"Hedging" nel trading di Forex - perché farlo? - pagina 4
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Ci possono essere altre ragioni per fare hedging, ad esempio per proteggere il proprio capitale dall'inflazione.
Naturalmente questo non si applica all'assunzione di una posizione lunga e corta sullo stesso simbolo.
Quando si comprendono a fondo le correlazioni economiche tra specifiche coppie di valute, si può certamente utilizzarle a proprio vantaggio.
Allora diventa possibile impostare strutture multidimensionali dove non si fa più affidamento sul movimento long o short perché è stato impostato uno stato accuratamente bilanciato.
In tal caso diventa possibile estrarre o rasare il profitto sui movimenti non legati al long o allo short ma dal vagare dei mercati da e verso l'altro.
Il che può essere considerato estremamente sicuro se paragonato ai trade monodirezionali.
Il problema sta nel fatto che queste strutture bilanciate hanno bisogno di punti di calibrazione, punti in cui il wandering è al suo valore minimo e dove il wandering è al suo massimo.
E naturalmente il punto in cui sono entrambi uguali in valore sarebbe il tuo punto di entrata e da quel momento in poi non importa se uno dei due sale o scende tutto ciò che conta è che ci sia movimento nel mezzo...
I profitti da questo tipo di strutture sono relativamente piccoli perché i mercati non possono allontanarsi troppo l'uno dall'altro perché altrimenti uno diventerebbe rapidamente sopravvalutato rispetto all'altra economia.
Un tentativo è stato fatto nell'analisi delle strutture pitagoriche.
Questo comporta 3 coppie, il che significa che la struttura sarà sempre virtualmente piatta e il risultato sarà sempre zero.
Queste strutture tridimensionali si basano sulle equazioni di questo tipo.
Se consideriamo EURUSD possiamo vedere quanto segue:
La matematica coinvolta è semplice, prendiamo per esempio EURAUD e la moltiplichiamo per AUDUSD per darci l'impressione di EURUSD.
Il tentativo nell'analisi delle strutture pitagoriche comporta l'assunzione di 3 posizioni simultanee.
Il risultato sarà una struttura combinata che sarà sempre praticamente piatta perché gli importi in tutte e 3 le valute sono esattamente gli stessi.
Ecco alcuni esempi.
Supponiamo di andare LONG su EURGBP e SHORT su GBPUSD, abbiamo quindi una quantità uguale di GBP LONG e GBP SHORT.
Se aggiungiamo un'altra posizione, SHORT su EURUSD, abbiamo la seguente struttura tripla:
1 posizione in cui GBP è LONG e 1 posizione in cui GBP è SHORT che == è uguale a 0.
1 posizione in cui EUR è LONG e una posizione in cui EUR è SHORT che == è uguale a 0.
1 posizione in cui USD è LONG e 1 posizione in cui USD è SHORT che == è uguale a 0.
Quindi abbiamo 3 posizioni che non porteranno assolutamente a nulla perché è una situazione perfettamente bilanciata, se consideriamo che tutti i valori sono uguali.
Vedo che ho commesso un errore, ma spero che tu riesca a capirlo.
Ora questa struttura ha un vantaggio che è quello di poter seguire e analizzare le oscillazioni tra questi mercati.
Per fare questo basta registrare e analizzare quanto lontano vanno di solito questi movimenti e poi fornirà risultati che possono essere utilizzati per determinare i punti di calibrazione di cui ho parlato sopra.
Inoltre si potrebbero analizzare i tempi tra quando le cose accadono per vedere se accadono in modo ripetitivo.
La struttura senza costi fornirà informazioni gratuite che possono essere implementate come un indicatore per rivelare quando una valuta è diventata troppo economica o troppo cara in relazione ad altre valute.
E forse potrebbe alla fine, quando sarà compreso, essere in grado di rivelare quando è il momento di agire dove e su quale, il che, se fatto bene, potrebbe aumentare le probabilità di alcuni trade di successo.
Così qui avete la mia presa sulla copertura di corso avrà bisogno della quantità seria di codifica per metterlo a lavorare ma quello è che cosa facciamo così spero che ispiri alcune persone.
Non vedo l'hedging come una cosa negativa a meno che tu non sappia cosa stai facendo e lo considero un meccanismo per rivelare le correlazioni così come per abbassare il rischio a volte anche in modo paradossale.
A volte aiuta, ma l'hedging può far saltare il tuo conto se hai un basso livello di margine.
Come può "far saltare" il tuo conto a meno che il tuo broker non compensi le operazioni "coperte" nel requisito di margine? Anche in questo caso, non farà saltare il conto.
Io uso hedgestrategy, funziona bene per me...
Alcuni clienti FX la chiamano così, ma non esiste una cosa chiamata "strategia di copertura" quando si compra e si vende lo stesso strumento.
L'hedging (in effetti è un falso hedging come spiega il primo post) è un modo poco saggio di implementare una strategia.
Quindi, ciò che funziona per te è la parte di strategia, non la parte di copertura.
Puoi ottenere lo stesso risultato con la tua strategia e senza usare il fake hedging... e senza esporti agli svantaggi del fake hedging.
Per favore leggi il primo post di questo argomento.
Alcuni clienti FX la chiamano così, ma non esiste una cosa chiamata "strategia di copertura" quando si compra e si vende lo stesso strumento.
L'hedging (in realtà si tratta di un falso hedging come spiega il primo post) è un modo poco saggio di attuare una strategia.
Quindi, ciò che funziona per te è la parte di strategia, non la parte di copertura.
Puoi ottenere lo stesso risultato con la tua strategia e senza usare il fake hedging... e senza esporti agli svantaggi del fake hedging.
Per favore leggi il primo post di questo argomento.
@Attila Alp Oğuz
Voglio avere questa discussione con te perché sei una delle persone che sostiene che si può ottenere lo stesso risultato senza usare l'hedging.
Ho intenzione di proporvi questa strategia, e vorrei una vostra spiegazione su come ottenere gli stessi risultati senza usare l'hedging.
La strategia è semplice.
Ora potresti spiegarmi come possiamo ottenere lo stesso risultato, senza l'entrata flat (hedged)?
Sono ansioso di sentire la tua spiegazione, e forse anche perché questo sarebbe un modo poco saggio di implementare una strategia...
@Attila Alp Oğuz
Voglio avere questa discussione con te perché sei una delle persone che sostiene che si può ottenere lo stesso risultato senza usare l'hedging.
Ho intenzione di proporre questa strategia a te, e vorrei la tua spiegazione su come ottenere gli stessi risultati senza utilizzare l'hedging.
La strategia è semplice.
Ora potresti spiegarmi come possiamo ottenere lo stesso risultato, senza l'entrata flat (hedged)?
Sono ansioso di sentire la tua spiegazione, e forse anche perché questo sarebbe un modo poco saggio di implementare una strategia...
Basta aspettare 10 pips in qualsiasi direzione (tu, infatti, aspetti aprendo due trade inversi allo stesso tempo), poi fai trading per la direzione inversa per 20 pips.
Se non mi sfugge qualcosa, questa strategia fornirà lo stesso identico risultato della tua... esclusi gli spread.