Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 127
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Per favore, ditemi perché questo indicatore R-FTLM-STLM-Adaptive.mq4 non funziona sul mio MT4?
Ha bisogno dell'indicatore di questo post (il "R-FATL-SATL-Adaptive") https://www.mql5.com/en/forum/173071/page35 nella cartella degli indicatori per funzionare
L'ho installato come hai detto tu, ma ancora non funziona. È solo una schermata vuota... Ho provato su Win7, su Win XP - non mostra proprio nulla... Per favore, aiutatemi.
L'ho installato come hai detto tu, ma ancora non funziona. È solo uno schermo vuoto... Ho provato su Win7, su Win XP - non mostra proprio nulla... Per favore aiutatemi.
Provate a impostare il backwardBarsto su un numero > di 0 (il default è 0).
Ecco un esempio con backwardBars impostate a 500 - senza (che ha cambiato backwardBars) non funziona nemmeno il r-ftlm-stlm
L'ho installato come hai detto tu, ma ancora non funziona. È solo uno schermo vuoto... Ho provato su Win7, su Win XP - non mostra proprio nulla... Per favore, aiutatemi.
Fresh_Prince, nel caso tu non abbia ottenuto i file necessari caricando tutto il necessario in questo file rar sto allegando, anche quello che ho dovuto fare per farlo funzionare è cambiare backwardBars a qualcosa come 250 o 500.
Grande, THX!!! Ora funziona. Ho cambiato il parametro Backwards in 250
Grande, THX!!! Ora funziona. Ho cambiato il parametro Backwards in 250
Fai solo attenzione: può essere molto pesante per la CPU (per i grandi valori di backwardBars)
È a causa del R-Mesa che viene utilizzato in esso. R-Mesa impiega il suo tempo per essere calcolato
Qualcuno potrebbe aiutarmi con i filtri digitali? So che ci sono delle tabelle che ricalcolano gli indicatori in base ai cambiamenti del mercato. Credo che sia in qualche modo legato ai cambiamenti di volatilità. Quindi c'è qualche possibilità di ottenere quelle tabelle, o di scoprire qualcosa su di esse? O forse ci sono delle cose che possono ricalcolare i miei indicatori a causa dei cambiamenti del mercato? È anche in qualche modo legato ai cicli, lo so - forse qualche Fourier? E le tabelle che ricalcolano i coefficienti dei filtri digitali.
Qualcuno potrebbe aiutarmi con i filtri digitali? So che ci sono delle tabelle che ricalcolano gli indicatori in base ai cambiamenti del mercato. Credo che sia in qualche modo legato ai cambiamenti di volatilità. Quindi c'è qualche possibilità di ottenere quelle tabelle, o di scoprire qualcosa su di esse? O forse ci sono delle cose che possono ricalcolare i miei indicatori a causa dei cambiamenti del mercato? È anche in qualche modo legato ai cicli, lo so - forse qualche Fourier? E le tabelle che ricalcolano i coefficienti dei filtri digitali.
Fresh_Prince
Non c'è una regola precisa per i filtri digitali
Mi spiego meglio: quasi tutto può essere un filtro digitale. Prendiamo un semplice SMA come esempio - è un filtro digitale in cui tutti i coefficienti sono uguali (sono sempre 1/periodo). Oppure il linear weighted ma (LWMA). E' un filtro digitale in cui la barra corrente ha un coefficiente periodo/(somma dei pesi) e l'ultimo valore calcolato un coefficiente 1/(somma dei pesi). E così via ...
Quindi, più o meno, quasi tutti i filtri (che di solito chiamiamo medie) possono essere fatti in forma di filtro digitale. Il modo in cui i coefficienti sono calcolati può essere qualsiasi cosa (per esempio nei filtri adattativi non sono quasi mai gli stessi - e questo sarebbe il caso di cui stai parlando quando si adattano alla volatilità - ma anche questo (adattamento) può essere fatto in numerosi modi diversi) quindi non c'è un unico modo di fare filtri digitali
Quello che è stato usato per calcolare i coefficienti per fatl, satl, ftlm, stlm e simili filtri digitali è solo un modo in cui i coefficienti possono essere calcolati e sono stati fatti adattando i risultati a qualche campione. Questo è probabilmente il più grande problema di tali filtri: poiché sono stati adattati a qualche campione, se il campione provenisse da un diverso insieme di dati, o se il campione avesse una lunghezza diversa, i risultati sarebbero stati completamente diversi. E stiamo ancora usando gli stessi coefficienti che qualcuno da qualche parte qualche anno fa ha calcolato come se si adattasse ancora al meglio ai dati di oggi e a vari set di dati
Sto parlando di alcuni filtri adattivi. C'è qualche esempio di sistema abbastanza buono o indicatori davvero buoni che non ridipingono e si adattano a diverse volatilità? Hai detto del filtro adattivo che può essere ricalcolato (può essere adattivo alla volatilità) - potresti nominare qualche indicatore davvero buono come quello?