"Hedging" nel trading di Forex - perché farlo?
Udite, udite! 
Tuttavia farò un ulteriore passo avanti - Non è un'opinione, è FATTO! La maggior parte dei trader però non riesce a capirlo e continua a contestarlo, proprio come i "Gridders" e i "Martingalers"!
se posso offrire la mia opinione.....
L'hedging è un metodo per limitare il rischio.
...
Esiste anche il "rischio nascosto", l'ho imparato a mie spese 5 anni fa quando ho iniziato a fare trading. Avevo scambi nella direzione sbagliata e ho iniziato ad andare nel panico, così mi sono detto che avrei aperto una "copertura" per vincere qualche volta, per calmarmi e avere il tempo di decidere qualcosa, e così ho fatto. Il livello di margine era molto vicino allo stop out (circa 120%) ma mi dicevo "sono al sicuro". Poi la dimensione totale del lotto era molto grande (non ricordo esattamente), e cosa è successo? ... il conto è esploso (tutti i trade chiusi da stop out, livello di margine sotto il 100%), senza che io cambiassi nulla, ma c'è stato un picco (probabilmente una notizia che non ricordo).
Non potevo crederci, ho iniziato a pensare che il broker mi imbroglia (come tutti 
). Ho controllato tutto... 10 volte... per capire finalmente che non c'era nessun imbroglio ma solo io che ero stupido. Prima di spiegare quale sia stata la ragione, potrebbe essere divertente chiedere se qualcuno può spiegare perché il conto è saltato mentre i miei trade erano completamente "coperti"?
C'è anche il "rischio nascosto", l'ho imparato a mie spese 5 anni fa quando ho iniziato a fare trading. Avevo scambi nella direzione sbagliata e ho iniziato ad andare nel panico, così mi sono detto che avrei aperto una "copertura" per vincere qualche volta, per calmarmi e avere il tempo di decidere qualcosa, e così ho fatto. Il livello di margine era molto vicino allo stop out (circa 120%) ma mi dicevo "sono al sicuro". Poi la dimensione totale del lotto era molto grande (non ricordo esattamente), e cosa è successo? ... il conto è esploso (tutti i trade chiusi da stop out, livello di margine sotto il 100%), senza che io cambiassi nulla, ma c'è stato un picco (probabilmente una notizia che non ricordo).
Non potevo crederci, ho iniziato a pensare che il broker mi imbroglia (come tutti). Ho controllato tutto... 10 volte... per capire finalmente che non c'era nessun imbroglio ma solo io che ero stupido. Prima di spiegare quale sia stata la ragione, potrebbe essere divertente chiedere se qualcuno può spiegare perché il conto è saltato mentre i miei trade erano completamente "coperti"?
Diciamo che hai 1 lotto Buy aperto con EURUSD e va in perdita di 100 pips.
Quindi lo "copri" con un lotto di vendita opposto di 1.
Ora sei in una posizione in cui se l'EURUSD scende di altri 50 pip, l'ordine di acquisto mostra una perdita di 150 pip e quello di vendita un guadagno di 50 pip. Una perdita netta di 100 pip. Esattamente come se avessi semplicemente chiuso l'ordine di acquisto. Non importa se il prezzo sale o scende, la posizione netta sarà sempre una perdita netta di 100 pip.
Questo è inutile, ma non è come dovrebbe essere usato.
Prendiamo un altro scenario:
Hai 2 strategie, entrambe lavorano sullo stesso simbolo ma su timeframes diversi.
Entrambe usano diversi risk/reward e quindi diversi volumi scambiati.
Una è uno swing trade sul giornaliero o qualcosa del genere, e va long (uno o più ordini a seconda della strategia).
L'altro scalp short, o forse un'altra strategia fa già trading short sul mensile.
La posizione scalp short usa diciamo 1 lotto ma stop loss di 30 pips e lo swing long giornaliero ha stop loss di 200 pips ma la posizione è di 0.1 lotto.
Quindi, per semplificare la gestione delle diverse strategie è utile usare l'hedging, ma naturalmente non nel modo che hai descritto.
Naturalmente si potrebbe ottenere senza hedging ma sarà molto più complicato da gestire.
Questo è inutile, ma non è come dovrebbe essere usato.
Prendiamo un altro scenario:
Hai 2 strategie, entrambe lavorano sullo stesso simbolo ma su timeframes diversi.
Entrambe usano diversi risk/reward e quindi diversi volumi scambiati.
Una è uno swing trade sul giornaliero o qualcosa del genere, e va long (uno o più ordini a seconda della strategia).
L'altro scalp short, o forse un'altra strategia fa già trading short sul mensile.
La posizione scalp short usa diciamo 1 lotto ma stop loss di 30 pips e lo swing long giornaliero ha stop loss di 200 pips ma la posizione è di 0.1 lotto.
Quindi, per semplificare la gestione delle diverse strategie è utile usare l'hedging, ma ovviamente non nel modo che hai descritto.
Naturalmente si potrebbe ottenere senza hedging ma sarà molto più complicato da gestire.
Quello che stai descrivendo non è considerato "hedging". Stai descrivendo l'uso di 2 strategie diverse che possono aprire ordini opposti l'uno all'altro. Non stai usando i trade opposti per "coprire", poiché i trade opposti sono completamente indipendenti l'uno dall'altro.
Non è hedging come interpretato nel tuo post per limitare il rischio aprendo lo stesso ordine in un'altra direzione, questo siamo tutti d'accordo è inutile.
Si tratta di copertura nel senso di aprire ordini in direzioni diverse.
Non è hedging come interpretato nel tuo post per limitare il rischio aprendo lo stesso ordine in un'altra direzione, questo siamo tutti d'accordo è inutile.
Non è "hedging" perché i trade dipendono da strategie diverse.
Se io compro EURUSD secondo la mia strategia e tu vendi EURUSD secondo la tua strategia, non ci stiamo coprendo a vicenda. Stiamo lavorando con un algoritmo totalmente separato.
Personalmente, non faccio hedging.
Sono a conoscenza di alcune strategie che impiegano l'hedging per mitigare le perdite.
Esempio:
- Long su un segnale di acquisto ma il prezzo scende.
- Ora un segnale di vendita.
- Short sul segnale, ma piuttosto che chiudere il long viene tenuto aperto e vengono aggiunti altri lotti allo short.
- Una volta che la perdita sull'ordine long è sufficientemente mitigata dai lotti extra sullo short, entrambi vengono chiusi lasciando solo uno short di dimensioni standard.
Presumo che la situazione diventi piuttosto brutta se l'operazione di vendita vacilla e il prezzo sale. Ora cosa fai? Coprire la copertura?
Immagino che dipenda dalle probabilità del sistema in questione, che non posso commentare.
Non sto dicendo che sono d'accordo con questa metodologia, ma c'è una scuola di pensiero che lavora in questo modo.
Non è "hedging" perché i trade dipendono da strategie diverse.
Se io compro EURUSD secondo la mia strategia e tu vendi EURUSD secondo la tua strategia, non ci stiamo coprendo a vicenda. Stiamo lavorando con un algoritmo totalmente separato.
La mia interpretazione è che ogni volta che hai 2 ordini opposti, può essere visto come hedging (questo è ciò che MQL5 non permette, anche su strategie diverse come ho suggerito).
E, come MQL5 - si potrebbe ancora lavorare su 2 strategie senza copertura, con posizioni nette (quando si ha 0,1 LOTTO lungo e si vuole 1 LOTTO corto, si può chiudere lo 0,1 e aprire 0,9 corto) -
ma renderebbe la gestione meno diretta.
Io e te ora parliamo di semantica, quindi suggerisco di lasciar perdere, visto che siamo entrambi d'accordo sul significato.
Bene, di nuovo, la tua interpretazione dell'hedging è COMPRARE 1 LOTTO e VENDERE 1 LOTTO - questo siamo d'accordo è inutile.
La mia interpretazione è che ogni volta che hai 2 ordini opposti, può essere visto come hedging (questo è ciò che MQL5 non permette, anche su strategie diverse come ho suggerito).
E, come MQL5 - si potrebbe ancora lavorare su 2 strategie senza copertura, con posizioni nette (quando si ha 0,1 LOTTO lungo e si vuole 1 LOTTO corto, si può chiudere lo 0,1 e aprire 0,9 corto) -
ma renderebbe la gestione meno diretta.
Io e te ora parliamo di semantica, quindi suggerisco di lasciar perdere, visto che siamo entrambi d'accordo sul significato.
https://www.metatrader5.com/en/news/715
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se posso offrire la mia opinione.....
L'hedging è un metodo per limitare il rischio.
Considera questo scenario.....
Potete considerare buono un investimento in ABC Oil, poiché ritenete che sovraperformerà il mercato.
Tuttavia sapete che l'intero settore petrolifero può essere volatile, quindi se il settore scende, ABC Oil cadrà con esso, anche se è una società solida.
Quindi quello che fate è comprare ABC Oil e allo stesso tempo andare short sul settore petrolifero.
Questo limita il vostro rischio, perché se il settore petrolifero scende, il vostro short guadagnerà e finché ABC Oil supera le altre compagnie petrolifere, avrete un profitto netto.
Questo è hedging.
Non esiste un vero hedging nel Forex.
La vera copertura non consiste nell'aprire un'operazione opposta sullo stesso strumento, ma questo è esattamente ciò che fanno molti trader.
Non c'è alcuna logica dietro questo, quindi non capisco perché sia così comune.
Diciamo che hai 1 lotto Buy aperto con EURUSD e va in perdita di 100 pip.
Quindi lo "copri" con un lotto opposto di 1 Sell.
Ora sei in una posizione in cui se l'EURUSD scende di altri 50 pip, l'ordine di acquisto mostra una perdita di 150 pip e quello di vendita un guadagno di 50 pip. Una perdita netta di 100 pip. Esattamente come se avessi semplicemente chiuso l'ordine di acquisto. Non importa se il prezzo sale o scende, la posizione netta sarà sempre una perdita netta di 100 pip.
Inoltre, se le operazioni vengono tenute durante la notte, verranno applicate delle spese di swap (forse triplo swap), quindi ora la perdita è maggiore di quanto sarebbe stata se l'ordine di acquisto fosse stato semplicemente chiuso.
Non tutti i broker compensano gli ordini opposti nello stesso strumento con i requisiti di margine, quindi c'è il rischio che non ci sia abbastanza margine libero per aprire la "copertura". In un EA, questo potrebbe lasciarti esposto a più rischio di quanto tu sia a tuo agio.
Se non c'è l'intenzione di "rientrare" nel Buy chiudendo la "copertura", allora si incorre anche in ulteriori spese di spread/commissioni.
Quindi non è solo la mia opinione che la "copertura" nel Forex è improduttiva e inutile, è un fatto. Quando si prendono in considerazione gli swap, l'"hedging" in realtà fa perdere più soldi.
Il mio consiglio a chiunque prenda in considerazione l'"hedging" nel Forex è "Non fatelo". Non stai coprendo, stai aprendo un ordine opposto nello stesso strumento.
Ora ci sarà qualcuno che dirà "Ah sì, ma se invece di vendere 1 lotto come copertura, vendessi 1,1 lotti?
Di nuovo, non fatelo, ci deve essere un motivo per vendere. Se hai un motivo, allora chiudi il Buy e apri un Sell da 0,1 lotti. Si ottiene lo stesso risultato, ma senza spese aggiuntive.