Filtri digitali (spiegazione di base)
La differenza principale di FTLM e STLM dal classico strumento tecnico Momentum è che per il suo calcolo non vengono utilizzati i prezzi di chiusura ma i valori livellati (livellati) nel risultato del filtraggio della linea di tendenza. Nel risultato FTLM e STLM risultano funzioni più livellate (lisciate) e regolari dello strumento classico Momentum, e quindi hanno più valore di previsione.
Durante il calcolo, il requisito classico di Momentum degli indicatori spesso non è soddisfatto e porta a distorsioni inevitabili nello spettro del segnale in entrata. Gli specialisti dell'elaborazione digitale dei segnali chiamano queste distorsioni aliasing, cioè sovrapposizione di frequenze o ambiguità. Questa ambiguità porta ad una forte irregolarità e caos nel classico indicatore tecnico Momentum.
Principi principali per lo sviluppo dell'algoritmo di trading utilizzando i filtri digitali:
- Fare trading solo nella direzione della tendenza prevalente la cui direzione è specificata dalla linea di tendenza adattiva "lenta" SATL;
- Considerare le caratteristiche dinamiche della tendenza "veloce" e "lenta" rappresentata dagli indicatori FTLM e STLM;
- Utilizzare le informazioni su quale area dei valori (neutrale, ipercomprato, ipervenduto, massimo locale e minimo locale) è la somma dei cicli di mercato prevalenti (indice di RBCI) in scelto per mezzo di analisi spettrale della gamma di frequenza;
- Prendere i segnali dell'oscillatore come secondari nei casi in cui gli indicatori di tendenza sono la prova della disponibilità di tendenza ribassista o rialzista molto marcata;
- Prendere i segnali dell'oscillatore come principali nei casi in cui gli indicatori di tendenza danno segnali sull'assenza della tendenza molto marcata;
- Utilizzare un sistema flessibile di ordini di stop protettivi basati sui valori degli indici RBCI, PCCI e sui valori di volatilità delle oscillazioni "veloci" del mercato.
Le regole principali per l'interpretazione degli strumenti sopra menzionati sono le seguenti:
- La crescita della linea SATL è la prova della tendenza rialzista del mercato. Il punto di inizio dell'inversione della tendenza ribassista viene considerato il punto del minimo locale di SATL. Il punto di fine dell'inversione della tendenza ribassista è il punto in cui il segno di STLM è cambiato da meno a più.
- La caduta della linea SATL è la prova della tendenza ribassista sul mercato. Il punto di inizio dell'inversione della tendenza rialzista è considerato il punto del massimo locale SATL. Il punto di fine dell'inversione di tendenza rialzista è il punto in cui il segno STLM è cambiato da più a meno.
- Vicino all'orizzontale la forma di SATL è la prova della tendenza neutrale.
- L'interpretazione di STLM richiede un'attenzione speciale. Il valore positivo di STLM è la prova della tendenza rialzista e quello negativo testimonia la tendenza ribassista. STLM è un indicatore di anticipo. Il minimo locale di STLM precede sempre il minimo locale di SATL. Il massimo locale di STLM precede sempre il massimo locale di SATL. Il raggiungimento da parte di STLM dei suoi punti di estremo è condizione necessaria ma non sufficiente per il raggiungimento da parte della curva di SATL del massimo o del minimo. La crescita di STLM al crescere di SATL è la prova dell'accelerazione della tendenza rialzista. L'STLM orizzontale e positivo al crescente SATL è la prova della tendenza rialzista impostata. Più assoluto è il valore di STLM, più potenziale ha la tendenza rialzista. La caduta di STLM a SATL in calo testimonia l'accelerazione della tendenza ribassista.
STLM orizzontale e negativo a SATL crescente testimonia l'impostazione della tendenza ribassista. Maggiore è il valore assoluto di STLM, maggiore è il potenziale della tendenza ribassista.
- La crescita della linea di tendenza "veloce" di FATL alla crescita della linea di tendenza "lenta" di SATL è la prova della forte tendenza rialzista sul mercato.
- La caduta della linea "veloce" di FATL alla caduta della linea "lenta" di SATL è la prova della forte tendenza ribassista sul mercato.
- La crescita della linea FATL alla caduta della linea SATL è la prova della correzione rialzista alla tendenza ribassista o del consolidamento.
- La caduta della linea FATL in corrispondenza della linea SATL in crescita è la prova di una correzione ribassista al trend rialzista o di consolidamento.
- L'inizio o la ripresa del movimento in una direzione delle linee FATL e SATL danno segnali o sull'inversione di tendenza o sulla fine della correzione e sulla ripresa del movimento dei prezzi nella direzione SATL.
Calcolo dei filtri passa banda (indicatore KGBP, RBCI) e dei filtri passa banda (indicatore KGBS).
Per questi filtri sono necessari tre valori di input extra (vedi immagini).
Vengono utilizzati parametri aggiuntivi:
- Frequenza di taglio della banda passante, P2.
- Frequenza di stop band, D2
- Attenuazione nella regione di Stop Band, A2.
Gli altri parametri sono gli stessi, come per i filtri descritti sopra.
Tutti i calcoli si possono fare utilizzando il piccolo software (vedi area di download)
con un solo clic per avere l'indicatore per MT3 o MT4.
Inoltre, è possibile creare qualsiasi combinazione di filtri in un indicatore.
E per di più, è possibile stimare tutti i parametri utilizzando il grafico con la coppia e il timeframe desiderati.
E ancora: potete confrontare le caratteristiche di diversi filtri e vederle sui grafici.
Inoltre, è possibile utilizzare i file dll per creare qualsiasi filtro in MT4 anche senza alcun software.
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Cos'è il filtro?
Nell'elaborazione dei segnali, la funzione di un filtro è quella di rimuovere le parti indesiderate del segnale, come il rumore casuale, o di estrarre le parti utili del segnale, come le componenti che si trovano entro un certo intervallo di frequenza.
Ok. Perché digitale?
Un filtro digitale usa un processore digitale per eseguire calcoli numerici su valori campionati del segnale. Il processore può essere un computer generico come un PC, o un chip DSP (Digital Signal Processor) specializzato.
Troppo complicato. Conosco il filtro?
Sì, naturalmente:
- Simple Moving Average (SMA) è un valore medio di un'ultima sequenza in serie di dati. È un esempio DF con risposta agli impulsi finita FIR conosciuto anche come filtro non ricorsivo.
- Triangolo e Weighted Moving Average sono calcolati come SMA ma gli elementi della serie hanno pesi diversi. Triangolo (TMA) ha il peso massimo al centro. Weighted (WMA) ha pesi minimi nel mezzo.
- Il MA esponenziale è calcolato come: Y = Y + (X - Y) * Alpha Dove X è il dato di ingresso. Y sono i dati di uscita. Alpha è un coefficiente che definisce la scorrevolezza della linea indicatrice. Questo è un esempio di DF come filtro IIR.
- Momentum, ROC, MACD, TRIX e altri - filtri digitali pure.
Quindi di cosa stiamo parlando! Conosciamo questi filtri!
La maggior parte degli indicatori usati in Analisi Tecnica (AT) sono regolari filtri digitali lineari (DF). Praticamente tutti hanno al loro interno parti di medie mobili (che sono filtri passa basso). Ora possiamo dire che il DF è una parte di qualsiasi AT. I DF sono ben studiati. Ci sono metodi per calcolare i DF tramite calcoli, coefficienti di ponderazione o la risposta all'impulso.