FXAnt EA - pagina 5
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Esattamente giusto Nick. E comunque, l'EA è redditizio con le giuste impostazioni. Darò queste impostazioni, no, quelli sono segreti commerciali. Continua a testare e troverai alcune impostazioni che saranno costantemente redditizie.
Capisco da dove vieni holyguy7 ma...cosa posso dire qui che non sembrerà un attacco personale a te...sembra solo che molti di noi abbiano aiutato a testare diverse impostazioni di PG 2.6,2.7,3.2.4 ecc,,,,e alla fine stai tenendo per te. Bello, mi sento caldo dappertutto.
Comunque, non posso biasimarti. Darò la colpa alla natura umana
Sada
Quale versione
Esattamente giusto Nick. E comunque, l'EA è redditizio con le giuste impostazioni. Darò queste impostazioni, no, quelli sono segreti commerciali. Continua a testare e troverai alcune impostazioni che saranno costantemente redditizie.
Ehi, holyguy7,
Per favore, dicci quale versione stai usando?
Sto seguendo questo tread e il PG da un po' di tempo.
Ho anche chiesto a un altro programmatore di codificare il PG in TradeStation 2000i per ottenere risultati accurati di back test. niente di buono!
Ancora nessuno ha trovato le impostazioni magiche. Se hai delle buone impostazioni, per favore condividile.
Tutti in questo thread hanno contribuito in qualche modo al tuo successo e a trovare quelle impostazioni.
Stiamo tutti cercando di trovare buoni EAs. 100 persone in questo forum non prenderanno 1,7 trilioni dal mercato e non lasceranno nulla per te!!! Non essere così cattivo
!
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Ho cercato di ottimizzare le impostazioni di questo EA (allegato) per timeframe H1.
Le impostazioni (file preimpostati) e i risultati del backtesting sono allegati.
L'ho fatto con ogni tick, al 90%, dalla fine del 2004 ad aprile 2006.
Non credo che sarà redditizio ogni anno. Ma è stato molto buono per alcune coppie dal 08/11/2004 al 26/04/2006.
AUDUSD.
Timeframe H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=100.
takeprofit=60.
File preimpostato per AUDUSD (allegato).
Dimensione del lotto 0.1.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 08/11/2004 al 26/04/2006,
Profitto medio per 0.1 lotti = 111.26
Perdita media per 0,1 lotti = 209,67
Drawdown massimo (%): 10.7
Fattore di profitto 1,59.
Totale scambi: 44.
Profitto netto totale: 1365.34
EURCHF.
Timeframe H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=30.
takeprofit=100.
File preimpostato per EURCHF (allegato).
Dimensione del lotto 0.1.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 08/11/2004 al 26/04/2006,
Profitto medio per 0.1 lotti = 74.41
Perdita media per 0,1 lotti = 27,50
Drawdown massimo (%): 0.5
Fattore di profitto 6.76.
Totale scambi: 14.
Profitto netto totale: 634.08
EURJPY.
Timeframe H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=80.
takeprofit=70.
File preimpostato per EURJPY (allegato).
Dimensione del lotto 0.1.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 08/11/2004 al 26/04/2006,
Profitto medio per 0.1 lotti = 57.87
Perdita media per 0,1 lotti = 74,05
Drawdown massimo (%): 7.8
Fattore di profitto 1.11.
Totale scambi: 148.
Profitto netto totale: 517.86
EURUSD.
Timeframe H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=90.
takeprofit=70.
File preimpostato per EURUSD (allegato).
Dimensione del lotto 0.1.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 08/11/2004 al 26/04/2006,
Profitto medio per 0.1 lotti = 67.74
Perdita media per 0,1 lotti = 92,66
Drawdown massimo (%): 9.6
Fattore di profitto 1,24.
Totale scambi: 100.
Profitto netto totale: 839.20
GBPJPY.
Timeframe H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=60.
takeprofit=80.
File preimpostato per GBPJPY (allegato).
Dimensione del lotto 0.1.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 08/11/2004 al 26/04/2006,
Profitto medio per 0.1 lotti = 43.75
Perdita media per 0,1 lotti = 42,31
Drawdown massimo (%): 2.5
Fattore di profitto 1,69.
Totale scambi: 142.
Profitto netto totale: 1565.43
GBPUSD.
Timeframe H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=50.
takeprofit=100.
File preimpostato per GBPUSD (allegato).
Dimensione del lotto 0.1.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 08/11/2004 al 26/04/2006,
Profitto medio per 0.1 lotti = 67.08
Perdita media per 0,1 lotti = 37,90
Drawdown massimo (%): 3.0
Fattore di profitto 1,33.
Totale scambi: 128.
Profitto netto totale: 922.87.
USDCAD.
Timeframe H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=50.
takeprofit=100.
File preimpostato per USDCAD (allegato).
Dimensione del lotto 0.1.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 08/11/2004 al 26/04/2006,
Profitto medio per 0.1 lotti = 54.31
Perdita media per 0,1 lotti = 45,61
Drawdown massimo (%): 2.4
Fattore di profitto 2.62.
Totale scambi: 64.
Profitto netto totale: 1477.65
USDCHF.
Timeframe H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=80.
takeprofit=70.
File preimpostato per USDCAD (allegato).
Dimensione del lotto 0.1.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 08/11/2004 al 26/04/2006,
Profitto medio per 0.1 lotti = 51.92
Perdita media per 0,1 lotti = 67,76
Drawdown massimo (%): 4.7
Fattore di profitto 1,34.
Totale scambi: 96.
Profitto netto totale: 795.52
Grazie newdigital
Ho cercato di ottimizzare le impostazioni di questo EA (allegato) per il timeframe H1.
Le impostazioni (file preimpostati) e i risultati del backtesting sono allegati.
L'ho fatto con ogni tick, al 90%, dalla fine del 2004 ad aprile 2006.
Non credo che sarà redditizio ogni anno. Ma è stato molto buono per alcune coppie dal 08/11/2004 al 26/04/2006.Grazie newdigital per questa segnalazione.
Questo aiuta
90% risultati di qualità di modellazione
Ciao a tutti,
Io e mio cugino abbiamo rivisto il SuperFXAnt che ho postato prima e abbiamo trovato alcune impostazioni che funzionano bene. Abbiamo modificato il SuperFXAnt originale per avere alcune nuove caratteristiche per la personalizzazione. Ora, non voglio davvero che questo EA finisca come il generatore di profitto con così tante impostazioni che non si può capire una buona combinazione. Se hai un buon suggerimento o cambiamento, allora fallo. Mi piace imparare da altre persone. Più menti fanno risultati migliori. Volevo lasciare un rapporto completo di 1 anno ma non sono riuscito a caricarlo. Quindi il yeargraf.gif è il grafico di un anno eseguito dal 5-1-05 al 5-10-06 con le stesse impostazioni che potete vedere nell'unico mese che ho eseguito in modo da non dover mettere tutte le impostazioni qui. Basta guardare la parte superiore del report per vedere le mie impostazioni. Entrambi sono stati eseguiti sull'Eur/$. Questo è tutto ciò su cui ho lavorato per ora. Come potete vedere le mie impostazioni erano per la versione aggressiva.
Abbiamo fatto in modo che possiate scegliere sia la versione aggressiva che quella più conservativa. Non voglio davvero entrare nel merito della differenza, ma se riuscite a capire un po' il codice, sarete in grado di capirlo. Comunque, viviamo nello Utah e vogliamo usare InterbankFX come nostro broker, dato che è proprio in fondo alla strada, ma non permettono lo scalping, quindi abbiamo dovuto usare la funzione di controllo dello scalping. Interbank ha detto che finché gli scambi durano più di 3 minuti non è considerato scalping. Così abbiamo costruito un ritardo temporale in modo da evitare di avere problemi con Interbank. Quindi l'opzione di margine che vedi nelle impostazioni è solo lo stoploss e il takeprofit durante il ritardo di scalping per evitare di colpire lo s/l o il t/p prima che il tempo di ritardo dello scalping sia finito. Ho anche aggiunto la funzione Maxbarspread per essere in grado di fermare l'EA dal trading quando la barra diventa troppo lunga perché ho notato che quando le barre sono lunghe di solito indica un forte movimento in una direzione che uccide lo stile aggressivo. Oh, e a proposito, il Maxbarspread ha effetto solo sull'EA quando viene scelto lo stile aggressivo. Lo stile conservativo non ha bisogno di questa caratteristica perché di solito non fa operazioni su una barra di forte movimento.
A proposito, il TF è 30min.
Fatemi sapere cosa ne pensate.
Grazie a tutti
Felice trading
p.s. Non ho lavorato molto sulle impostazioni del metodo conservativo, quindi le posterò quando le avrò.
p.s.s. Attualmente sto facendo forward trading con le impostazioni utilizzate negli esempi che ho allegato.
impostazioni
Oh, ho dimenticato di dire che il risultato di cui sopra dal back tester è stato fatto usando il metodo ogni tick.
Proprio negli ultimi due minuti dal mio ultimo post ho pasticciato con il TF 1H e i risultati sono migliori. Prova ad usare le stesse impostazioni che ho usato sopra cambiando solo il Maxbarspread a 40. Lasciando tutte le impostazioni uguali, i risultati sono quasi il doppio di quelli del TF30 min. Prima di avere il 90% di qualità di modellazione, il TF 1H non era un granché, ma penso che inizierò un test in avanti usando il TF 1H invece del TF 30min.
Apprezzo tutti i vostri input e commenti anche se sono negativi. Grazie a tutti.
Huhenyo
inoltrerò il test e vi farò sapere
Ilbacktesting sulla stessa barra è molto pericoloso.
Saluti
Z
Wreid questo è il mio backtest resoults su 90% qualità pure.
Backtesting
Cosa significa backtesting sulla stessa barra?
Ecco il mio risultato con le stesse impostazioni e lo stesso time frame del tuo sopra.
Abbiamo ottenuto risultati completamente diversi.
Ho usato FXDD per il backtest
I risultati del backtest fanno cose strane quando il tester apre e chiude operazioni sulla stessa barra