C'è ancora il limite di 2GB per i file FXT? - pagina 5
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Grazie a tutti i collaboratori per un articolo significativo.
Ho anche testato e posso confermare il limite di 4GB sui file fxt in esecuzione su Win Xp 32 bit con MT4 build 509.
Poiché la simulazione utilizza i dati M1 se disponibili, la mia soluzione è stata quella di regolare il volume sul file storico M1.
Credo che il tester simuli il prezzo generando tick per rappresentare l'Open, High, Low e Close di ogni barra M1 e poi genera tick extra nel mezzo fino a quando il numero di tick corrisponde al volume della barra M1.
La mia soluzione è stata quella di abbassare il volume e si hanno meno tick e questo porta l'intervallo di dati di prova richiesto entro il limite di 4GB.
Dato che i tick sono comunque simulati e non rappresentano dati reali tranne che per l'OHLC, ha senso avere un volume superiore, diciamo a 25 su una barra M1?
Un numero minore può essere sufficiente per riflettere abbastanza accuratamente il prezzo su una singola barra, ovviamente a seconda del tipo di strategia che si sta testando.
Ho testato comodamente 4,5 anni di dati M1 con un file fxt di 1,5GB - molto spazio per crescere!
Un ulteriore vantaggio è che il test viene eseguito molto più velocemente poiché la velocità di esecuzione è determinata dal numero di tick generati. Un test più veloce rende l'ottimizzazione più veloce!
Per mantenere la coerenza e il 90% di qualità del modello (se questo è importante per te) dovresti anche regolare il volume delle barre del timeframe superiore in modo da avere l'integrità del volume tra il timeframe usato per i test e le barre M1.
Buon test!
Ciao fxapie,
Sono felice che tu faccia le mie stesse domande su come/perché MT4 usa i dati tick in relazione alle barre M1.
Ti conviene leggere questo argomento: https://forum.mql4.com/56026
Non ho ancora trovato alcuna risposta, il che è un peccato, perché se si possono trovare, si apre potenzialmente la possibilità di testare su intervalli di molti anni utilizzando dati M1 'tick-efficienti' (per quelle strategie che li utilizzano).
Trev.
Ciao fxapie,
Sono felice che tu faccia le mie stesse domande su come/perché MT4 usa i dati tick in relazione alle barre M1.
Ti conviene leggere questo argomento: https://forum.mql4.com/56026
Non ho ancora trovato alcuna risposta, il che è un peccato, perché se si possono trovare, si apre potenzialmente la possibilità di testare su intervalli di molti anni utilizzando dati M1 'tick-efficienti' (per quelle strategie che li utilizzano).
Trev.
Penso che il tipo di strategia e il timeframe di trading che stai usando possano avere un'influenza sulla tua decisione riguardo ai dati storici. Nel mio caso ho testato una strategia M5 e non ho trovato alcuna differenza nei risultati quando ho usato i dati originali e i dati ridimensionati del volume. Stesso numero di trade, stesso profitto, drawdown, ecc. Questo non è stato fatto usando i dati grezzi in tick (ho provato anche questo prima)
Tenete a mente che i dati in tick devono ancora onorare l'OHLC delle barre M1. Ha davvero importanza come il prezzo si è mosso tra questi 4 livelli?
Naturalmente saràimportante se stai facendo scalping su M1 ma su timeframe più alti che sono costruiti su M1 come fonte non sono convinto che i dati tick o il volume originale simulato in tick abbia qualche vantaggio.
Ma come hai detto giustamente tu, ognuno deve fare le proprie scelte e vivere con i risultati.
Ciao fxapie,
Sono felice che tu faccia le mie stesse domande su come/perché MT4 usa i dati tick in relazione alle barre M1.
Ti conviene leggere questo argomento: https://forum.mql4.com/56026
Non ho ancora trovato alcuna risposta, il che è un peccato, perché se si possono trovare, si apre potenzialmente la possibilità di testare su intervalli di molti anni utilizzando dati M1 'tick-efficienti' (per quelle strategie che li utilizzano).
Trev.
Ciao Trev
Grazie per il suggerimento. Continuo a credere che se hai i dati M1 per il periodo che vuoi testare e stai lavorando su un timeframe più alto (da M5 in su) allora ridurre il volume può funzionare e ha dei vantaggi. I dati generati devono comunque riprodurre l'OHLC delle barre M1 che costruiscono le barre del timeframe superiore.
Testare su M1 con volume ridotto influenzerà certamente il risultato.
Proverò e verificherò quando avrò un gap.
Nico
Se vuoi usare tick simulati che sono peggiori dei tick simulati di default, allora puoi farlo e puoi correre il rischio. . io preferisco usare dati in tick reali quando posso, altrimenti preferisco usare i migliori tick simulati a cui posso avere accesso.
Ciao Raptor, adoro il tuo stile :)
Dal momento che diversi broker possono potenzialmente produrre la stessa identica price action (ohlc) M1 su un dato strumento, e tuttavia costruire i dati di tick della loro barra M1 in modo diverso l'uno dall'altro, che importanza dovrebbe essere data al numero effettivo di tick? Alpari mette in tick il FTSE ogni 0.5pt di movimento, mentre FXCM ogni 1pt. In altre parole, i dati in tick che riceviamo dai broker sono semplicemente rappresentativi del loro particolare setup. Quindi quale dei due è "reale"? Nessuno dei due o entrambi.
Inoltre, senza sapere esattamente cosa fa MT4 con questi tick in termini di interpolazione, non possiamo valutarne la reale importanza.
Facendo delle prove (come nell'altro thread), la mia ipotesi migliore è che ogni barra M1 ha bisogno di circa 1 tick per ogni incremento/movimento del broker per essere 'riempita fino alle sue estremità', per così dire. Potrei sbagliarmi e mi piacerebbe essere meglio informato ma non sono sicuro che qualcuno qui lo sappia davvero. Se però è vero, allora sostituirlo non dovrebbe fare alcuna differenza per il risultato dei test (di una strategia che non ha bisogno di maggiore granularità di M1 ohlc), e sarebbe bello scrivere uno script che assegni il corretto volume minimo di tick per candela M1.
Ricordate che il motivo per cui sto indagando su queste cose è che mi sono stati dati i dati dei prezzi FTSE da una prop house che aveva informazioni sulla profondità del mercato nella colonna del volume piuttosto che del volume in tick (rendendoli inutili per MT4 e causando problemi .fxt). Non volevo semplicemente buttare via il dataset per questo motivo. In primo luogo, va più indietro nel tempo rispetto al mio prossimo miglior dataset. In secondo luogo, volevo provare che il mio EA funziona con il loro feed di prezzi. Quindi, naturalmente, volevo capire le conseguenze/rischi nei test di MT4 in termini di cambiamento/sostituzione dei dati di volume.
Tutte le idee sono benvenute.
Ciao Nico, grazie. Sì, probabilmente si tratta di un ridimensionamento adeguato al timeframe e all'altezza della barra e immagino che la precisione sia più importante quanto più piccolo è il timeframe.
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Ciao Raptor, adoro il tuo stile :)
Dal momento che diversi broker possono potenzialmente produrre la stessa identica price action (ohlc) M1 su un dato strumento, e tuttavia costruire i dati di tick della loro barra M1 in modo diverso l'uno dall'altro, che importanza dovrebbe essere data al numero effettivo di tick? Alpari mette in tick il FTSE ogni 0.5pt di movimento, mentre FXCM ogni 1pt. In altre parole, i dati in tick che riceviamo dai broker sono semplicemente rappresentativi del loro particolare setup. Quindi quale dei due è "reale"? Nessuno dei due o entrambi.
Inoltre, senza sapere esattamente cosa fa MT4 con questi tick in termini di interpolazione, non possiamo valutarne la reale importanza.
MetaQuotes ti dice come calcolano i tick:https://www.mql5.com/en/articles/75
Capisco il tuo punto di vista sui diversi Brokers che fanno cose diverse, il mio punto è che non voglio rendere la situazione ancora peggiore di quella attuale... se posso evitarlo. Ho già compilato un po' di dati sui tick provenienti dai Brokers, potresti trovarlo interessante... è il conteggio dei tick per ogni barra H1 sull'asse Y e il tempo lungo l'asse X
Grazie Raptor, la descrizione dell'articolo è esattamente quello che stavo cercando, risponde perfettamente alla mia domanda e migliora la mia comprensione dell'intero ideale di simulazione (e dei suoi apparenti problemi). Questo articolo è disponibile su questo sito o risiede solo su MQL5? Potrebbe essere il motivo per cui non l'avevo visto in precedenza.
Ora posso potenzialmente* avere uno script scritto che analizza un set di dati a 1min e genera/inserisce la corretta quantità minima di tick per ogni candela, produce un output in un .csv, poi importato in modo che MT4 possa applicare correttamente la sua simulazione (anche se non è buono come MT5). Come hai detto prima, meglio avere il conteggio dei tick che è venuto con il dataset dove possibile, ma in assenza di tale (come nella situazione che ho di fronte a questo dataset esterno), dovrebbe essere la cosa migliore successiva e abbastanza buona in ogni caso. In alcuni casi, potrebbe migliorare la situazione.
*Dico potenzialmente perché non essendo un tecnico, non so quanto sia difficile da fare. Quello che sembra possibile fare abbastanza facilmente è calcolare il numero massimo di tick di cui una candela potrebbe aver bisogno in base al numero di punti di supporto. Che è più o meno quello che ho stabilito (senza saperlo), nella mia sperimentazione nell'altro thread (anche se ho solo un'approssimazione).
Per quanto riguarda il grafico del conteggio dei tick H1, è davvero interessante. 10.000 tick in un'ora su FXCM? Ho appena guardato quel periodo di tempo in FXCM nel mio centro storico. Ho esportato i dati 1min dalle 9 alle 11 del 22 aprile 2013 e per tutte le due ore ci sono solo 577 tick? FXCM mi ha detto in passato che il loro data-feed è al singolare, quindi presumo che non ci siano discrepanze di tipo di account (tra CFD e spread bet account ecc). Devo non aver capito bene qualcosa.
Per quanto riguarda il grafico del conteggio dei tick H1, è davvero interessante. 10.000 tick in un'ora su FXCM? Ho appena guardato quel periodo di tempo in FXCM nel mio centro storico. Ho esportato i dati 1min dalle 9 alle 11 del 22 aprile 2013 e per tutte le due ore ci sono solo 577 tick? FXCM mi ha detto in passato che il loro data-feed è al singolare quindi presumo che non ci siano discrepanze di tipo di account (tra CFD e spread bet account ecc).