Processo di sviluppo del sistema Ubzen - pagina 5
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Ok, questo l'ho capito, ma dovresti anche permettere che il TimeToMAE reale all'opentime sia nagativo e positivo? TToMAE positivo quando sei entrato nel trade troppo presto e negativo quando sei entrato troppo tardi. Naturalmente la media dei valori potrebbe risultare in una strategia perfetta, quindi dovete anche guardare lo StdDev del tToMAE.
Da quello che vedo non permettete i tToMAE negativi.
Introducendo le variabili WatchBarsBeforeOpen e WatchBarsAfterClose penso di aver superato questo problema. Si noti che questo è ancora un lavoro iniziale in corso. tToMAE e tToMFE sono in minuti come preciso come il timeframe utilizzato consentono.
Non ci sono ancora analisi incluse, solo dati grezzi
Non ti seguo. Il tempo di MAE, per definizione, avviene dopo il tempo di apertura della posizione. Non può essere negativo.
Dopo aver rivisto i tuoi grafici, penso di sapere perché non siamo d'accordo su questo.
La mia premessa è che limitare il periodo "da analizzare" al tempo tra Open e Close è una buona misura per il potenziale di previsione reale, ma per valutare i segnali di entrata e uscita non è abbastanza buono. Questo è il motivo per cui con una strategia di breakout e seguendo la tua definizione di MAE il MAE sarebbe molto basso nei trade vincenti. Ma se analizziamo anche alcune barre prima dell'apertura vedremo che l'entrata non è (ovviamente) la migliore possibile.
Come un'immagine dice più di 1000 parole:
In questo esempio con le tue definizioni MAE/MFEE sarebbero ottimali, cosa che guardando qualche barra in più, non lo sono.
Forse c'è un'altra definizione per quello che intendo e non è MAE, ma spero che tu capisca il mio punto.
Dopo aver rivisto i tuoi grafici, penso di sapere perché non siamo d'accordo su questo.
La mia premessa è che limitare il periodo "da analizzare" al tempo tra Open e Close è una buona misura per il potenziale di previsione reale, ma per valutare i segnali di entrata e uscita non è abbastanza buono. Questo è il motivo per cui con una strategia di breakout e seguendo la tua definizione di MAE il MAE sarebbe molto basso nei trade vincenti. Ma se analizziamo anche alcune barre prima dell'apertura vedremo che l'entrata non è (ovviamente) la migliore possibile.
Come un'immagine dice più di 1000 parole:
In questo esempio con le tue definizioni MAE/MFEE sarebbero ottimali, cosa che guardando qualche barra in più, non lo sono.
Forse c'è un'altra definizione per quello che intendo e non è MAE, ma spero che tu capisca il mio punto.
Ah, questo non è MAE/MFE... quei termini hanno definizioni specifiche e quelle definizioni dovrebbero essere rispettate per evitare un'inutile confusione. Quello che stai affrontando è la questione di identificare i massimi/minimi locali e usare il criterio dei prezzi massimi/minimi locali in relazione alla massimizzazione dei profitti. Anche questo deve essere fatto, ma non viene fatto con le analisi MAE/MFE, come avete notato. (Ne ho discusso in uno dei primi post di questo thread, ma probabilmente era sepolto in un muro di testo e non facilmente identificabile)
Puoi adattare il criterio di valutazione MAE/MFE per cercare punti di entrata/uscita più "opportuni", ma ti metterò in guardia dal sostituire i ragionamenti che stanno dietro al fare uno come se fossero i ragionamenti per fare l'altro. Questa è la base per ottimizzare le decine di varianti della strategia "Zig-Zag" che esistono là fuori.
Ottimizzare il MAE/EMFE non è la stessa cosa di quello che state cercando di realizzare. Lei sta cercando di massimizzare il profitto per trade (tasso di rendimento) che è un obiettivo nobile e certamente fornisce dati che possono essere utilizzati per mettere a punto i punti di entrata e di uscita di una strategia.
Personalmente non cerco strategie che massimizzino il profitto, cerco strategie che massimizzino il RAROC, il che richiede di avere una base per valutare il rischio. Il rischio di rovina fornisce questa base. Le strategie che non "arrivano a breve" entrando tardi ed uscendo troppo presto tendono ad essere naturalmente filtrate dal mio criterio di selezione, non ho bisogno di cercarle direttamente, il processo di selezione dei parametri di trading che massimizzano il RAROC lo farà per voi.
Capisco dove siete diretti con i vostri sforzi, essendo stato io stesso su questa strada, e non vi dissuaderò dall'intraprendere il viaggio perché avete davvero bisogno di sperimentarlo in prima persona piuttosto che prendere i miei input alla cieca.
Grazie Phillip, come sempre per i tuoi commenti chiari/concisi. Andrò in formato lista.
- Ho avuto la stessa preoccupazione di Zzuegg, anche se non abbiamo mai comunicato su questo. Ma tu hai avuto la lungimiranza di vedere dove stiamo andando.
- Se disegnassi una Slope-line con maniglie ad ombrello (tipo J) alle estremità. Usando il tuo Mae. Se avessi 2 scambi sulla linea retta. Uno all'inizio del punto in cui la linea inizia dritta e finisce nel mezzo. E l'altro è iniziato nel mezzo fino alla fine della linea di tendenza. Entrambi questi trade sarebbero perfetti mae-mfe. Anche la loro durata sarebbe più breve. Ma l'optimum sarebbe l'intera linea, escludendo le code di maiale alle estremità, naturalmente. IMO.
- Sul Rischio-Ruin, scommetto che Bj è in anticipo. Apprezzo l'articolo e le sue semplici formule. Sarà interessante vedere come i ragazzi di Bj e Investing contrastano, se mai.
- Sul RAROC, la mia comprensione di questo è, sta cercando di rispondere alla stessa domanda di Sharpe Ratio. E nella mia mente, la domanda è qualcosa del genere. Se ho un conto bancario che restituisce l'1% e il trading che restituisce il 10%, qual è meglio? Dato che l'ipotesi è conto bancario= nessun rischio e trading=10% RoR. Ma questo non si ferma qui. Cerca di prendere in considerazione quello che chiamiamo in Bj Expenses. Il costo del volo per Las Vegas... ecc.
Poiché credo che il punto di questa analisi sia "Investire i tuoi soldi nel posto che assicura il più alto rendimento contro il rischio". Esempio, uno può amare la valuta EUR-USD forse perché vive in Europa o in America. Ma il sistema mostra un miglior rendimento rispetto al rischio su GBP-JPY. (mettiamo da parte la diversificazione) si dovrebbe investire solo in GBP-JPY.
Penso che la maggior parte usi l'indice del mercato azionario e i conti bancari per questo tipo di analisi. Tu cosa usi? -se non ti dispiace la mia domanda. E possiamo usare il lavoro o se sei un giocatore di poker, va bene anche quello nell'equazione?
Un altro grande grazie da parte mia. Penso che sto seguendo entrambi i percorsi, attualmente non vedo il punto statisticamente interessante di MAE / MFE poi accanto a quello che mostrerà è se era più redditizio per invertire la posizione.
Anche se c'è la possibilità di sovraottimizzare potrei continuare a cercare di minimizzare timeToLocalMax e timeToLocalMin.
Qualche altro pensiero sul RoR sarebbe interessante, specialmente come applicare il risultato al calcolo del RAROC.
Guardando il grafico non arriverei mai all'idea che abbiamo l'1% di possibilità di essere sotto il 40%.
Aggiungo: ora capisco perché suggerisci di raggruppare i trade e farne la media. Questo risulterà in uno std più basso a causa dello smoothing. Ma è anche più vicino alla realtà?
Qualche altro pensiero su RoR sarebbe interessante.
Permettetemi di darvi la mia personale interpretazione del Risk-of-Ruin dalla mia esperienza in Bj.
- Si può vincere 1-Milione% ma solo perdere il 100% per essere fuori dagli affari. Money-Management 101, se continui a scommettere una percentuale fissa di quello che ti rimane, non perderai mai. Vero. In realtà non funziona a causa del minimo del broker e dell'infelicità umana ai bassi rendimenti.
- Quando si scommette una percentuale fissa. Quando perdi il 2% e poi vinci il prossimo 2% che scommetti sei di nuovo in pareggio. No. In quanto tale, ci vogliono più vittorie che (le perdite che ti hanno fatto scendere) per raggiungere il pareggio. Questo è il prezzo che paghiamo per essere sicuri di non andare in bancarotta.
- Nessun tipo di Money-Management / Manipolazione delle scommesse (aka progressione) può trasformare un sistema che perde sulle scommesse fisse in un vincitore nel lungo periodo. La legge della matematica alla fine ti riprenderà.
Il modo in cui è spiegato in Bj è che se hai un RoR dell'1% significa che 1 persona su 100 come te non sopravviverebbe con quel bankroll. Detto altrimenti, hai l'1% di possibilità di perdere tutti i tuoi soldi se continui a rischiare quella somma fissa. Tuttavia, non cadere nella trappola di pensare che il 10% di rischio di rovina sia accettabile perché in qualche modo hai una buona probabilità di non andare in rovina.
I miei simulatori mi hanno detto in più occasioni che con quel capitale, scommettendo in questo modo, hai solo un RoR del 5%. Ma dopo 4 ore di gioco, ho appena perso il 50% del mio bankroll. Sono come Wtf, in altre 4 ore sarò al verde, i Sims devono aver mentito o devo cambiare qualcosa, o fare molti errori.
È come se la maggior parte della gente pensasse che lanciando una moneta abbia il 50% di possibilità di testa o croce. Ma io scommetto con chiunque di lanciare una moneta 100 volte e vedere se ottengono 50-50. Diamine, accetto la scommessa anche su 10 lanci. Detto altrimenti, se tu volessi la biglia di diamante nella macchina che ha 99 altre biglie di argilla, sai che le tue possibilità sono 1-100 di ottenere il diamante o 1%. Se costasse 1$ a tentativo e tu avessi 100$ nessun problema.
Tuttavia, se stai giocando alla Roulette Russa con una pistola a 6 canne che fa girare un solo proiettile per il Diamante se non vai Bye-Bye. Anche se il Revolver avesse 100 camere, saresti meno ottimista nel correre questo rischio. Sì, c'è una buona possibilità che tu non vada in bye-bye al primo tentativo, ma il proiettile non aspetterà fino al sesto tentativo per presentarsi. La maggior parte delle persone che cercano questo diamante verrebbero colpite da qualche parte intorno al 3° tentativo.
1% ROR suona bene. Ma potrebbe essere l'inferno nella realtà. A volte è facile raccontarsi l'inferno. Se perdo una volta, avrò solo altri soldi. Quali sono le possibilità che io colpisca di nuovo l'1% lol. La verità è che di solito non è l'1% che fa impazzire la gente. È il 50%, 25% di draw-down, che fa perdere la gente. In Bj, si parla di Punto di infelicità. Si parla anche di oscillazioni quotidiane.
Per concludere, l'unica cosa che mi interessa del RoR è che più basso è, meglio è. Avere un RoR dell'1% non ti farebbe sentire meglio se perdessi. Tuttavia, puoi essere sicuro di vedere altre persone che sai che corrono il 10% di RoR sembrare invincibili.
RoR nel tuo esempio significa il rischio di perdere il 100%?
RoR = Tasso di rendimento
RoL = Rischio di perdita
1%/50% RoL = 1% di possibilità di perdere il 50% dell'equity del conto da qualsiasi punto della curva dell'equity
1%/50% RoL = gestione del denaro tipica dei gestori professionali. Alcuni cercano di arrivare all'1%/20%, ma il RoR a quel punto sarà solitamente inferiore al 10% e la maggior parte dei gestori cerca un CAGR >10%.
Il rapporto di Sharpe sottostima la porzione di rischio di perdita che è attribuibile alla varianza(deviazione standard). Sharpe è meglio di niente, ma è incompleto come metrica di cattura del rischio.
Ok, quindi la mia guida dove ho preso le formule l'ha etichettata male.
Fondamentalmente la strategia ha un RoL dell'1%/40% e un RoR del 160%. Naturalmente per quanto riguarda questo esempio sopra.
Penso che ricontrollerò i calcoli e i forumlas
Grazie mille