GridTechinque perché no? - pagina 3
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Strategy Tester non è mai stato così affidabile. Anche quando la qualità della modellazione è intorno al 90%, non sempre si traduce in un'immagine accurata della performance. Penso anche che Strategy Tester abbia difficoltà a gestire gli ordini in sospeso come i buystop e i selltop. E il grid trading usa un sacco di ordini pendenti.
Ho anche sperimentato le griglie per un po'. Mi piacciono, ma sto ancora cercando di trovare un buon modo per gestire il drawdown.
@BC Brett; quale EA stavi usando per i tuoi backtest?
Il mio primo EA
@BC Brett; quale EA stavi usando per i tuoi backtest?
Cosa? Vuoi dire che avrei potuto scaricare un EA pre-costruito Grid System da qualche parte su internet? Se solo lo sapessi!
No - questo bambino è al 100% frutto della mia mente, dall'inizio alla fine (progettazione del sistema e codifica MQL4).
Speravo di fare test multipli di variazioni sul progetto originale per cercare di trovare il miglior set di tecniche e parametri da utilizzare
per il massimo profitto - ma quando lo Strategy Tester mi dice che il mio EA produrrà il 1.864% di rendimento annuale, perché perdere tempo a modificare il codice? Voglio dire, penso che i risultati di ST siano waaaaaaaay off!
Tuttavia, non sono troppo scoraggiato da questo. Ho intenzione di fare un tentativo con il trading dal vivo dopo aver fatto alcune aggiunte al codice come:
- Aggiustamento automatico della dimensione del lotto a intervalli specifici.
- Tenere d'occhio il margine disponibile.
- Chiudere i trade "deep out-of-the-money".
Eric, se intendevi "quale build di MT stavo usando per i backtest" - era MT4 build 191. Forse la nuova build 192, che è stata rilasciata questa settimana, darà risultati più accurati di ST. Da quello che sembra(http://www.metaquotes.net/forum/1884/) la nuova build dovrebbe essere un grande miglioramento. Vedremo.
Anche io sto sperimentando le griglie da un po'. Mi piacciono, ma sto ancora cercando di trovare un buon modo per affrontare il drawdown.
Eric, questo ti sembrerà critico, ma non lo è...
Le griglie non causano grandi drawdown, le persone causano grandi drawdown. Se non ti piace la dimensione dei tuoi drawdowns, "Get Small". Con alcuni broker MT puoi scambiare anche solo $0.01/pip.
Naturalmente, questo riduce anche il tuo tasso di rendimento, ma la maggior parte delle persone (non mi riferisco specificamente a te) si aspettano ritorni ridicoli sui loro soldi.
Quindi, "Diventa piccolo" e i problemi di drawdown vanno via. Ho fatto demo di griglie che avevano fluttuazioni negative di 100.000 pip (non è un errore di stampa). Non importava, dato che facevo trading a 0,01$/pip. Avevo ancora rendimenti potenziali nell'area del 2-5% / mese, e $1000 di drawdown sono facili da tollerare.
Solo per rivelare, non sono ancora andato in diretta con queste griglie, perché sto ancora testando. Ho bisogno di avere completa fiducia che uno script funzioni correttamente prima di mettere in gioco soldi veri. Con questo, non mi riferisco alla redditività. Sto parlando dell'aspetto della codifica/elaborazione.
Comunque, il mio punto principale di questo post era solo per dire: "Get Small"!
Keris
Keris
Keris,
Capisco perfettamente quello che dici. Hai ragione sull'uso di un corretto dimensionamento dei lotti, anche se ciò significa scambiare penny pips. Le persone si faranno un favore a fare trading con lotti più piccoli. Il mio conto live è con interbankfx e spesso faccio trading in micro-lotti.
Forse avrei dovuto essere più chiaro. Sto testando vari modi per limitare i massicci "float negativi", non necessariamente il drawdown. Fondamentalmente, vorrei resettare in certi punti e far ripartire la griglia. Questo è ciò che sto sperimentando ora. Ho alcune idee, ma sto ancora studiando i corsi di codersguru, quindi al momento non sono ancora in grado di provare a programmare le mie idee. Spero che presto mi costringerò a dedicare il tempo necessario per imparare abbastanza per farlo accadere.
Eric
Prima di tutto, so che la qualità di modellazione è bassa, ma cos'è comunque?
Non capisco cosa significhi realmente la qualità di modellazione.
Tutto quello che so è che ho seguito le istruzioni di CG per impostare ST e ho fatto il test.
Se dice che la qualità di modellazione è bassa, di chi è la colpa?
Inoltre, sto usando una griglia di 25 pip. Se la qualità di modellazione si riferisce ai tick simulati, dubito che faccia molta differenza per i risultati complessivi, dato che sono derivati da dati di 1 minuto. Non credo che ci sarebbe più di una percentuale molto bassa di barre da 1 minuto con un range >= 25 pip, quindi quanti falsi crossover potrebbe generare ST?Penso che tu debba ottenere dati a 1 minuto (da Alpari per esempio) importarli e convertirli in tutti i timeframe, come nelle istruzioni che sono disponibili da qualche parte.
Poi devi fare il test solo su quel periodo di tempo in cui hai ottenuto i dati importati. E fai il test con il metodo"every tick ". In questo modo dovresti ottenere il 90%, per me funziona sempre così.
Ma naturalmente, probabilmente non è ancora del tutto accurato in questo modo, anche con il 90%. Ma non può far male ottenere la massima precisione possibile.
Ci sono stato e l'ho fatto
Penso che tu debba ottenere dati a 1 min (da Alpari per esempio) importarli e convertirli in tutti i timeframe, come nelle istruzioni che sono disponibili da qualche parte.
Ho seguito le istruzioni di CG per impostare ST e ho eseguito il test.
Vedremo se MT4 build 192 genera un rapporto ST più credibile.
Sì, non ho letto i tuoi post abbastanza attentamente, ovviamente
ma ciò che è anche importante è che testate solo per il periodo in cui avete ottenuto i dati importati. Testare per un periodo che supera i dati "buoni" peggiorerà la qualità. E' strano perché non ho mai visto un EA in cui non fosse possibile ottenere il 90 o l'89%. Lo ottieni con un altro EA?
Buona fortuna comunque.
costruire EA a griglia
Costruiamo un EA a griglia. Sembra abbastanza semplice.
Costruiamo un EA a griglia. Sembra abbastanza semplice.
Cardio,
Sì, penso che dovremmo provare a mettere insieme qualcosa.
Ecco un EA a griglia di base con cui ho fatto alcuni esperimenti. Ho pensato di aggiungere tre caratteristiche aggiuntive a questo EA.
1) Puoi vedere che devi impostare la direzione in cui la griglia imposta gli ordini in sospeso negli input. Quello che vorrei fare è avere la possibilità di usare un semplice indicatore per determinare se impostare griglie lunghe o corte. Il punto esatto in cui si inizia una griglia lunga o corta non è terribilmente importante, ma si vuole essere generalmente nella direzione del trend. Quello che sto usando è l'indicatore HMA programmato da igorad. Quindi se la pendenza dell'HMA è in alto, tutti gli short in sospeso vengono cancellati e l'EA imposta una griglia lunga, se la pendenza è in basso, tutti i long in sospeso vengono cancellati e si imposta una griglia corta. (vedi immagine)
Quindi, per esempio, quello che sto pensando è che oltre a poter inserire la direzione della griglia usando l'input Direzione della griglia, avere l'opzione di usare l'HMA (vero o falso) per determinare automaticamente la direzione.
2) Poi, avere anche l'opzione di avere un cambio di pendenza HMA che cancella tutti gli ordini pendenti opposti (vero o falso) e avere anche l'opzione di avere il cambio di pendenza che cancella tutte le posizioni aperte (vero o falso) oltre a poterlo fare manualmente usando l'input KillOrders e KillPositions.
3) La terza cosa è quella a cui ho pensato di più. Avere un punto in cui si chiude tutto e fondamentalmente si resetta la griglia. Penso che questo dovrebbe essere fatto di tanto in tanto perché si accumulano così tanti ordini. Sarà bello ricominciare da capo di tanto in tanto. Il mio pensiero è questo: fai in modo che l'EA monitori l'Equity del conto. Se tu avessi un'opzione per impostare un livello di equity al quale l'EA chiuderebbe tutto e si resetterebbe. Quindi, se stessi facendo trading su un mini account da 1000$ con pips da 10 centesimi, potresti far chiudere tutto all'EA quando hai accumulato un profitto netto di 1000 pips, facendo chiudere tutto all'EA quando l'equity raggiunge i 1100$.
Questi sono i miei pensieri su un EA a griglia. Sto sperimentando con le griglie da un po' (ho iniziato un thread diversi mesi fa sul MakeGrid EA che non è mai andato molto lontano) Sto lentamente imparando un po' di programmazione in mql4, quindi alla fine modificherò questo EA per incorporare queste caratteristiche di cui sto parlando, ma se qualcun altro volesse lavorare su di esso, sarebbe fantastico!
Suona bene
Ciao Eric
Questo sembra fattibile. Per favore pubblica l'indicatore HMA.
Sto cercando di finire un altro EA ora - quindi sono al massimo del tempo per i prossimi giorni - ma potrei avere qualche ora per lavorarci.
E metà del lavoro è già fatto.
Grazie