Posso avere qualche idea su questi risultati di backtest? - pagina 4
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Ok, solo per ridere, prima di andare a letto. Ho risolto i problemi di OrderSend...
*Nota, nessun trade viene effettivamente piazzato dopo il 14/04/2011, presumo di aver stretto troppo i punti di entrata.
Qui c'è gennaio 2011 - presente
Qui c'è gennaio 2009 - presente
Ecco Gennaio 2009 - Presente (usando il 4% del saldo per ogni trade, invece del 2%)
Inoltre, mi dispiace DanJP per aver dirottato il tuo thread.
Non preoccuparti, mi piace ancora l'argomento.
Ok, bene. :-) Un ulteriore controllo della volatilità ha eliminato 4 dei 5 trade in perdita, mantenendo intatti i trade in profitto. L'unico trade in perdita rimanente è stato ricondotto a una serie di trade vincenti. Ho aggiunto 7 volte a un trade di tendenza, e l'ultimo add-on era troppo vicino a quando il trend è finito, quindi quello è andato in perdita, mentre gli altri erano tutti profitti.
Ok, bene. :-) Un ulteriore controllo della volatilità ha eliminato 4 dei 5 trade in perdita, mantenendo intatti i trade in profitto. L'unico trade in perdita rimanente è stato ricondotto a una serie di trade vincenti. Ho aggiunto 7 volte a un trade di tendenza, e l'ultimo add-on era troppo vicino a quando il trend è finito, quindi quello è andato in perdita, mentre gli altri erano tutti profitti.
Cosa stai facendo per controllare la volatilità? Stavo giocando con l'indicatore ATR. Funzionava bene, ma i livelli erano specifici della coppia nel modo in cui lo stavo usando.
Cosa stai facendo per controllare la volatilità? Stavo giocando con l'indicatore ATR. Funzionava bene ma i livelli erano specifici della coppia nel modo in cui lo stavo usando.
Il codice che ho aggiunto è incollato qui sotto. Ora, solo perché lo uso per dire di non fare trading, non significa che non sia un buon/valido movimento di prezzo. Tuttavia, questo mi permette
di entrare nel commercio qualche barra più tardi (supponendo che i miei indicatori stiano ancora mostrando buoni segni di una tendenza in quella direzione), e mi salva da ciò che accade il 90+% delle volte, cioè un prezzo gigantesco
delle volte, cioè un enorme movimento di prezzo verso l'alto, poi un ritracciamento e poi una continuazione del movimento di prezzo verso l'alto. 9 volte su 10, se entro in posizione a questo punto,
vengo fermato e poi il prezzo torna a salire. Quindi, questo codice mi salva da questo la maggior parte delle volte. YMMV.
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// Se la chiusura di 4 candele fa era >70pips, non prendiamo il trade iniziale, è un movimento troppo veloce.
// Potrebbe indicare che qualche notizia di rottura ha innescato il movimento del prezzo o una notizia in attesa di rottura.
se (Close[4]>Close[1]) {
if ((Close[4]-Close[1])/Point) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= 70pips di distanza da Close[1], potrebbe essere una notizia di rottura. Non fare trading qui");
stepForward = 100;
return (false);
}
} else {
if ((Close[1]-Close[4])/Point) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= 70pips di distanza da Close[1], potrebbe essere una notizia di rottura. Non fare trading qui");
stepForward = 100;
return (false);
}
}
Atr + deviazione standard ha funzionato per me dinamicamente per le coppie. Ho aggiunto la modifica dello spread.
Sì, per la mia linea di segnale sul mio indicatore personalizzato, uso alcuni calcoli intorno a StdDev e ATR per generare la linea di segnale. Se è < 0, è accurato il 95% delle volte per indicare che il mercato è laterale/rangebound.
Grazie a te e a forexCoder per l'aiuto. Ho intenzione di aggiungere StdDev nella mia funzione Volatilità in entrambi i miei EA a cui sto lavorando.