Reti neurali - pagina 3

 

Perché non usare sistemi NN esterni

Qualcosa come NeuroShell, TS o l'open source Joone? Potete chiamare la dll esterna da Metatrade. Il tempo e lo sforzo dovrebbero essere spesi per selezionare gli input (indicatori o buone strategie) e la formazione piuttosto che scrivere un sistema NN in MQL4. Io andrei in questo modo.

 

Questa è una buona idea, la esaminerò subito. Grazie.

-Tommy

 
GP2X:
Qualcosa come NeuroShell, TS o l'open source Joone? Puoi chiamare la dll esterna da Metatrade. Il tempo e lo sforzo dovrebbero essere spesi per selezionare gli input (indicatori o buone strategie) e la formazione piuttosto che scrivere un sistema NN in MQL4. Io andrei in questo modo.

Joone sembra davvero buono, ma sai come scrivere un file di imput che incorporerebbe un indicatore e insegnerebbe a prevedere i suoi segnali? Non posso fare testa o croce, e non riesco a trovare nulla su di esso nei forum. grazie.

 

Penso che ci siano due modi, uno è quello di utilizzare una libreria di indicatori Java, e alimentare Joone con array di numeri, come quello che ha fatto questo ragazzo: http://www.jooneworld.com/wiki/tiki-index.php?page=FinancialForecastTutorial#comments

Un'altra è la mia idea, possiamo scrivere un EA, che crea i file di input (probabilmente anche i file di validazione) quando viene eseguito all'interno del tester di strategia, quindi addestrare Joone con questi file.

Infine, dopo l'allenamento, quando lo usiamo per davvero, dobbiamo usare un EA per parlare con Joone. Tutto questo non è difficile per me (ci vorrà solo un po' di tempo). Il difficile è cosa usare come input (sicuramente non dati grezzi, dovrebbe essere una combinazione di indicatori). Anche la struttura e il numero di neuroni nascosti sono sconosciuti, ma potremmo trovarli ripetendo il processo di formazione.

Cyclesurfer:
Joone sembra davvero buono, ma sai come scrivere un file di imput che incorporerebbe un indicatore e insegnerebbe a prevedere i suoi segnali? Non riesco a capirci niente e non riesco a trovare niente nel forum. grazie.
 

Per esempio, se vuoi usare il MA come input, scrivi semplicemente un EA, che salva i valori MA in un file CSV per ogni barra, esegui l'EA in tester, se ottieni due anni di dati storici, il file CSV conterrà due anni di valori MA. Poi puoi usarlo come file di input.

GP2X:
Penso che ci siano due modi, uno è quello di utilizzare una libreria di indicatori Java, e alimentare Joone con array di numeri, come quello che ha fatto questo ragazzo: http://www.jooneworld.com/wiki/tiki-index.php?page=FinancialForecastTutorial#comments

Un'altra è la mia idea, possiamo scrivere un EA, che crea i file di input (probabilmente anche i file di convalida) quando viene eseguito all'interno del tester della strategia, quindi addestrare Joone con questi file.

Infine, dopo l'allenamento, quando lo si usa per davvero, dobbiamo usare un EA per parlare con Joone. Tutte queste cose non sono difficili per me (ci vorrà solo un po' di tempo). Il difficile è cosa usare come input (sicuramente non dati grezzi, dovrebbe essere una combinazione di indicatori). Anche la struttura e il numero di neuroni nascosti sono sconosciuti, ma potremmo trovarli ripetendo il processo di formazione.
 

Intelligenza Artificiale EA

Ciao:

Ho trovato questo EA, ma non sono sicuro su quali strategie si basa questo EA.

Qualcuno può dare un'occhiata e spiegare qui per favore?

Ho allegato EA e risultato del backtesting.

 

il tutto si basa sull'acceleratore/deceleratore williams, la cui formula è

AO = SMA(prezzo mediano, 5)-SMA(prezzo mediano, 34)

AC = AO-SMA(AO, 5)

Ecco il codice in EA

extern int x1 = 135;

extern int x2 = 127;;

extern int x3 = 16;

extern int x4 = 93;

double w1 = x1 - 100

double w2 = x2 - 100

double w3 = x3 - 100

double w4 = x4 - 100;

double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);

double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7)

double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);

double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);

return(x1* a1 + x2 * a2 + x3 * a3 + x4 * a4);

quindi finisce per essere

return(35 * ac(questa barra) + 27 * ac(7 barre fa) + -84 * ac(14 barre fa) ) + -7 * ac(21 barre fa) );

se finisce per essere maggiore di 0 allora compra e se meno allora vende. Però apre solo 1 ordine alla volta.

Sembra una variazione dell'alligatore di Williams ma usa 4 AC invece di 3.

Come scelgono i numeri x1, x2, x3, x4? Non lo so, mi sembra casuale

Perché hanno -100 da ciascuno di essi? Non ne ho idea, avrebbero dovuto semplicemente inserire un numero più piccolo

 

I miei 2 centesimi, le reti neurali non funzionano davvero per quanto posso vedere, ho passato innumerevoli ore a codificare e testare tali bestie con nulla da mostrare.

Quando si valutano tali metodi, è importante capire cosa sta realmente accadendo, per tagliare il BS, per così dire. Le reti neurali non sono magiche, sono soloregressioni non lineari, e come tali possono fare un lavoro incredibile nell'adattare i dati dei test, ma non vi dicono nulla del futuro. L'altro presupposto errato che viene applicato alle NN e al Forex è che ci sia un qualche tipo di "modello nascosto" nei dati che la NN dedurrà, io non l'ho trovato. Secondo la mia esperienza, maggiori sono i gradi di fredom di un sistema, più è incline a sovraadattare i dati, e quindi a non dare alcun valore in intervalli di dati al di fuori dei dati di test.

 

Grazie!

WOW.

Ricevuto risposta così rapidamente.

Grazie mille. Buone vacanze!

witchazel:
il suo tutto basato su acceleratore/deceleratore Williams, che la formula è

AO = SMA(prezzo mediano, 5)-SMA(prezzo mediano, 34)

AC = AO-SMA(AO, 5)

Ecco il codice in EA

extern int x1 = 135;

extern int x2 = 127;;

extern int x3 = 16;

extern int x4 = 93;

double w1 = x1 - 100

double w2 = x2 - 100

double w3 = x3 - 100

double w4 = x4 - 100;

double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);

double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7)

double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);

double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);

return(x1* a1 + x2 * a2 + x3 * a3 + x4 * a4);

quindi finisce per essere

return(35 * ac(questa barra) + 27 * ac(7 barre fa) + -84 * ac(14 barre fa) ) + -7 * ac(21 barre fa) );

se finisce per essere maggiore di 0 allora compra e se meno allora vende. Però apre solo 1 ordine alla volta.

Sembra una variazione dell'alligatore di Williams ma usa 4 AC invece di 3.

Come scelgono i numeri x1, x2, x3, x4? Non lo so, mi sembra casuale

Perché hanno -100 da ognuno di loro? Non ne ho idea, avrebbero dovuto inserire un numero più piccolo
 

Nn

NN si basa sul riconoscimento dei modelli per prevedere il futuro...la performance dipende da quanti dati si hanno e da una buona ottimizzazione della rete....

NN può imparare il feed di dati come il nostro cervello quando riconosce qualcosa di sconosciuto ...

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Collezione di indicatori Forex