Generatore di profitto EA - pagina 80

[lomme]

La vostra qualità di modellazione è solo del 24%.

Quindi tutto il vostro backtest è quasi inutile.

[jacoba]

PG demo test 15 maggio - 9 giugno

questo è il mio test in avanti in un acc demo, non sembra buono

[DOLAR]

questo esperto buono e richiede il seguente, lo uso su (taime 1H) e ho notato che le posizioni di perdita più la vincita come 8 posizioni di perdite per cento e 2 posizioni di vincita così, voglio chiedervi se qualcuno da programmatico che hanno esperienza può cambiare e l'ordine di acquisto opposto per vendere e vendere per comprare in charactaristic questo esperto.

Mando il risultato con questo soggetto.

Grazie

[huhenyo]

Do$lar,

Ehi, c'è un'opzione di input che ti permette di fare il contrario di quello che stai facendo. Tutto quello che devi fare è cambiarla in true. È verso la fine delle opzioni di input dell'utente.

[marla1286]

quale modello di test ?

Ciao a tutti coloro che si uniscono a questo lavoro e condividono tutto ciò che riguarda il PG..

Ho una domanda da principiante sulle condizioni di back testing su MT4.

Quale modello di test (everytick, punti di controllo o prezzo aperto) è più efficace nel processo di back testing.

Grazie per qualsiasi commento e risposta.

[paul5550]

Quale percentuale di qualità di modellazione è necessaria per rendere un test utile

[[Eliminato]]

Paul,

Questa è una domanda molto generalizzata e non esiste una risposta corretta.

Se stai facendo il backtesting di un sistema che opera dopo la chiusura della barra precedente, allora un sistema con una bassa qualità di modellazione sarà sufficiente. Tuttavia, i sistemi che operano su ogni tick, una qualità di modellazione più alta del 90% o superiore è necessaria per ottenere qualsiasi tipo di risultati affidabili.

Per esempio, si piazzano ordini di acquisto e di vendita all'inizio della giornata per catturare il breakout dei massimi e dei minimi delle 24 ore con uno stop e si chiudono gli scambi aperti alla fine della giornata. Non c'è nessun trailing stop. Per questa strategia, una bassa qualità di modellazione può essere sufficiente in quanto l'unico controllo è quello di vedere se gli stop loss intraday vengono colpiti o meno. Tuttavia, per la stessa strategia, se si utilizza un trailing stop che sposta gli stop in base ad ogni movimento di tick, allora è necessaria una qualità di modellazione molto alta per ottenere risultati affidabili.

Spero che questo aiuti.

[arvinfx]

scusate la mia domanda.

come posso calcolare lo SWAP con Meta Trader Back Terter?

Migliore considerazione

[[Eliminato]]

float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG);

float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);

[arvinfx]

Maji:
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG); float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);

grazie ma puoi darmi un esempio?