[Scalper EA] Cosa devo considerare per portare questo EA Live? - pagina 2

Nuovo commento
 
Questo rapace ha qualcosa contro di me, naturalmente lo so e posso vedere nel grafico che la dimensione del lotto sta aumentando.
 

I have made a tick scalper which seems to be very good in backtest. However, modeling quality is only 25%. Where can I download the tick data to make 99% modeling quality?

Recentemente ho letto un articolo sul back testing usando dati di un minuto o meno. L'articolo sosteneva che non si poteva ottenere di meglio del 25% quando si faceva il back testing su un minuto o meno. Ed è entrato in grande dettaglio spiegando il perché. Mi dispiace di non poter citare il riferimento in questo momento, ma continuerò a cercare l'articolo.
 
MisterDog:
Recentemente ho letto un articolo sul back testing usando dati di un minuto o meno. L'articolo sosteneva che non si poteva ottenere di meglio del 25% quando si faceva il back testing su un minuto o meno. Ed è andato in grande dettaglio spiegando il perché. Mi dispiace di non poter citare il riferimento in questo momento, ma continuerò a cercare l'articolo.

Probabilmente sarebbe giusto. Credo che l'unico buon modo per sapere se funziona sia il test in avanti: l'eccessivo ottimismo è la prima causa dei conti bruciati LOL.

Mi procurerò un VPS. Conoscete un bel VPS situato nel Regno Unito? Se sì, mandatemi un messaggio privato. Grazie!

 
flaab:

Probabilmente sarebbe giusto. Immagino che l'unico buon modo per sapere se funziona sia la prova in avanti: l'eccessivo ottimismo è la prima causa dei conti rotti LOL.

Mi procurerò un VPS. Conoscete un bel VPS situato nel Regno Unito? Se sì, mandatemi un messaggio privato. Grazie!

Un forward test non è diverso da un backtest, tranne che è molto più lento... supponendo che tu abbia gli strumenti giusti per fare un backtest rilevante.
 
RaptorUK:
Un forward test non è diverso da un backtest, tranne che è molto più lento... supponendo che tu abbia gli strumenti giusti per fare un backtest rilevante.

Davvero? Sto scaricando i dati tick di Dukascopy per testarli in modo più accurato. Quindi i dati live di forward test sono diversi da quelli di un conto reale?

Come potrei fare un backtest rilevante?

Grazie!

 
flaab: Quindi i dati live di forward test sono diversi da quelli di un conto reale?
Sì. Userai i dati del TUO broker. Non c'è slippage nel tester (il tuo open e TP/SL saranno diversi). spread variabile. Ritardo nell'apertura e nella chiusura dell'ordine. Possibile perdita di connessione.
 
WHRoeder:
Si. Userai i dati del TUO broker. Non c'è slippage nel tester (il tuo open e TP/SL saranno diversi). spread variabile. Ritardo nell'apertura e chiusura dell'ordine. Possibile perdita di connessione.
Ora capisco meglio, grazie. I conti demo rispecchiano il comportamento di un conto reale?
 
flaab:
Ora capisco meglio, grazie. I conti demo rispecchiano il comportamento di un conto reale?
Non tutti... alcuni conti demo hanno spread migliori del conto live che si può aprire con lo stesso broker.
 
WHRoeder:
Si. Userai i dati del TUO broker. Non c'è slippage nel tester (il tuo open e TP/SL saranno diversi). spread variabile. Ritardo nell'apertura e chiusura dell'ordine. Possibile perdita di connessione.
Lo spread variabile può essere fatto usando i dati in tick. .
 

Ho fatto il backtest con i dati tick scaricati e i risultati sono più o meno gli stessi (vedi grafico allegato dove si raggiunge il 90% di qualità).

Ho anche testato con valori di TP/SL/Trailing stop più ampi. Tipo...60TP, 80SL e 15-20 pips di trailing stop, e anche i risultati sono gli stessi.

Non so come verificare ulteriormente le prestazioni di questo EA. Un test in avanti sul conto demo sarebbe il prossimo, ma non so se è di grande utilità.

Fino a che punto è rappresentativo un test su un conto demo?

EURUSD 2005-2012.

1234
Nuovo commento