Ema Cross! - pagina 2

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Dai un'occhiata più da vicino

Questo EA sembra essere grande ma se guardate i trade che fa nel backtester, vedrete che ha molti trade nello stesso minuto.

Non credo che troverete un broker che vi permetterà di eseguire questo EA.

Qualcuno lo ha eseguito su un conto reale in avanti e non sul backtester?

Mi piacerebbe sentire come sta funzionando.

EK

 

EMA_cross gestione del denaro

Ciao

Se il sistema è buono, perché non aumentare le dimensioni dei lotti all'aumentare dei profitti, o all'aumentare del saldo del conto. Penso che dovrebbe essere facile scrivere una funzione per determinare il numero di lotti da comprare che sarebbe uguale, diciamo, al 2% del saldo del proprio conto.

Ho visto un thread di 'money management' su forex-tsd ma ora non riesco a trovarlo.

Ma non so nemmeno come determinare il prezzo del lotto - per favore aiutatemi.

Ecco quello che ho finora...

int NumberlotsToTrade(int percentOfAcc)

{

//To return the number of lots that are to be traded that

// would equal a certain percentage of the account total (percentOfAcc)

int moneyavailable;

int lotMM;

int lotss;

lotss =1;

moneyavailable = Mathceil(AccountBalance( ) *(percentOfAcc/100)) ;

// I suppose it should actually be: moneyavailable = Mathceil(AccountFreeMargin() *(percentOfAcc/100));

lotMM = moneyavailable/(lotprice)

//how does one determine lot price for differentsymbols?

if (lotMM < 0.1) lotMM = Lotss;

if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

if (lotMM > 100) lotMM = 100;

return(lotMM);

}

[/CODE]

I have seen Alex.Piech.finGer do the the following - but I don't fully understand it.

I suppose it is better to use accountfreemagrin as this is AccountBalance minus Acountequity right?

Does the 10000 represent a micro account - would one change it on a normal account>

[CODE]

lotMM = MathCeil(AccountFreeMargin() * 50 / 10000) / 10; // 50 risk

if (lotMM < 0.1) lotMM = Lots;

if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);

if (lotMM > 100) lotMM = 100;

Qualcuno conosce un buon link dove si spiega: saldo, equity, margine libero, margine e livello di margine. Grazie

quando ho iniziato a guardare il forex ho trovato quanto segue per i conti mini.

setting lot size to 10.0 lots = 1 standard lot (1.0 lot or $100K lot)

impostare la dimensione del lotto a 1.0 lotti = 1 mini lotto (0.1 lotto o 10K$ lotto)

impostando la dimensione del lotto a 0.1 lotti = 1 micro lotto (0.01 lotto o $1K lotto)

impostando la dimensione del lotto a 0,01 lotti = 1 lotto minimicro (0,001 lotto o lotto da 100$).

Quindi, se imposto la dimensione del lotto a 0,01 - quando faccio trading, uno scambio mi costerà $100 e se la leva del mio conto è 100, allora effettivamente la banca ha scambiato $10000 a mio nome.

Più lo guardo e più sono confuso. LOL

 

Risultati MST

Potrebbe scaricare il mio semplice ma redditizio EMA_CROSS e dirmi quali sono i risultati MST sulla sua macchina?

Nota:

I dati che ricevi dal server del broker mentre stai eseguendo il tuo conto demo sono pieni di lacune e mancano molti dati reali. Non puoi basarti su questi dati per testare la tua strategia. Quindi è necessario scaricare i dati storici completi e importarli su MetaTrader per avere la possibilità di ottenere risultati più accurati.

È necessario disporre di dati completi per tutti i timeframe disponibili in MetaTrader (1 minuto, 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, ecc). Ma se riuscite ad avere i dati completi di 1 minuto, sarà facile usare lo script Period_Converter fornito con MetaTrader per convertire i dati di 1 minuto in tutti gli altri timeframe.

I dati 1 minuto gratuiti e completi (dal 16/06/2004 in poi) possono essere scaricati da Alpari Databank seguendo questo link:

http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php

 

Bello!

Perché non aggiungere uno stop loss?

O ucciderà il sistema?

 

StopLoss

smeden:
Bello!

Perché non aggiungere uno stop loss?

O ucciderà il sistema?

Come potete notare nei report del tester della strategia, non c'è nessuna perdita (non considero l'ultima perdita di tipo close at stopa loss).

Penso che non ci sia bisogno dello Stop Loss.

In allegato c'è una versione con uno StopLoss e si può vedere quante perdite aveva fatto l'Expert?

 

ciao codersguru,

Pensi che quest'ultima versione sarebbe abbastanza stabile per essere usata davvero?

 
BrunoFX:
ciao codersguru, Pensi che quest'ultima versione sarebbe abbastanza stabile per essere usata davvero?

No, tutte le versioni sono solo a scopo di test, niente di meno niente di più.

 

Grazie mille per aver condiviso il tuo risultato con noi.

Penso che con uno stop loss sia molto meglio, perché nel tuo esempio si inizia con 1 lotto a 10 000 e una leva 100 che è abbastanza alto 10% del conto, ma come il vostro aumento di profitto si imposta fisso.

L'unica cosa che non capisco è lo spazio tra un ordine e l'altro, a volte non si può viaggiare per 6 settimane, ad esempio:

2002.01.07 10:20 a 2002.03.21 00:00

Ho intenzione di testarlo a casa anche da 1 min dati alpari da giugno 2004 e dare qualche altro feedback.

Grazie ancora

 

perché non tenerlo al 10%

Personalmente non penso che sia un buon sistema. Sarebbe meglio negoziare solo l'incrocio del prezzo e la 80 ema - usando il sistema catfx50. Nessuno andrà in pensione guadagnando 60.000 dollari in 6 anni - si potrebbero però fare delle vacanze mozzafiato. Se possiamo aumentare la sua redditività di 10 volte, allora stiamo parlando. Quindi dobbiamo razionalizzarlo.

Se il sistema è redditizio perché non continuare a comprare al 10% del conto complessivo. Che era il punto del mio post precedente in questo thread, su come determinare come mantenere il sistema che compra lotti che sarebbero una percentuale fissa del conto complessivo, a cui nessuno ha risposto.

 

Ciao Cardio,

Io uso questa semplice funzione di gestione del rischio:

double GetSizeLot() { if (IsTesting() || IsDemo()) return(1);

altrimenti return(NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/StopLoss*RiskLevel,1)); }

con

extern double RiskLevel = 0,03;

per un rischio del 3%, ad esempio nei micro-conti.

Fate attenzione.

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