Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 147

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Maxim Kuznetsov #:

oggettivamente, è possibile prendere solo la mantissa per i calcoli e tenere presente l'esponente come coefficiente di scala (moltiplicatore del lotto).

non è un caso che MQL (a differenza di C/C++) non abbia funzioni per ottenere almeno la mantissa binaria e il doppio esponente


Si tratta di mantissa.

Guardate l'immagine della schermata della mantissa. E?
Ci sono molte mantissa di questo tipo ad Amsterdam, ma ci sono mantissa verificate (con riferimento) e, ripeto, l'immagine sullo schermo.
È necessario rimuovere i dati da essi attraverso i buffer, formare da essi una matrice di equazioni di 16 pezzi, con 8 incognite, inserire i coefficienti degli impulsi dinamici, valutare la situazione con l'andamento del paniere mediante un algoritmo, inviare un segnale (maggiore e minore) al robot multicurrency, che provvede all'elaborazione degli ordini :-) testare gli insiemi sul conto, non nel multitester :-).
Si può discutere del gusto dei granchi della Kamchatka con chi li ha mangiati.
 
Ecco una mantissa di Amsterdam che predice il futuro.
Usatela a vostro vantaggio.
File:
CSS.v3.8.mq4  81 kb
 
Alexander Pryakha #:
Ecco una mantissa verificata da Amsterdam, che predice il futuro.
Usatela a fin di bene.

Non siate ridicoli.

L'iATR da solo è sufficiente per buttarlo via.

 
È divertente leggere di triangoli. Questi non sono triangoli, sono sacchi in cui imballano le alci al Forex. La pendenza è un ciclo.

Un ciclo può essere scomposto in segmenti di base e in segmenti spezzati.
I segmenti spezzati nell'algoritmo di trading di mercato basato sull'indicatore cluster possono essere 4pz, e possono essere 8 o 512, dipende dal problema da risolvere e dal sistema di conoscenze :-)
 
Maxim Kuznetsov #:

non essere ridicolo.

L'iATR da solo è sufficiente per buttarlo via.

Bene vibrasivay, :-))))
Non ho intenzione di discutere.
 
Alexander Pryakha #:
Beh, vibracei, :-))))

se riesci a spiegare cosa mostra QUESTO e perché c'è, non lo butterò via:

double getSlope(string symbol,int tf,int shift)
  {
   double dblTma,dblPrev;
   int shiftWithoutSunday=shift;
   if(addSundayToMonday && sundayCandlesDetected && tf==PERIOD_D1)
     {
      if(TimeDayOfWeek(iTime(symbol,PERIOD_D1,shift))==0) shiftWithoutSunday++;
     }
   double atr=iATR(symbol,tf,85,shiftWithoutSunday+10)/10;
   double gadblSlope=0.0;
   if(atr!=0)
     {
      if(ignoreFuture)
        {
         // int barSymbol = iBarShift( symbol, tf, iTime( Symbol(), tf, shiftWithoutSunday ), true );
         dblTma=iMA(symbol,tf,16,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shiftWithoutSunday);
         dblPrev=(iMA(symbol,tf,16,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,shiftWithoutSunday+1)*231+iClose(symbol,tf,shiftWithoutSunday)*20)/251;
        }
      else
        {
         dblTma=calcTma(symbol,tf,shiftWithoutSunday);
         dblPrev=calcTma(symbol,tf,shiftWithoutSunday+1);
        }
      gadblSlope=(dblTma-dblPrev)/atr;
     }

   return ( gadblSlope );

  }

per riferimento, iATR è in ritardo di 1/2 periodo, LWMA di 1/3, Tma si ridisegna ad una profondità di 20 barre.

 
Alexander Pryakha #:
Ecco una mantissa verificata di Amsterdam, che predice il futuro.
Siete liberi di usarla.
Grazie.

Si prega di consultare il post del titolo di questo thread per capire cosa discutere e cosa è già disponibile pubblicamente.
 
Grigori.S.B #:

Rena, l'inizio è stato prima di 13 anni fa.
Avevi già un Graal allora, quindi sei molto modesta...
Ho persino paura di calcolare quanto hai guadagnato in 13 anni con un misero 20-30%/mese.
La calcolatrice è andata in ebollizione, ha traboccato e mi ha imprecato contro, e manualmente la carta non è sufficiente ))))


oggi 2 su 3 disponibili

perché 2 si sono fusi in uno,

Finalmente ho trovato la formula che mi serviva per il robot.

Alla fine ha implementato la strategia di entrambi.

E il post che citi nel link riguarda il pair trading,

Avevo già implementato il pair trading in un triangolo molto tempo fa, ma lo facevo manualmente, perché non avevo una formula.

Ora tutto è solo robot.

Ti ho parlato del 2° sopra

 
Maxim Kuznetsov #:

se potete dirmi cosa mostra e a cosa serve, non lo butterò via:

Per riferimento, l'iATR ha un ritardo di 1/2 periodo, l'LWMA di 1/3, il Tma viene ridisegnato ad una profondità di 20 barre.

Forse non ho capito bene di cosa si sta parlando. Arbitraggio multicurrency? Puntate il dito dove c'è un indicatore multicurrency in questo thread, un robot per fare trading su di esso e alcuni risultati.
Traboccano di vuoto, chiacchiere nella sala fumatori con previsioni cupe....
Ho fatto trading su questo indicatore Baluda.
Ho scritto un algoritmo per questo indicatore - utility Expert con un blocco di segnali per il trading automatico. Forse lo pubblicherò gratuitamente, ci penserò.
Baluda è disponibile su mql, inserite il suo nickname nella ricerca e vedrete che tipo di persona è:-)
 
Roman Poshtar #:

Posso avere esempi specifici in cifre e formule? Lo apprezzerei molto.

se i tassi di cambio di A B C sono USDxxx (portati ad una base comune), allora ciascuno di essi fluttua O(ln) .

Quando i lotti sono presi proporzionali a 1/ln(x):

+A/ln(A)+B/ln(B)+C/ln(C) ; i segni +- possono essere qualsiasi, così come il numero di sommatori.

otteniamo un sintetico "identico al naturale", con fluttuazioni minime (come in tutti)

e le regole generali valgono anche per esso: 1 punto al minuto è la velocità della luce locale, e così via.

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