Tutti gli indicatori di John Ehlers... - pagina 54

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sabbir50:
Qualcuno per favore posta MTF Fisher o Solar Wind No repaint con indicatore di allarme ....

Puoi usare quello di questo post: https: //www.mql5.com/en/forum/173574/page360

Si tratta di una versione multi time frame con avvisi in esso già

 

Indicatore FDI

Recentemente stavo giocando con HE in MATLAB perché sto cercando di andare più in profondità nella struttura dei dati FX e purtroppo ho cattive notizie sull'indicatore FDI di John

in questo post sono giunto alla conclusione che l'utilizzo di HE per il trading è piuttosto inutile in quanto è instabile - HE è stato calcolato dalla funzione MATLAB wfbmesti utilizzando 3 metodi diversi

https://www.mql5.com/en/forum/178285/page6

Poi ho confrontato questo risultato con quello di John che sembrava molto più stabile e liscio e ho iniziato ad essere sospettoso - John liscia il prezzo due volte prima e dopo il calcolo. Beh, forse va bene farlo dopo, ma prima ho sospettato che potesse distruggere la struttura della distribuzione.

Così ho fatto l'esperimento. Ho generato un movimento browniano frazionario con un valore HE noto e ho calcolato HE da questo come riferimento.

Poi ho lisciato la serie generata e calcolato HE per vedere se c'è un impatto dello smoothing per HE:

% Set parameter H to 0.6 and sample length

H = 0.6; lg = 10000;

% Generate 100 wavelet-based fBm realizations for H = 0.6

% and compute the three estimates for each of them

n = 100; Hest = zeros(n,3);

for i = 1:n

fBm06 = wfbm(H,lg);

Hest(i,:) = wfbmesti(fBm06);

end

mean (Hest)

ans =

0.5927 0.5927 0.5648[/CODE]

Values of HE of generated series are around 0.6 as expected. John uses this formula for smoothing

Smooth = (Price + 2 * Price[1] + 2 * Price[2] + Price[3] ) / 6 ;

so

[CODE]n = 100; Hest2 = zeros(n,3);H = 0.6; lg = 10000;

for i = 1:n

fBm06 = wfbm(H,lg);

for ii = 4:lg

fBm06(ii) = (fBm06(1,ii) + 2 * fBm06(1,ii-1) + 2 * fBm06(1,ii-2) + fBm06(1,ii-3) ) / 6 ;

end

Hest2(i,:) = wfbmesti(fBm06(:,4:end));

end

mean (Hest2)

ans =

0.7013 0.5977 0.8760

quindi non più intorno a 0,6 come dovrebbe essere !!!! La distribuzione e la struttura sono influenzate !!! Sembra che solo il metodo 2

Sembra che solo il metodo 2 sia sopravvissuto a questo (derivato discreto del secondo ordine, basato su wavelet).

Oltre a questo dai post con il link sopra quando ho rimosso lo smoothing dal codice FDI e ho tracciato 2-FDI (quindi HE) questo valore è completamente diverso dal valore HE generato da MATLAB

Quindi in sintesi non mi fiderei di questo indicatore e di qualsiasi altro che clona il suo codice !!!

Krzysztof

 
mladen:
Krzysztof

Stanno parlando di questa MA: https: //www.mql5.com/en/forum/182120

Se lo sono, non credo che siano sulla strada giusta (francamente è troppo complicato da usare e i risultati non sono quelli che ci si aspetta da una buona media/filtro).

Non la domanda se qualcosa è superiore alla ma di Ehlers (Ehlers non è bravo nel campo delle MA - alcuni suoi tentativi come quello che ha chiamato "zero lag ma" sono francamente tutt'altro che seri) ma un confronto con alcuni filtri molto migliori viene subito in mente e poi quella ma non sarà così brillante

Caro mladen,

Controlla, per favore...

Grazie in anticipo

 
Tsar:
Caro mladen,

Controlla, per favore...

Grazie in anticipo

Zar

Anche se non sono uguali (il codice è diverso ed è ovvio che è scritto da persone diverse), i valori calcolati sono esattamente gli stessi quando i parametri sono gli stessi (sia per il risultato finale che per il risultato "primario"). Quindi questi due sono due versioni dello stesso indicatore

 
mladen:
Zar Anche se non sono uguali (il codice è diverso ed è ovvio che è scritto da persone diverse), i valori calcolati sono esattamente gli stessi quando i parametri sono gli stessi (sia per il risultato finale che per quello "primario"). Quindi questi due sono due versioni dello stesso indicatore

Grazie mille per il chiarimento

 

Solo come curiosità - ecco quello che John Ehlers ha chiamato un "zero lag EMA" (codice tradestation)

inputs:

Length( 20 ),

GainLimit( 50 ),

Thresh( 1 ), { see article for threshold explanation }

UseThreshold( true ), { if true, then the threshold is used for the

ShowMe dots and crossing alert - see notes below }

DrawMALines( true ), { if true, the Moving Average lines are plotted }

DrawShowMeDots( false ), { if true, ShowMe dots are plotted when a cross

of EC and EMA are detected }

DotOffsetTicks( 10 ), { offset for the ShowMe dots }

DrawPaintBars( false ) ; { draw PaintBars, color depending on EC > EMA }

variables:

ATick( 0 ),

alpha( 0 ),

Gain( 0 ),

BestGain( 0 ),

EC( 0 ),

Error( 0 ),

LeastError( 0 ),

EMA( 0 ),

CrossOver( false ),

CrossUnder( false ) ;

if CurrentBar = 1 then

ATick = MinMove / PriceScale ; { calculate value of a tick }

alpha = 2 / ( Length + 1 ) ;

EMA = alpha * Close + ( 1 - alpha ) * EMA[1] ;

LeastError = 1000000 ;

for Value1 = -GainLimit to GainLimit

begin

Gain = Value1 / 10 ;

EC = alpha *( EMA + Gain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;

Error = Close - EC ;

If AbsValue( Error ) < LeastError then

begin

LeastError = AbsValue( Error ) ;

BestGain = Gain ;

end ;

end ;

EC = alpha * ( EMA + BestGain * ( Close - EC[1] ) ) + ( 1 - alpha ) * EC[1] ;

if DrawMALines then

begin

Plot1( EC, "EC" ) ;

Plot2( EMA, "EMA" ) ;

end ;

Non dovrebbe essere preso seriamente poiché è uno dei casi in cui John Ehlers stava prima saltando e solo dopo pensando a cosa fare (questo è il motivo per cui non è convertito in metatrader)

 

Può essere comunque convertito in metatrader?

 
nbtrading:
Può essere comunque convertito in metatrader?

Credetemi, meglio di no. Questo è un modo artificiale di adattare un valore (EMA) a un altro valore (prezzo). Credo che se potesse, John Ehlers revocherebbe subito quel codice, poiché è tutt'altro che un codice serio e medio

 
mladen:
Credetemi, meglio di no. È un modo artificiale di adattare un valore (EMA) a un altro valore (prezzo). Credo che se potesse, John Ehlers revocherebbe subito quel codice, poiché è tutt'altro che un codice serio e medio

È così male?

 
nbtrading:
È così male?

Questo non è qualcosa di cui nessuno dovrebbe essere orgoglioso, tanto meno John Ehlers. Avrebbe dovuto pensare molto di più prima di pubblicare una cosa del genere e chiamarla "zero lag EMA".

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