Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 81
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n1. in gite di un giorno
non è necessario prevederlo, basta conoscerlo.
PS/ a proposito, sullo schermo si vede chiaramente la "bicefalia" della distribuzione. O come i quotatori si differenziano dal caotico SB
Che cos'è questo indicatore?
Cos'è questo indicatore?
Sono io che mi sto arrovellando sulla "convergenza delle valute verso un'unica scala". Sto studiando le relazioni e le dinamiche.
se leggi il thread, c'è scritto come è stato realizzato tramite Yoxel
e la versione iniziale dell'indicatore insieme al sorgente.
Nello screenshot non è affatto quella iniziale, ma non mi piace pubblicarla :-) non perché sia un segreto, ma solo perché il software stesso deve essere riprogettato.
Ci sono una tonnellata di stampelle e patch, tutto è stato corretto quasi in tempo reale da idee fresche.
Sono io che mi sto occupando della "convergenza delle valute verso un'unica scala". Sto studiando le relazioni e le dinamiche
se leggete il thread, c'è scritto di come
è stato realizzato tramite Yoxel e la versione iniziale dell'indicatore insieme alla fonte.
Sullo schermo non è quella iniziale, ma non mi piace pubblicarla :-) non perché sia un segreto, ma solo perché il software stesso ha bisogno di essere riprogettato.
Ci sono una tonnellata di stampelle e patch, tutto è stato corretto quasi in tempo reale da idee fresche.
Allora, qual è la complessità dell'indicatore e perché ci sono una tonnellata di stampelle?
Ci sarebbero dovuti essere molti off-topic qui, che sarebbero stati cancellati comunque, e anche con un ban.
Ma non c'è :-)) e ci sono un sacco di stampelle.
in modo che il ramo non vada sprecato:
dal momento che tutte le monete con taglio x sono credute come ~ln(x), possiamo provare a costruire un triangolo paniere (il preferito di qualcuno) per iniziare.
magari cercare di trovare una terza soluzione oltre a quelle degenerate "nessuno niente" e "tutti ad uno"
PS/ (aggiunto un po' dopo la pubblicazione) vale la pena di aggiungere cosa vogliamo esattamente dal triangolo. Senza condizioni al contorno sembra irrisolvibile. Oppure delineare l'area delle condizioni al contorno (le fantasie possono essere da e verso e gli spigoli sono reciprocamente delimitati).
in modo che il ramo non vada sprecato:
Se per triangolo intendi 3 coppie di validi, allora, IMHO, non ne vale la pena. Più coppie ci sono, più spread darete e più swap pagherete.
Penso che dobbiate pensare alla condizione di entrata.
Se per triangolo intendete 3 coppie di valute, allora, IMHO, non ne vale la pena. Più coppie ci sono, maggiore sarà lo spread e maggiore sarà lo swap da pagare.
Penso che dobbiate riflettere sulla condizione di entrata.
Prima di tutto, l'analisi, cioè capire di cosa si tratta.
E poi i metodi di ingresso e di uscita.
Per quanto riguarda i triangoli, negli esempi decidiamo di operare su USDJPY vs USDCAD(JPY vs CAD).
Apriamo 1 lotto su CADJPY.
Siamo sorpresi di vedere che il profitto/perdita dell'operazione dipende fortemente dalla leva. (Non meno sorpreso è il fatto che la gente calcoli le correlazioni da diversi anni).
Perché? Volume calcolato in modo errato - USDJPY e USDCAD fluttuano con la stessa percentuale, ma il prezzo di interesse è diverso.
In qualche modo ricalcoliamo i volumi, otteniamo lotti di spalla diversi per USDJPY e USDCAD, ma in realtà negoziamo JPY contro CAD.
Ma i lotti di spalla sono diversi, il dollaro è fuori - abbiamo un triangolo (paniere ) JPY-CAD-(USD).
analizzarlo prima, cioè scoprire di cosa si tratta.
e poi i metodi di input e output.
Ok, analizzare:
Supponiamo di voler prendere USDJPY contro USDCAD "a caso". Per prima cosa, dovremmo verificare come si muovono le valute l'una contro l'altra. Quale periodo stiamo esaminando? Una settimana, un mese, un anno? Diciamo che prendiamo un mese e un anno:
È immediatamente evidente che le valute sono scarsamente correlate tra loro. Domanda: sono adatte al pair trading?
Naturalmente possiamo cercare di fare trading sulla divergenza piuttosto che sulla convergenza.....Ok, analizziamo:
Supponiamo di voler prendere USDJPY contro USDCAD "a caso". Per prima cosa, dovremmo verificare come si muovono le valute l'una contro l'altra. Quale periodo stiamo esaminando? Una settimana, un mese, un anno? Diciamo che prendiamo un mese e un anno:
È immediatamente evidente che le valute sono scarsamente correlate tra loro. Domanda: sono adatte al pair trading?
Sicuramente possiamo cercare di fare trading per divergenza piuttosto che per convergenza....Sopra l'argomento era "tutti, qualsiasi bund diverge". Aumentando l'orizzonte temporale si arriva a un deludente 3-5% all'anno
per chi cerca punti di ingresso immediati, come suggerimento: