Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 49
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logicamente e tramite brainstorming:
(ulteriormente solo per il forex dove tutte le interfacce sono interfunzionali) più le coppie adiacenti sono fuori da 2 σ e maggiore è la probabilità di inversione. Le coppie non adiacenti dovrebbero essere in un "fascio", cioè andare strette.
nessuna fantasia - è solo un segno di un'inversione USD locale. Zero fluttuazioni. (tra l'altro, in elettrotecnica possono essere noti metodi di rilevamento adeguati).
è persino indiscutibile, come un assioma :-) tutte le lance intorno a "da cosa contare le deviazioni" e in realtà come.
PS/ ai moderatori: tenete sotto controllo in qualche modo i compagni con un bilancio negativo e l'aggravante autunnale.
logicamente e con un brainstorming:
(ulteriormente solo per il forex dove tutte le interfacce sono interfunzionali) più le coppie adiacenti sono fuori da 2 σ e maggiore è la probabilità di inversione. Le coppie non adiacenti dovrebbero essere in un "fascio", cioè andare strette.
nessuna fantasia - è solo un segno di un'inversione USD locale. Fluttuazioni zero. (tra l'altro, i metodi di rilevamento adatti possono essere conosciuti in elettrotecnica).
è persino indiscutibile, come un assioma :-) tutte le lance intorno a "da cosa contare le deviazioni" e in realtà come.
PS/ ai moderatori: tenete sotto controllo i compagni con un bilancio negativo e l'aggravante autunnale.
perché l'inversione e l'RMS nel pair trading????
Nel pair trading si negozia uno spread, non le fluttuazioni intorno allo zero.
Si può negoziare sia l'intero spread che il suo incremento.
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Ciao a tutti. Questi sono i risultati ottenuti finora. Questo è senza calcolo automatico dello scorrimento. Ingresso fisso allo scorrimento di 3000 pips a 5 cifre. Penserò a come calcolare la divergenza media per 1-3 mesi. Penso che dovrebbe essere fatto separatamente per Sell-Buy e Buy-Sell.
Cps. Almeno hai scritto qualcosa.... ;-)
Non c'è di che. Solo che non ci sono domande da fare )
Ecco di più:
Poi posterò quello che ho ottenuto con l'automazione.In un grafico, l'aspetto è il seguente:
In un grafico, l'aspetto è il seguente:
Da una spalla larga, gratuitamente :-)
per confrontare caldo e morbido, sia il caldo che il morbido dovrebbero essere portati a quantità naturali comparabili e confrontati. (L'unità di misura dovrebbe essere la stessa, avere un significato reale/fisico e la scala dovrebbe consentire i confronti e le trasformazioni desiderate.
Per gli strumenti finanziari, il criterio naturale di confronto è la redditività.
Prendiamo e costruiamo i grafici della redditività degli investimenti in USD. Sull'asse OX - tempo, sull'asse OY - rendimento, multipli.
Si tratta di una scala di relazioni logiche: il valore assoluto non è importante, lo sono le differenze. Possiamo spostare i grafici verso l'alto e verso il basso, combinarli in modo che provengano da un unico punto (da un punto nel tempo) e confrontare visivamente i rendimenti a partire da un determinato punto.
Otterremo un "fascio" - come sono cambiati i rendimenti delle valute da un determinato momento.
prendiamo le major e a
Mi sembra che nel pair trading sia necessario operare non con i cross, ma con coppie come GBBAUD NZDCHF, non AUDCHF NZDCHF.
Spiegate su cosa vi basate. Qual è il legame tra GBPAUD e NZDCHF?
Con una spalla larga, gratuitamente :-)
Grazie. Darò un'occhiata.