トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1251

新しいコメント
 
ヴィザード_。

実験では、テキストファイルにアンロードして、そこから読み込むだけです。
また、1つのノートブックでpとpythonのコードを使うこともできる...。など...

アンローディングについては理解していますが、あまり興味がありません。なぜなら、catbustをモデルのソースとして使用し、それらを組み合わせることができるからです（予備実験では良い結果が得られました）。

  
            if(Test_P!=1245)if(DonProc>=5.5 && TimeH< 10.5 && Levl_High_H4s1< 1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.22513089 0.30366492 0.47120419)
            if(Test_P!=2030)if(Povtor_Low_M1>=0 && TimeH>=10.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_D1>=-2.5 && Levl_Support_W1s1< 4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15< 4.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.09111617 0.51252847 0.39635535)
            if(Test_P!=2537)if(Povtor_High_M1>=0 && rLevl_Down_iD_RSI< -6.5 && TimeH< 14.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1990172 0.3832924 0.4176904)
            if(Test_P!=3243)if(Levl_Close_H1>=0 && TimeH<10.5 && Levl_Support_W1<-3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692)
            if(Test_P!=3314)if(Levl_Close_H1>=0 && TimeH< 10.5 && Levl_Low_W1s1N< 4.5 && Levl_Support_W1< -3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692)
            if(Test_P!=3583)if(Povtor_Type_M1>=0 && TimeH< 10.5 && Levl_Close_W1< -3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.11428571 0.20000000 0.68571429)
            if(Test_P!=3857)if(Povtor_Type_M1>=0 && TimeH<10.5 && Levl_Support_W1<-3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.07142857 0.17857143 0.75000000)
            if(Test_P!=6546)if(Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Close_H1s1N< 2.5 && Levl_High_W1s1>=2.5 && DonProc_M15>=5.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1228070 0.4210526 0.4561404)
            if(Test_P!=6676)if(Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Close_MN1< 4.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Povtor_Type_M15>=0 && Levl_Down_DC_M15>=-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.10619469 0.42477876 0.46902655)
            if(Test_P!=8673)if(Levl_Close_H1s1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Part_H4>=2.5 && TimeHG< 3 && Levl_first_W1s1>=0.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.11607143 0.40178571 0.48214286)
            if(Test_P!=8840)if(TimeHG>=1.5 && RSI_Open_M1< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && RSI_Open_M1>=-0.5 && Levl_Support_W1s1>=-4.5 && Povtor_Low_H1>=0 && Levl_Support_H4>=0 && RegressorSpeed< 1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1606218 0.4145078 0.4248705)
            if(Test_P!=10002)if(rOpen_WormsDown>=0 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 4.5 && Part_D1< 3.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1890244 0.3963415 0.4146341)
            if(Test_P!=10395)if(rOpen_WormsDown>=0 && Povtor_Type_M15>=0 && Levl_Low_H1< -4.5 && Levl_Close_H1s1N>=0) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1990741 0.3888889 0.4120370)
            if(Test_P!=14244)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Povtor_High_H1<-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1948052 0.3506494 0.4545455)
            if(Test_P!=14462)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1>=0 && DonProc_M15<9.5 && Levl_Support_H4s1<4.5 && Povtor_High_H1<-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.2112676 0.3239437 0.4647887)
            if(Test_P!=17944)if(Levl_Low_H1s1N< -1.5 && Levl_Close_H4>=0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && BB_iD_Center_H1< 0 && Part_H1< 2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1408451 0.3239437 0.5352113)
            if(Test_P!=18382)if(Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && BB_iD_Down_M1>=-5.5 && DonProcVisota>=3.5 && Povtor_Low_M15< 1.5 && BB_iD_Down_M1>=-1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1659389 0.3842795 0.4497817)
            if(Test_P!=19123)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && rCalcLvlWorms< 1.5 && DonProcVisota>=3.5 && rLevl_UpPeresek_iD_RSI< 1.5 && RegressorCalc_S1>=-1.5 && Levl_first_W1s1>=-0.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1225490 0.4313725 0.4460784)
            if(Test_P!=26038)if(Levl_Support_H1s1>=-3.5 && Part_H4< 2.5 && LowPerekH1s1_0>=0.5 && Part_H1>=1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1912568 0.4153005 0.3934426)

もし、全期間（5年以降）の鉄板・固定コードであれば、私のアドバイスは関係ありません。

 
ヴィザード_。

求める者は見いだす。+ 0がよく予測され、ターゲティングシリーズがある場合
が1 0 1 0 -1ではなく、1 0 -1 0 1となった場合、問題は2値分類に帰着する。
0を定性的に予測すればいいだけですから...。

それは本当です、ゼロはかなりよく予測され、Rであなたは55％以上の確率で葉の束を見つけることができるように、同様にcatbustで、それは一般的に明らかである - ゼロ、すなわちフラットな動きは、約1から3トレンドの動きを上回って、したがって、それらを検出することが容易になりますが、ゼロはトレンドの小さなボリュームで吸わない場合 - あなたはそれを見つけるために懸命に努力しなければならない。

なぜ、誰もが理想的な形で市場を表現するモデルを見つけようとするのか、私には理解できない。私は別のアプローチを持っています。モデルには4つの状態、つまり買う/取引しない/売る/何をしたらいいかわからないがあり、最後の状態は2番目の状態に比例します、つまり何もしません。

 
ファルハット・グザイロフ

もし、鉄板・固定期間コード（5年以降）であれば、私のアドバイスは関係ありません。

これは、リーフフィルターなしで購入するモデルのコードです - ここではリーフフィルター5枚を選択

            if(Test_P!=16772)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Levl_High_H1>=1.5 && HighPerekH1s1_1<0.5 && Levl_High_H4<3.5) CalcBuy=0; //(0.1987013 0.4805195 0.3207792)
            if(Test_P!=28430)if(Levl_High_H1s1>=4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && rDeltaWorms_M15>=1.5 && rLevl_Down_iD_RSI_H1< -3.5 && Levl_Close_D1s1N< 1.5 && Levl_Close_H4s1< 3.5) CalcBuy=0; //(0.2746269 0.5522388 0.1731343)
            if(Test_P!=2124)if(Povtor_Low_M1<0 && Povtor_High_M1<1.5 && TimeH<21.5 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH<16.5 && Povtor_High_M15>=-2.5 && Levl_Close_D1s1<1.5) CalcBuy=0; //(0.30515298 0.55877617 0.13607085)
            if(Test_P!=9513)if(rOpen_WormsDown>=0 && TimeH<21.5 && Levl_High_H1s1N>=1.5 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_High_H1s1<6.5 && Levl_Down_DC>=-4.5 && Levl_Close_H1s1N<1.5) CalcBuy=0; //(0.2894212 0.4950100 0.2155689)
            if(Test_P!=3188)if(Levl_Close_H1< 0 && Levl_Up_DC>=0 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH< 21.5 && TimeH< 16.5 && Levl_Close_D1< 7.5 && rCalcLvlWorms_M15< 3.5 && Levl_Close_D1s1< 1.5 && Levl_High_W1< 2.5 && rLevl_Up_iD_RSI< 1.5) CalcBuy=0; //(0.54545455 0.21212121 0.24242424)

販売モデルについては、より多くの葉が見つかり、フィルターもより多くなります。

従って、モデルを編集しながら進めることは想定されていません。

 

この84枚モデル

//Buy
if(Test_P!=1245)if(DonProc>=5.5 && TimeH< 10.5 && Levl_High_H4s1< 1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.22513089 0.30366492 0.47120419)
if(Test_P!=2030)if(Povtor_Low_M1>=0 && TimeH>=10.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_D1>=-2.5 && Levl_Support_W1s1< 4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15< 4.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.09111617 0.51252847 0.39635535)
if(Test_P!=2537)if(Povtor_High_M1>=0 && rLevl_Down_iD_RSI< -6.5 && TimeH< 14.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1990172 0.3832924 0.4176904)
if(Test_P!=3243)if(Levl_Close_H1>=0 && TimeH<10.5 && Levl_Support_W1<-3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692)
if(Test_P!=3314)if(Levl_Close_H1>=0 && TimeH< 10.5 && Levl_Low_W1s1N< 4.5 && Levl_Support_W1< -3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692)
if(Test_P!=3583)if(Povtor_Type_M1>=0 && TimeH< 10.5 && Levl_Close_W1< -3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.11428571 0.20000000 0.68571429)
if(Test_P!=3857)if(Povtor_Type_M1>=0 && TimeH<10.5 && Levl_Support_W1<-3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.07142857 0.17857143 0.75000000)
if(Test_P!=6546)if(Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Close_H1s1N< 2.5 && Levl_High_W1s1>=2.5 && DonProc_M15>=5.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1228070 0.4210526 0.4561404)
if(Test_P!=6676)if(Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Close_MN1< 4.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Povtor_Type_M15>=0 && Levl_Down_DC_M15>=-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.10619469 0.42477876 0.46902655)
if(Test_P!=8673)if(Levl_Close_H1s1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Part_H4>=2.5 && TimeHG< 3 && Levl_first_W1s1>=0.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.11607143 0.40178571 0.48214286)
if(Test_P!=8840)if(TimeHG>=1.5 && RSI_Open_M1< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && RSI_Open_M1>=-0.5 && Levl_Support_W1s1>=-4.5 && Povtor_Low_H1>=0 && Levl_Support_H4>=0 && RegressorSpeed< 1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1606218 0.4145078 0.4248705)
if(Test_P!=10002)if(rOpen_WormsDown>=0 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 4.5 && Part_D1< 3.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1890244 0.3963415 0.4146341)
if(Test_P!=10395)if(rOpen_WormsDown>=0 && Povtor_Type_M15>=0 && Levl_Low_H1< -4.5 && Levl_Close_H1s1N>=0) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1990741 0.3888889 0.4120370)
if(Test_P!=14244)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Povtor_High_H1<-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1948052 0.3506494 0.4545455)
if(Test_P!=14462)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1>=0 && DonProc_M15<9.5 && Levl_Support_H4s1<4.5 && Povtor_High_H1<-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.2112676 0.3239437 0.4647887)
if(Test_P!=17944)if(Levl_Low_H1s1N< -1.5 && Levl_Close_H4>=0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && BB_iD_Center_H1< 0 && Part_H1< 2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1408451 0.3239437 0.5352113)
if(Test_P!=18382)if(Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && BB_iD_Down_M1>=-5.5 && DonProcVisota>=3.5 && Povtor_Low_M15< 1.5 && BB_iD_Down_M1>=-1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1659389 0.3842795 0.4497817)
if(Test_P!=19123)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && rCalcLvlWorms< 1.5 && DonProcVisota>=3.5 && rLevl_UpPeresek_iD_RSI< 1.5 && RegressorCalc_S1>=-1.5 && Levl_first_W1s1>=-0.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1225490 0.4313725 0.4460784)
if(Test_P!=26038)if(Levl_Support_H1s1>=-3.5 && Part_H4< 2.5 && LowPerekH1s1_0>=0.5 && Part_H1>=1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1912568 0.4153005 0.3934426)

if(Test_P!=16772)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Levl_High_H1>=1.5 && HighPerekH1s1_1<0.5 && Levl_High_H4<3.5) CalcBuy=0; //(0.1987013 0.4805195 0.3207792)
if(Test_P!=28430)if(Levl_High_H1s1>=4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && rDeltaWorms_M15>=1.5 && rLevl_Down_iD_RSI_H1< -3.5 && Levl_Close_D1s1N< 1.5 && Levl_Close_H4s1< 3.5) CalcBuy=0; //(0.2746269 0.5522388 0.1731343)
if(Test_P!=2124)if(Povtor_Low_M1<0 && Povtor_High_M1<1.5 && TimeH<21.5 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH<16.5 && Povtor_High_M15>=-2.5 && Levl_Close_D1s1<1.5) CalcBuy=0; //(0.30515298 0.55877617 0.13607085)
if(Test_P!=9513)if(rOpen_WormsDown>=0 && TimeH<21.5 && Levl_High_H1s1N>=1.5 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_High_H1s1<6.5 && Levl_Down_DC>=-4.5 && Levl_Close_H1s1N<1.5) CalcBuy=0; //(0.2894212 0.4950100 0.2155689)
if(Test_P!=3188)if(Levl_Close_H1< 0 && Levl_Up_DC>=0 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH< 21.5 && TimeH< 16.5 && Levl_Close_D1< 7.5 && rCalcLvlWorms_M15< 3.5 && Levl_Close_D1s1< 1.5 && Levl_High_W1< 2.5 && rLevl_Up_iD_RSI< 1.5) CalcBuy=0; //(0.54545455 0.21212121 0.24242424)

//Sell
if(Test_P!=3537)if(Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH< 21.5 && TimeH>=16.5 && Levl_Support_H4>=-1.5 && rLevl_Up_iD_RSI_H1< 2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.5000000 0.2105263 0.2894737)
if(Test_P!=3636)if(Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC< -7.5 && Polozhenie_M1< 0 && rLevl_Up_iD_RSI>=7.5 && Levl_Close_D1s1>=-4.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.58762887 0.23711340 0.17525773)
if(Test_P!=3764)if(Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC< -7.5 && rLevl_DownPeresek_iD_RSI_M15< 4.5 && Levl_Close_H1s1N< -3.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.56250000 0.24107143 0.19642857)
if(Test_P!=3789)if(Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC< -7.5 && Levl_Close_H1s1N< -3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=7.5 && Levl_Low_W1>=-4.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.61458333 0.22916667 0.15625000)
if(Test_P!=3842)if(Povtor_Type_M1<0 && Levl_Down_DC<-7.5 && Levl_Close_H1s1N<-3.5 && BB_iD_Center_M1>=-4.5 && Levl_Low_D1s1N>=-6.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.58333333 0.27777778 0.13888889)
if(Test_P!=4319)if(PolozhenieBB_M1< 2.5 && Levl_High_H1s1N>=-1.5 && TimeH< 21.5 && Levl_Low_H1>=-6.5 && TimeH>=16.5 && TimeH< 18.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4501160 0.4153132 0.1345708)
if(Test_P!=5615)if(rOpen_WormsUp>=0 && TimeHG>=2.5 && Part_H4< 2.5 && Povtor_Low_M15< 2.5 && rPeresek_Up_M15< 0.5 && Levl_Low_W1s1N>=-4.5 && Levl_High_W1s1>=5.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.2483660 0.4640523 0.2875817)
if(Test_P!=5845)if(rOpen_WormsUp>=0 && TimeHG>=2.5 && Part_H4<2.5 && Povtor_Low_M15<2.5 && Levl_Close_H4s1<2.5 && Levl_High_W1s1>=5.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.2666667 0.4888889 0.2444444)
if(Test_P!=9221)if(rOpen_WormsDown< 0 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Support_D1>=-1.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Levl_Close_D1s1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3915858 0.3754045 0.2330097)
if(Test_P!=9470)if(rOpen_WormsDown< 0 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Support_D1>=-1.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Povtor_Type_D1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3922830 0.3762058 0.2315113)
if(Test_P!=9819)if(rOpen_WormsDown< 0 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Support_D1>=-1.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Levl_Low_D1s1N>=-1.5 && Levl_High_H1s1N>=1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4451220 0.3292683 0.2256098)
if(Test_P!=10171)if(rOpen_WormsDown< 0 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Povtor_High_H4>=-1.5 && BB_Peresek_Last_H1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4147727 0.4090909 0.1761364)
if(Test_P!=10443)if(rOpen_WormsDown< 0 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Povtor_High_H4>=-1.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Polozhenie_M15>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4357798 0.3761468 0.1880734)
if(Test_P!=12623)if(Levl_Down_DC>=-7.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1<0 && Povtor_High_H1>=-3.5 && Levl_Low_W1s1>=-5.5 && DonProcVisota>=2.5 && Levl_Support_H4s1>=-4.5 && Levl_Low_H1s1>=-7.5 && Levl_High_H4s1N<-1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3606557 0.3333333 0.3060109)
if(Test_P!=13903)if(TimeH>=10.5 && Povtor_Type_M15< 0 && Levl_Low_H1s1N>=-1.5 && RegressorSpeed>=3.5 && Levl_Up_DC>=1.5 && Levl_first_W1>=0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4222222 0.3407407 0.2370370)
if(Test_P!=13989)if(TimeH>=10.5 && Povtor_Type_M15<0 && BB_iD_Center_M1<1.5 && Levl_Up_DC>=1.5 && Levl_High_H1<1.5 && Peresek_Total_M15<2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.45806452 0.41290323 0.12903226)
if(Test_P!=14755)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Part_H4<3.5 && Part_H1>=1.5 && Povtor_High_H4<0 && Levl_Low_H1s1<-2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3971119 0.4115523 0.1913357)
if(Test_P!=15074)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=-1.5 && BB_iD_Center_M15>=-1.5 && Levl_Close_W1s1< 3.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && BB_iD_Center_M15>=0 && Levl_Low_H1s1< -1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.42038217 0.38853503 0.19108280)
if(Test_P!=15173)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Low_D1s1N>=-4.5 && Povtor_High_H4>=-1.5 && Levl_Close_H1s1N< 0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.48404255 0.35638298 0.15957447)
if(Test_P!=15320)if(BB_Peresek_Last_M1<0.5  &&  Polozhenie_M1<0  &&  rDeltaWorms<2.5  &&  DonProcVisota<5.5 && DonProcVisota>=2.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-1.5 && Polozhenie_H4>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.2913386 0.5393701 0.1692913)
if(Test_P!=15452)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Povtor_Low_H4>=-1.5 && BB_iD_Center_M15< -1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4320988 0.3580247 0.2098765)
if(Test_P!=15662)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=-1.5 && rDeltaWorms_H1>=3.5 && Part_D1>=2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4718615 0.3939394 0.1341991)
if(Test_P!=15676)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=-1.5 && DonProc_M15< 4.5 && Part_D1>=2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4941176 0.3764706 0.1294118)
if(Test_P!=15712)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Low_D1s1N>=-4.5 && Povtor_High_H4>=-1.5 && Levl_first_H4< -0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.49285714 0.32142857 0.18571429)
if(Test_P!=15832)if(rPeresek_Down< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_first_D1< -0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4337900 0.3561644 0.2100457)
if(Test_P!=15839)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Levl_Close_H4< 0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_MN1>=-1.5 && Levl_Low_MN1s1N< 0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4708738 0.3203883 0.2087379)
if(Test_P!=16308)if(Levl_Support_H1s1>=-3.5 && Levl_Close_H1s1N< -2.5 && rDeltaWorms< 1.5 && Levl_Close_W1s1>=-1.5 && DonProc_M15< 4.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4750000 0.3500000 0.1750000)
if(Test_P!=16908)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Low_W1s1>=-6.5 && DonProcVisota>=2.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N< -1.5 && Levl_Support_D1s1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4800000 0.3666667 0.1533333)
if(Test_P!=16932)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_High_W1s1N>=-2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Low_MN1>=-1.5 && Levl_Low_MN1s1N< 0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4863014 0.3013699 0.2123288)
if(Test_P!=17143)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Povtor_Low_H4>=-1.5 && rLevl_DownPeresek_iD_RSI>=-1.5 && Levl_Low_H1s1< -1.5 && Levl_first_H1< 0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4797297 0.3648649 0.1554054)
if(Test_P!=17417)if(DonProcVisota< 7.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && Povtor_High_H1< 0 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Peresek_Total_H1>=2.5 && Levl_Close_MN1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4156627 0.3614458 0.2228916)
if(Test_P!=17806)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Low_W1s1>=-4.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Low_MN1>=-1.5 && rCalcLvlWorms_H1>=0.5 && Levl_Close_D1s1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3802817 0.3732394 0.2464789)
if(Test_P!=17983)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && DonProcVisota>=2.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N< -1.5 && Levl_Support_D1s1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4484848 0.3757576 0.1757576)
if(Test_P!=18270)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && Povtor_Type_D1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4232365 0.3443983 0.2323651)
if(Test_P!=18416)if(rPeresek_Down<0.5 && Povtor_Low_M15<3.5 && BB_iD_Center_M1<1.5 && Polozhenie_M1<0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1<-0.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_W1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3723404 0.4716312 0.1560284)
if(Test_P!=18453)if(rPeresek_Down<0.5 && Povtor_Low_M15<3.5 && LowPerekH1s1_1<0.5 && Polozhenie_M1<0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1<-0.5 && BB_iD_Up_M1<4.5 && Levl_Close_W1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3802281 0.4828897 0.1368821)
if(Test_P!=18550)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && DonProcVisota>=2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && rLevl_Up_iD_RSI_H1< 6.5 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && Levl_Close_D1s1N>=1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3371429 0.4285714 0.2342857)
if(Test_P!=18568)if(rPeresek_Down<0.5 && Povtor_Low_M15<3.5 && Polozhenie_M1<0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_first_H1<-0.5 && Levl_Close_W1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3724138 0.4689655 0.1586207)
if(Test_P!=18900)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Close_W1>=0 && Levl_Close_H4s1< 1.5 && Povtor_High_D1< 1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.40458015 0.35114504 0.24427481)
if(Test_P!=18962)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Close_W1>=0 && Levl_Low_MN1>=-1.5 && Levl_Support_MN1s1< 0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.51764706 0.35294118 0.12941176)
if(Test_P!=19785)if(Levl_Low_H1s1N<-1.5 && Levl_Close_H1s1N<0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N<-2.5 && Levl_Close_W1s1>=-2.5 && rLevl_Down_iD_RSI_H1<-2.5 && Levl_Support_MN1s1<1.5 && Levl_Low_MN1s1>=-1.5)CalcSell=CalcSell+1; //(0.70588235 0.17647059 0.11764706)
if(Test_P!=20268)if(Levl_Low_H1s1N< -1.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N< -2.5 && Levl_Low_W1s1N>=-5.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5 && Povtor_Low_H1>=0)CalcSell=CalcSell+1; //(0.5380435 0.2934783 0.1684783)
if(Test_P!=22975)if(Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && LowPerekH1s1_0< 0.5 && Povtor_High_H1< 0 && Polozhenie_M1< 0 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_MN1>=-0.5 && Levl_High_D1s1N>=5.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4557823 0.3605442 0.1836735)
if(Test_P!=23782)if(Levl_Close_H4< 0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-3.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_Close_H4s1N< 1.5 && Levl_Close_D1s1>=-1.5 && Levl_High_MN1s1N>=2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4745763 0.3446328 0.1807910)
if(Test_P!=24450)if(Part_H4< 2.5 && rDeltaWorms< 2.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && Povtor_Type_D1>=0 && Levl_Low_H1s1< -1.5 && Levl_first_D1< -0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4883721 0.3178295 0.1937984)
if(Test_P!=26817)if(Levl_first_H1s1>=-0.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && Part_D1< 3.5 && rDeltaWorms< 1.5 && Levl_Low_W1s1N>=-4.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4424779 0.3864307 0.1710914)
if(Test_P!=28896)if(BB_iD_Down_H1< -2.5 && HighPerekH1s1_1< 0.5 && BB_iD_Up_M1< 5.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_D1s1N>=-4.5 && Levl_Close_W1s1N>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4592275 0.3390558 0.2017167)
if(Test_P!=28997)if(Povtor_High_M15< 2.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && BB_iD_Up_M1< 5.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Up_DC>=1.5 && Povtor_High_D1>=-3.5 && BB_iD_Center_H1>=-1.5 && Levl_Low_H4< -2.5 && Levl_Up_DC>=2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.47500000 0.31250000 0.21250000)

if(Test_P!=22765)if(Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && LowPerekH1s1_0<0.5 && Povtor_High_H1>=0 && Levl_High_H1>=2.5 && HighPerekH1s1_1<0.5 && Levl_High_W1>=2.5) CalcSell=0; //(0.2201258 0.4968553 0.2830189)
if(Test_P!=27506)if(BB_iD_Down_M1<-5.5 && rLevl_DownPeresek_iD_RSI<-0.5 && rLevl_Up_iD_RSI_M15>=6.5) CalcSell=0; //(0.2514793 0.4940828 0.2544379)
if(Test_P!=22645)if(Levl_Close_H4>=0 && Levl_High_H4<2.5 && Part_H4<2.5 && Levl_High_H4s1N>=-5.5 && Povtor_Type_D1>=-2.5 && Part_H1>=2.5) CalcSell=0; //(0.1513859 0.5181237 0.3304904)
if(Test_P!=6342)if(rOpen_WormsUp>=0 && TimeHG>=2.5 && Part_H4>=2.5 && Levl_Low_H4s1N>=-6.5 && Levl_Low_H4s1N>=0) CalcSell=0; //(0.17410714 0.64285714 0.18303571)
if(Test_P!=15115)if(BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1<0 && rDeltaWorms<2.5 && DonProcVisota<5.5 && Levl_Low_W1s1>=-6.5 && DonProcVisota>=2.5 && BB_iD_Down_H1<-2.5 && Levl_Low_H4<-2.5) CalcSell=0; //(0.2113821 0.4444444 0.3441734)
if(Test_P!=6613)if(Povtor_Type_H1>=0 && TimeH>=10.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && Levl_Up_DC>=1.5 && Levl_first_H1>=0.5) CalcSell=0; //(0.3216080 0.5276382 0.1507538)
if(Test_P!=17112)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=-1.5 && BB_iD_Down_M15>=-5.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_H1s1>=-1.5) CalcSell=0; //(0.3055556 0.5277778 0.1666667)
if(Test_P!=6523)if(rLevl_Up_iD_RSI>=5.5 && Levl_Down_DC>=-7.5 && Levl_Close_H1s1<-2.5) CalcSell=0; //(0.2307692 0.5128205 0.2564103)
if(Test_P!=19466)if(Levl_Low_H1s1N>=-1.5 && Levl_Up_DC>=1.5 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Low_H1s1N>=0 && BB_iD_Down_H1>=-2.5)CalcSell=0; //(0.2408759 0.5669100 0.1922141)
if(Test_P!=20663)if(Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Levl_High_H1>=1.5 && rCalcLvlWorms< 2.5 && DonProcVisota>=3.5 && Levl_Support_H1s1< 1.5 && Levl_Up_DC< 6.5 && Povtor_Low_D1>=-1.5 && Levl_Support_D1>=0) CalcSell=0; //(0.1601562 0.4960938 0.3437500)
if(Test_P!=23266)if(Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && LowPerekH1s1_0<0.5 && Povtor_High_H1>=0 && Levl_High_H1>=2.5 && Part_H1>=2.5 && Levl_Support_D1s1<1.5 && Levl_High_MN1s1N>=-2.5 && rLevl_Down_iD_RSI_M15<-6.5) CalcSell=0; //(0.17368421 0.65263158 0.17368421)
if(Test_P!=1876)if(Povtor_Low_M1>=0 && TimeHG>=1.5 && BB_iD_Center_H1>=0) CalcSell=0; //(0.15019763 0.55844156 0.29136081)

は次のような結果をもたらします。


つまり、フィルターも含めて平均4843/84=58件が1枚のシートに記述されていることになるが、仮にその領域が互いに接触していないと仮定すると、そうではないことがわかる。買いのみ、フィルターなしとすると、1ルール（シート）あたり1952/19=103件となり、それほど少ないとは言えない。それはそれでいいのですが、ちょっとシャーディング係数が小さすぎるんですよね。さらにいくつかのフィルターを追加することで、全体的な財務結果を犠牲にし、他のパラメーター、例えば収益性や収益性の高い取引のパーセンテージを向上させることができます。そうそう、最大継続利益の21kは明らかに異常で、ルーブルがどんどん下がっていった2014年。

 

美しくマッチしているが、完璧ではない

それほど多くの機能を必要としない)

mt4で56%のヒストリーカスケードがある分だと思うのですが、それなら全部捨ててしまってもいいのでは？
 
マキシム・ドミトリエフスキー

美しくマッチしているが、完璧ではない

それほど多くの機能は必要ない )

mt4で履歴のCa値が56%の分だと思いますが、それなら全く使わないというのもありかもしれませんね。

葉っぱがたくさんあるバリアントも見てみたいですね。実際のティックでテストし、手数料を考慮すると、取引ごとにマイナス3ポイントとなり、それ以上にはなりません。 現実には、スリッページでさらに2ポイント、合計マイナス5ポイント、つまりマイナス2万は簡単に取り除けるかもしれません。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

葉っぱがたくさんあるバリアントを眺めてしまいますね。実際のティックでテストして手数料を考慮すると、1取引あたりマイナス3ポイントで、それ以上にはなりませんが、現実にはスリッページでさらに2ポイント、合計マイナス5ポイント、つまりマイナス20Kは簡単に結果から差し引かれます。

つまり、ここでは、テストとオーズをダッシュで区切って表示するのが一般的で、最初のテストが終わるまでは、あとはどうでもいいということです。

として使いたいし、ロボットのサポートとして使えるように渡したい。

繰り返しますが、ボットがすべてのティックで 実行される場合、つまり、シグナルがチェックされる場合、人工ティックでそれを表示することはまともではありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

つまり、ここではテストとオーズはダッシュで区切って表示するのが通例で、それ以外は最初のテストが終わるまで関係ないのです

使い方がわからないと、すぐには手に入らないので必要かもしれません。

繰り返しますが、ボットがすべてのティックで 動作している場合、つまり、シグナルがチェックされている場合、人工ティックで表示するのはまともではありません。

明らかに違うコンセプトのモデルを提案したのですが、おそらくcatbustでも似たようなことが行われていて、学習可能なサンプルでルールを検索し、テストサンプルでそのルールを検証するのですが、私は部分サンプルで学習し、利用できる履歴全体と同じ選択で得られたルール（葉）をチェックしていたわけで、実はこの方がモデルの葉数という点では効率的なんですね。完全に独立した（葉の作成（トレーニング）やモデルの選択に関与していない）サンプルでのテストはありません。主な考え方は、記述された事象の数が十分に多ければ、モデルで判断に用いる葉の数が少ないほど、モデルの頑健性が高まるというものである。

この取引システムはバーの始点で動作するため、ティックはここではそれほど重要な役割を果たしません。

私のファイルには2018年10月までしか履歴がないことを今思い出し、今度は11月と12月にテストしてみます--独立したサンプルになります。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

どのように入れるのですか？そうすると、pythonやRとの間に何らかの橋渡しをしなければなりませんが、これは私にとっては暗黒の森です。

この問題は、ここで 解決しそうですか？

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