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Non si dorme mai ????

È l'una di notte in Francia...

Solo per essere sicuri. Alla fine, la prima somma che abbiamo nlmprices[r-k]

è la somma di tutti i prezzi o tutti i prezzi con m come momento (può essere 1, 2 o più come con un RMI ?

Dico questo perché è strano con il mio codice quando metto lunghezza>6 il NonLagMa non è più sulle candele ma sotto come non è usuale con altre MA (Tillson, SSmoother e così via)

Grazie

Zilliq

 

Per esempio una nonlagma con una lunghezza di 4: va bene

Ma con una lunghezza di 9 in blu è molto al di sotto della differenza per esempio di un Tillson MA in rosso che rimane sulle candele con una lunghezza di 6 e che è più scorrevole

E' logico ma la NonlagMa sembra essere più reattiva ma meno fluida è giusto ?

File:
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zilliq:
Per esempio un nonlagma con una lunghezza di 4: va bene

Ma con una lunghezza di 9 in blu è molto inferiore alla differenza per esempio di un Tillson MA in rosso che rimane sulle candele con una lunghezza di 6 e che è più liscia

E' logico, ma il NonlagMa sembra essere più reattivo ma meno fluido, è vero?

zilliq

Sì. Come regola generale, più un filtro è reattivo (a meno che non sia un filtro di adattamento / ricalcolo) meno liscio sarà

 

Penso di avere un problema con il mio codice, perché con la lunghezza di 1, il NonlagMa non è sul prezzo alla differenza del vostro codice

Cercherò dove è il problema sembra essere sull'alfa

Vedere U

Zilliq

 
zilliq:
Penso di avere un problema con il mio codice, perché con la lunghezza 1, il NonlagMa non è sul prezzo alla differenza del vostro codice

Cercherò dove è il problema che sembra essere sull'alfa

Vedere U

Zilliq

Zillq

La lunghezza 1 dovrebbe essere uguale al prezzo stesso (ogni media deve restituire il prezzo stesso per la lunghezza 1)

 

Ciao Mladen,

Spero che tu stia bene,

Penso di essere riuscito a codificare il Nonlagma

E vedo qualcosa di molto curioso: sembra molto simile a un T3 Tillson come si vede sul mio grafico (in viola il nonlagma e in blu un T3). Hai mai visto questo e hai una spiegazione? Il T3 è più liscio e ha lo stesso spostamento "Nonlagma". Ho pensato che il Nonlagma sarà migliore.

Forse una domanda stupida ma qual è per voi la "migliore" MA (T3, Oma, NonlagMa, Hull ecc...), che significa il miglior rapporto smooth/Nonlag ?

Buona notte e grazie per il vostro aiuto

Zilliq

File:
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zilliq:
Ciao Mladen,

Spero che tu stia bene,

Penso di essere riuscito a codificare il Nonlagma

E vedo qualcosa di molto curioso: sembra molto simile a un T3 Tillson come si vede nel mio grafico (in viola il nonlagma e in blu un T3). Hai mai visto questo e hai una spiegazione? Il T3 è più liscio e ha lo stesso spostamento "Nonlagma". Ho pensato che il Nonlagma sarà migliore.

Forse una domanda stupida ma qual è per voi la "migliore" MA (T3, Oma, NonlagMa, Hull ecc...), che significa il miglior rapporto smooth/Nonlag ?

Buona notte e grazie per il vostro aiuto

Zilliq

zilliq

Ogni media, se si confrontano periodi brevi, assomiglia anche a qualche altra media (ecco perché, per esempio, le medie adattive assomigliano a qualsiasi altra media quando il periodo è breve - semplicemente non hanno lo "spazio" per mostrare come sono effettivamente)

Solo quando i periodi di calcolo sono abbastanza lunghi, allora si può vedere la differenza. Ecco un confronto tra un periodo di 25 anni T3 e nonlag ma - la differenza crescerà sempre di più man mano che il periodo cresce - l'arancione è non lag ma il verde è T3

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comparison.gif  65 kb
 

Grazie Mladen,

Ho capito, ed è molto chiaro sul tuo grafico

È strano perché quando uso il codice nonlagma I sul mio grafico non è così vicino al prezzo come sul tuo grafico (blu è T3 viola è Nonlagma) qui con un periodo di 20

So che non è lo stesso linguaggio di codice di MT4 ma puoi confermare il calcolo dell'alfa che applichiamo su ogni prezzo:

*************************************

pi = 3.14159265358979323846264338327950288

Cyclee=4

Coeff = 3*pi

Fase = Lunghezza-1

Len = Lunghezza*Ciclo + Fase

peso=0

somma=0

per i=0 a Len

se i<=Fase-1 allora

t = 1.0*i/(Fase-1)

altrimenti

t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0)/(Cyclee*Length-1.0)

endif

beta = Cos(pi*t)

g = 1,0/(Coeff*t+1)

se t <= 0,5 allora

g = 1

endif

alfa = g * beta

somma=chiusura*alfa

peso=alfa

successivo

**************************

Perché sembra che io abbia una grande differenza e non capisco perché

Dopo di che aggiungiamo tutti gli alfa*prezzo su un periodo di "Lunghezza

Stessa cosa su alfa, aggiungiamo tutti gli alfa su periodo di Lunghezza

****************************

sum1=somma[Lunghezza](somma)

weight1=somma[Lunghezza](peso)

nonlagma=somma1/peso1

****************************

Ma non ho la stessa Nonlagma?

Mi manca qualcosa nel codice MT4?

Grazie mille per il vostro aiuto

Zilliq

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zilliq:
Grazie Mladen,

Capisco, ed è molto chiaro sul tuo grafico

È strano perché quando uso il codice nonlagma I sul mio grafico non è così vicino al prezzo come sul tuo grafico (il blu è T3 il viola è Nonlagma) qui con un periodo di 20

So che non è lo stesso linguaggio di codice di MT4 ma puoi confermare il calcolo dell'alfa che applichiamo su ogni prezzo:

*************************************

pi = 3.14159265358979323846264338327950288

Cyclee=4

Coeff = 3*pi

Fase = Lunghezza-1

Len = Lunghezza*Ciclo + Fase

peso=0

somma=0

per i=0 a Len

se i<=Fase-1 allora

t = 1.0*i/(Fase-1)

altrimenti

t = 1.0 + (i-Phase+1)*(2.0*Cyclee-1.0)/(Cyclee*Length-1.0)

endif

beta = Cos(pi*t)

g = 1,0/(Coeff*t+1)

se t <= 0,5 allora

g = 1

endif

alfa = g * beta

somma=chiusura*alfa

peso=alfa

successivo

**************************

Perché sembra che io abbia una grande differenza e non capisco perché

Dopo di che aggiungiamo tutti gli alfa*prezzo su un periodo di "Lunghezza

Stessa cosa su alfa, aggiungiamo tutti gli alfa su periodo di Lunghezza

****************************

sum1=somma[Lunghezza](somma)

weight1=somma[Lunghezza](peso)

nonlagma=somma1/peso1

****************************

Ma non ho la stessa Nonlagma?

Mi manca qualcosa nel codice MT4?

Grazie mille per il vostro aiuto

Zilliq

Come funziona la funzione coseno nella tua piattaforma: usa i radianti o i gradi come argomento?

Il coseno di Metatrader usa i radianti

 

Anche noi usiamo i radianti

Può essere una spiegazione: Nel codice MT4 moltiplichiamo l'alfa con il prezzo

Suppongo che questo sia il prezzo, i périods prima, no ?

E così abbiamo bisogno di aggiungere, per esempio con una len di 5

alfa*close[4]+alfa*close[3]+alfa*close[2]+alfa*close[1] and alfa*close

oppure

alfa[4]*chiudi[4]+alfa[3]*chiudi[3]+alfa[2]*chiudi[2]+alfa[1]*chiudi[1] e alfa*chiudi?

Ed è strano, perché con una lunghezza di 1 la len è uguale a 4 (4*1+0) e quindi la nonlagma non può essere uguale a close perché aggiungiamo l'alfa*prezzo degli ultimi 4 periodi

Grazie per i vostri prossimi commenti

Zilliq

Uso il tuo codice, ma per capire meglio uso il codice più semplice del NonlagMav3

doppio pi = 3.1415926535;

doppio Coeff = 3*pi;

int Fase = Lunghezza-1;

doppio Len = Lunghezza*Ciclo + Fase;

if ( counted_bars > 0 ) limit=Bars-counted_bars;

se ( counted_bars < 0 ) return(0);

se ( counted_bars ==0 ) limit=Bars-Len-1;

for(shift=limit;shift>=0;shift--)

{

Weight=0; Sum=0; t=0;

for (i=0;i<=Len-1;i++)

{

g = 1.0/(Coeff*t+1);

se (t <= 0,5 ) g = 1;

beta = MathCos(pi*t);

alfa = g * beta;

prezzo = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Prezzo,shift+i);

Somma += alfa*prezzo;

Peso += alfa;

if ( t < 1 ) t += 1.0/(Fase-1);

else if ( t < Len-1 ) t += (2*Ciclo-1)/(Ciclo*Lunghezza-1);

}

se (Peso > 0) MABuffer[shift] = Somma/Peso;

1...40414243444546474849505152535455
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