GridTechinque perché no? - pagina 4
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Ciao Eric
Questo sembra fattibile. Per favore, pubblica l'indicatore HMA.
Sto cercando di finire un altro EA ora - quindi sono al massimo del tempo per i prossimi giorni - ma potrei avere qualche ora per lavorarci.
E metà del lavoro è già fatto.
GrazieGrazie per aver letto il mio lungo post cardio!
Ecco l'indicatore HMA. Ho usato un HMA a 200 periodi sul grafico H1. Questo è quello che c'è nell'ultimo screenshot. Liscio e dura abbastanza a lungo in modo da non cambiare direzione tutto il tempo. Forse il periodo di HMA da usare dovrebbe essere un'opzione per l'utente?
Periodo di test
Quello che è anche importante è che tu faccia il test solo per il periodo per il quale hai ottenuto i dati importati.
Non sono sicuro di averti capito Eric79.
Se ti riferisci all'opzione "use date" della finestra Strategy Tester Settings, non è stata selezionata. Per quanto ne so, il test utilizza solo le date che si trovano nei file .hst.
Pesare gli scambi in base alla direzione
Non è un problema Eric
Direi anche che dovremmo tenere gli ordini in entrambe le direzioni della griglia. (Non ho mai giocato con il Grid trading). Solo che nella direzione dell'HMA o di un altro indicatore - si dovrebbe raddoppiare il peso del trade.
Esempio: Quindi se pensiamo che i prezzi stiano salendo - mettiamo uno stop del 2% del margine libero nella direzione del rialzo e dell'1% nella direzione del ribasso.
Non sono sicuro di averti capito Eric79. Se ti riferisci all'opzione "use date" della finestra Strategy Tester Settings - non è stata selezionata. Per quanto ne so, il test utilizza solo le date che si trovano nei file .hst.
per ottenere una migliore precisione devi segnare solo l'intervallo di date per le quali hai importato dati 1Min prima.
Non è un problema Eric
Direi anche che dovremmo mantenere gli ordini in entrambe le direzioni della griglia. (Non ho mai giocato con il Grid trading). Solo che nella direzione della HMA o un altro indicatore - si dovrebbe raddoppiare il peso del commercio.
Esempio: Quindi se pensiamo che i prezzi stiano salendo - mettiamo uno stop del 2% del margine libero nella direzione del rialzo e dell'1% nella direzione del ribasso.Questo è un cardio pensiero interessante. Mi piace l'idea di ponderare nella direzione del trend, mi chiedo solo cosa succederà dopo qualche settimana quando la direzione sarà cambiata avanti e indietro un paio di volte e tu avrai già long aperti e short aperti. Immagino che questo richieda un po' di riflessione. La griglia peserà comunque nella direzione del trend, inserendo solo nuove posizioni in quella direzione, ma capisco cosa stai dicendo.
Forse l'utente dovrebbe essere in grado di decidere se avere griglie che vanno in entrambe le direzioni (pesate in un modo) o se avere solo griglie che vanno in una direzione (pendenza HMA)?
Per ottenere una migliore precisione devi segnare solo l'intervallo di date per cui hai importato i dati 1Min prima.
Sì, è quello che intendevo. Controllate la "data di utilizzo" e poi testate solo per il periodo in cui avete ottenuto i dati importati. Questo dovrebbe farti ottenere una qualità superiore.
Non fa differenza
Sì, è quello che intendevo. Controlla "use date" e poi fai il test solo per il periodo in cui hai ottenuto i dati importati. Questo dovrebbe farti ottenere una qualità superiore.
Ho provato il tuo suggerimento.
Il rapporto di prova originale (con "use date" deselezionato) mostra:
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Simbolo: GBPUSD (sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo: Quotidiano (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00
Modello: Ogni tick (basato su tutti i timeframe minimi disponibili con interpolazione frattale di ogni tick)
Barre nel test: 518
Tick modellati: 7195243
Qualità di modellazione: 41.84%
Deposito iniziale: 5000.00
Profitto netto totale: 129088.50
Profitto lordo: 137287.60
Perdita lorda: -8199.10
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Il rapporto di prova utilizzando il tuo suggerimento (con "use date" selezionato e data specificata From:2004.12.08 To:2006.04.14) mostra:
-----------------------------------------------------------------------
Simbolo: GBPUSD (Sterlina britannica contro Dollaro USA)
Periodo: Quotidiano (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00 (2004.12.08 - 2006.04.14)
Modello: Ogni tick (basato su tutti i timeframe minimi disponibili con interpolazione frattale di ogni tick)
Barre nel test: 518
Tick modellati: 7195243
Qualità di modellazione: 41.84%
Deposito iniziale: 5000.00
Profitto netto totale:129096.50
Profitto lordo:137284.80
Perdita lorda: -8188.30
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Speriamo che i miglioramenti di Strategy Tester nella build 192 facciano la differenza.
Sto ancora testando i metodi della griglia.
Come ho descritto in precedenza in questo thread, sto sperimentando la chiusura dell'intera griglia (tutte le posizioni aperte in tutte le griglie) quando l'equity del mio conto è aumentata fino a una certa quantità. Poi riavvio le griglie di nuovo a quel punto. Per esempio, guardate il prospetto che ho allegato. Questo è il Grid Trader EA. Alla fine possiamo modificare questo EA per far sì che questa funzione sia automatica.
Lo faccio funzionare su due coppie, in una direzione (direzione della pendenza dell'HMA). Quando il profitto netto (equity) raggiunge un certo livello, chiudo tutto. Questo sembra essere un buon modo per resettare periodicamente le griglie prima che vadano fuori controllo e aprano troppe posizioni, abbiano troppe grandi perdite fluttuanti, ecc.
In questa dichiarazione, ho resettato la griglia quando un netto di $1000 è stato raggiunto (iniziato con 25K demo, resettato due volte questa settimana)
Sto ancora sperimentando il corretto dimensionamento del lotto, ecc. Ovviamente deve essere molto conservativo dato che avrete molti ordini aperti.
L'altra domanda è cosa fare quando la pendenza della HMA si capovolge - chiudere tutte le posizioni aperte e iniziare nella nuova direzione - o lasciare le posizioni aperte e iniziare gli ordini in sospeso nella nuova direzione. Anch'io sono propenso a chiudere tutto a questo punto, ma penso ancora che se questo EA viene modificato per avere queste caratteristiche, questa dovrebbe essere un'opzione per l'utente.
Eric
Eric, in Grid Trader vedo che Griddirection è di default a 1. 1 è lungo e 2 corto? O come si fa a cambiare da lungo a corto? Ho intenzione di fare qualche test sul tuo EA, ci sono altri parametri che mi consiglieresti di cambiare nel tentativo di ottimizzarlo? Grazie.
Eric, in Grid Trader vedo che Griddirection è di default a 1. 1 è lungo e 2 corto? O come si fa a cambiare da lungo a corto? Ho intenzione di fare qualche test sul tuo EA, ci sono altri parametri che mi consiglieresti di cambiare nel tentativo di ottimizzarlo? Grazie.
1 è lungo. -1 è corto. Quindi devi impostarlo per la direzione che vuoi. Non ho scritto questo EA, penso sia stato scritto per qualcuno di strategybuilerfx, non sono sicuro. L'ho appena trovato - ci sono diversi EA a griglia che galleggiano in giro.
Provate a trovare qualche griglia di spaziatura e livelli di TP che vi piacciano, ma la vera chiave è come registrate il vostro profitto, chiudete i trade perdenti, eliminate i floating losers, ecc. Questo è il motivo per cui sto sperimentando la prenotazione dei profitti e l'azzeramento delle griglie all'aumentare del capitale.