VWAP Level

L’indicatore VWAP Level è uno strumento di analisi tecnica che calcola il prezzo medio ponderato per i volumi scambiati di un asset specifico. Il VWAP fornisce ai trader e agli investitori il prezzo medio di un asset in un arco temporale specifico.

È comunemente utilizzato dagli investitori per confrontare i dati sulle operazioni di trading “passive”, come i fondi pensionistici e i fondi comuni d’investimento, ma anche dai trader che vogliono verificare se un asset è stato comprato o venduto a un buon prezzo di mercato.

Per calcolare il livello del VWAP utilizziamo questa equazione:

VWAP = ∑(numero degli asset acquistati x il prezzo dell’asset)/numero di azioni acquistate in una singola giornata di negoziazione.

Il VWAP viene calcolato solitamente per misurare il volume totale delle operazioni intraday, ma può essere utilizzato per analizzare archi temporali più ampi.

La media VWAP è rappresentata sui grafici da una linea.

Si tratta di un indicatore intraday per tanto verra' visualizzato solo a timeframe bassi.

Le medie VWAP sono utilizzate nel trading algoritmico o automatizzato, per aiutare i trader e gli investitori a individuare il prezzo d'acquisto o di vendita più conveniente di un asset, in base al volume di trading del mercato. Più i livelli di liquidita'di un asset sono alti, minori saranno i costi di negoziazione e migliore sarà l’esecuzione.

L'indicatore VWAP Level e' utilizzato nella strategia intraday di Zero DrawDown come prezzo per la messa o break even del trade e/o parzializzazione.