BooYa! Sono di nuovo in fibrillazione per il Forex :)) - pagina 2
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Ho modificato troppo e ora mi ha fatto impazzire. ah beh, almeno la percentuale di posizioni corte non è male...
No, è molto più semplice. Ma non ci facciamo prendere dall'entusiasmo perché la prova è nel vero budino, giusto? Inoltre il grafico è troppo squadrato.
No, è molto più semplice. Ma non ci facciamo prendere dall'entusiasmo perché la prova è nel vero budino, giusto? Inoltre il grafico è troppo squadrato.
È anche basato su ~3000 scambi avvenuti in un periodo di tempo piuttosto breve di ~5 settimane. Non esattamente adatto a un ambiente di trading dal vivo.
Immagino che lo scenario ideale, più conservativo, sarebbe un drawdown % a una cifra rispetto a un profitto % a tre cifre.
19730719 sei un bravo programmatore. Ho visto degli esempi del tuo stile di codifica e devo dire che è pulito, proprio come i tuoi grafici. Se i tuoi sistemi non sono curvi, allora hai un bel modo di lavorare con gli indicatori. Hai testato alcuni di questi? Se sì, come si sono comportati? Dato il breve periodo di tempo su quei trade, non dovrebbe volerci troppo tempo per capire se hai qualcosa di solido tra le mani, giusto?
solo un appassionato con la passione per l'automazione e una sana immaginazione. probabilmente non fa male il fatto che io sia nel commercio elettrico/elettronico. sì, ho fatto alcuni test in avanti. diciamo solo che non ci sono ancora brutte sorprese. anche facendo un po' di analisi dei numeri, ma purtroppo i rapporti di ottimizzazione non sono molto puliti.
What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.
Io uso il MAE e il MFE come metriche critiche per valutare la qualità delle previsioni di mercato che la mia strategia sta eseguendo.
Per esempio, se la vostra strategia sta colpendo il suo MFE prima del suo MAE, allora la strategia è cattiva nella previsione dei prezzi e nel market timing. Una buona strategia di entrata avrà un MAE più basso di una strategia con un MAE alto (relativo).
Allo stesso modo, quando si cercano buone strategie di uscita, si cercano quelle che hanno meno MFE in eccesso possibile.
(Definisco l'eccesso di MFE come la differenza tra il MFE per il trade e il prezzo di chiusura ... è fondamentalmente quanti soldi hai lasciato sul tavolo tenendo il trade troppo a lungo "oltre il suo picco")
E il MAE ti dice quanto male (o bene) sta facendo la tua strategia di entry timing. Idealmente la tua previsione di mercato dovrebbe perfettamente cronometrare il fondo di un'oscillazione di mercato in modo tale che il tuo prezzo di entrata sia il MAE per l'operazione (di una quantità pari allo spread).
Se/quando il MFE si verifica prima del MAE allora fondamentalmente la tua strategia ha sbagliato tutto, il timing e la direzione sono sbagliati e al contrario.
Uso i seguenti grafici per spiegare questi principi ai miei clienti. (nota che ho tolto le informazioni sull'autore - anche se sono io - da questi perché la NFA lo considererebbe come pubblicità e non voglio entrarci)
Non ho un grafico che rappresenti l'ovvio, ma l'accoppiamento ideale della strategia di entrata/uscita è quello per cui il MAE è il prezzo aperto (meno lo spread) e il MFE è il prezzo di chiusura.
(e naturalmente tutti questi grafici rappresentano una posizione lunga, gli stessi concetti si applicano all'analisi dell'accuratezza predittiva delle posizioni corte)