この場合、自分ではうまくいっていると思っていたシステムが、実は過剰な最適化を必要とすることが山ほどあるのです。
そこで、「TCプール」というものがあるはずだと考えたのです。リーグ戦のアイデアを思いついた。フォーラムのメンバーと共有しました。それで、自分でリーグを作り始めたんです。今は、「1つのシステムでうまくいかない、もう1つのシステムでうまくいかない、3つ目のシステムでうまくいかない」という状況はないのだとわかります。機能するシステムの一覧は必ずあります。つまり、タスクは完了したのです。
次の課題は、うまくいっているものの中から、最も持続可能なものを選ぶことであり、私はそれに取り組んでいるところです。
少し大げさですが、明確なのは、サポートからのブレイクアウトとそこからのリバウンドの2つのシステムがあることです。つまり、ある瞬間にエントリーするのですが、一人はショート、もう一人はロングになるのです。
それぞれしばらくの間、動作します。どのタイミングでどれを始めるかを決めればいいだけです =)。
SL/TPを追加し、サポートレベルの検索パラメータを変更しても、根本的には何も変わりません。
なぜ「大げさ」なのか？リーグ戦ではほとんどそうでしたね。
そして、「TP/SLを追加すること」についてですが、私は賛成できません。私の実践が示すように、固定TP-SLを持つシステム、フリップを持つシステム、トレーリングを持つシステムは、それぞれ大きく異なる働きをします。
それとも、答えを知るのが怖いのか？)
もちろん、答えがあらかじめわかっている場合は、なおさらです。