Backtesting/ottimizzazione - pagina 66
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Quando provo a fare il backtest ottengo un sacco di errori nell'invio degli ordini, sta cercando di fare hedging o qualcosa del genere?
Qualche idea su quale sia la logica di trading dietro l'EA?
Quando provo a fare il backtest ottengo un sacco di errori nell'invio degli ordini, sta cercando di coprire o qualcosa del genere? Qualche idea su quale sia la logica di trading dietro l'EA?
Un breve sguardo al codice sorgente rivela che l'EA utilizza una rete neurale. In particolare Perceptron
https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron
Non l'ho fatto. Il tempo non è il problema quando si vuole che qualcosa funzioni bene. Ho venerdì, sabato e domenica per lavorare su Optimization.
Lo provo con i dati di 1 settimana. Il risultato sono 34 accordi e il 50% di perdita.
E' possibile allenarsi con ogni file .set separatamente e poi combinare i risultati in un file .set, o il modo giusto è allenare 1.set caricare il risultato in 2.set poi caricare il risultato di 1.set e 2.set in 3.set ..... ecc?
Spero di capirmi (il mio inglese è scarso)
L'ho testato con i dati di 1 settimana. Il risultato sono 34 operazioni e il 50% di perdita.
È possibile allenarsi con ogni file .set separatamente e poi combinare i risultati in un file .set, o il modo giusto è allenare 1.set caricare il risultato in 2.set poi caricare il risultato di 1.set e 2.set in 3.set ..... ecc?
Spero di capirmi (il mio inglese è scarso)Ho postato i .set ma non è necessario farli separatamente.
Li ho numerati in modo che tu sappia in quali passi devi ottimizzare, quindi inizi ottimizzando il 1.set, poi deselezioni quelli e ottimizzi la seconda parte dell'EA visualizzata nel 2.set e così via.
Sì, anch'io vorrei il file .set.
L'ho testato con i dati di 1 settimana. Il risultato sono 34 accordi e il 50% di perdita.
È possibile allenarsi con ogni file .set separatamente e poi combinare i risultati in un file .set, o il modo giusto è allenare 1.set caricare il risultato in 2.set poi caricare il risultato da 1.set e 2.set in 3.set ..... ecc?
Spero che mi capiate (il mio inglese è scarso)Dati M5
Ciao a tutti,
Dove posso trovare i dati del periodo M5 dal 2008 10 01?
Pensieri sull'ottimizzazione
Dopo averlo eseguito per una settimana sono rimasto molto colpito dai risultati.
È interessante notare che quando ho provato a fare un back test sugli stessi dati dell'ultima settimana ho ottenuto risultati diversi. Assomigliano alle transazioni reali, ma sono diversi e non così grandi come le transazioni dal vivo. Questo mi dice che c'è qualcosa di sbagliato nel motore di back testing di MT4.
Ho parlato con un programmatore esperto, mi ha detto che MT4 ha alcuni gravi difetti nel suo nucleo e quindi tutta la programmazione e l'ottimizzazione è più un'arte che una scienza. Quindi per progettare un buon EA in MT4 bisogna conoscere tutti i suoi difetti per poterli compensare, lo stesso vale per l'ottimizzazione.
MQ sta per arrivare con MT5 che, si spera, risolverà questo problema.
Ho anche letto i post originali di questo EA in russo con tutte le osservazioni dell'autore, lo testano su altre valute, ma finora EUR/USD è il più affidabile. L'autore ha anche menzionato che si tratta di una versione beta test e che non è ancora adatta al trading dal vivo perché il controllo degli ordini di errore non è ancora implementato nel codice. Puoi comunque fare trading con l'account copier. Trade copier copierà le operazioni da un conto all'altro e controllerà gli errori. Gli errori possono verificarsi nel mercato veloce, a causa di nuove quotazioni o se si scambiano altri sistemi sullo stesso conto. Ho il trade copier e funziona bene con quello
Cerco di determinare se vale la pena eseguire questo sistema, perché ci sono così tanti sistemi per EUR/USD con meno problemi di ottimizzazione. Normalmente tutto ciò di cui hai bisogno sono 3-4 settimane di dati storici. Normalmente il rapporto 3:1 tra storico e previsione è il minimo richiesto nelle statistiche.
*****************
George, continua il tuo grande lavoro
Esportare i dati dello storico
Ciao a tutti.
Sto cercando di testare il mio sistema di trading in dati storici, ma non so proprio come fare. Potreste darmi un aiuto? Posso esportare graficamente i dati del centro storico?
Grazie
Ottimizzazione frequente
Ciao a tutti,
Ilbacktesting e l'ottimizzazione ti fanno iniziare nella giusta direzione. Tuttavia, date le dinamiche di mercato che cambiano nel tempo, l'EA ad alte prestazioni di oggi potrebbe non funzionare ad un certo punto in futuro. Lo sappiamo tutti.
La mia preferenza è di fare il backtest e ottimizzare su un periodo di 1 anno, poi testare questo su anni precedenti casuali fino a 8-9 anni indietro per avere un'idea delle prestazioni complessive. Se i risultati mi piacciono, allora azzererò la storia del trading più recente.
Per esempio, uso le MA sul quotidiano USD/JPY. Prendo la MA più lenta e la moltiplico per 6 (MA di 7 giorni = un periodo di ottimizzazione di 6 settimane, per esempio). Poi, alla fine di ogni settimana di trading, riottimizzo eliminando la prima settimana e aggiungendo la settimana appena trascorsa. Si tratta effettivamente di una media mobile applicata all'ottimizzazione.
Fatemi sapere i vostri pensieri!
Backtest
Il backtesting e l'ottimizzazione ti fanno iniziare nella giusta direzione. Tuttavia, date le dinamiche di mercato che cambiano nel tempo, gli EA ad alte prestazioni di oggi potrebbero non funzionare ad un certo punto in futuro. Lo sappiamo tutti.
La mia preferenza è di fare il backtest e ottimizzare su un periodo di 1 anno, poi testare questo su anni precedenti casuali fino a 8-9 anni indietro per avere un'idea delle prestazioni complessive. Se i risultati mi piacciono, allora azzererò la storia del trading più recente.
Per esempio, uso le MA sul quotidiano USD/JPY. Prendo la MA più lenta e la moltiplico per 6 (MA di 7 giorni = un periodo di ottimizzazione di 6 settimane, per esempio). Poi, alla fine di ogni settimana di trading, riottimizzo eliminando la prima settimana e aggiungendo la settimana appena trascorsa. Si tratta effettivamente di una media mobile applicata all'ottimizzazione.