Prezzo per pip - pagina 8

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cloudbreaker:

Non sono d'accordo con questo. Per la ragione che ho spiegato sopra, MODE_TICKVALUE non è del tutto affidabile da solo. Penso che sia affidabile se usato in una formula che è divisa per MODE_TICKSIZE.

Cosa proponi che la gente faccia se vuole calcolare qualcosa come uno stop-loss di 100 pip?
 

jjc Ho costruito formule che:

- n. di pips S/L e % di rischio desiderato del saldo come input e calcolare la dimensione del lotto usando il rapporto TV/TS nella formula

- di pips S/L e dimensione del lotto come input e calcola la percentuale di rischio effettivo del saldo usando il rapporto TV/TS nella formula

Funziona per me.

CB

 
cloudbreaker:

jjc Ho costruito formule che: [...]

Certo, ma che dire dello scenario molto comune in cui dimensione del lotto e s/l sono trattati come fissi; la dimensione della perdita di cassa è variabile; ed è puramente una questione di trasformare un numero di pip in un differenziale di prezzo? (Non sto dicendo che questo approccio sia necessariamente buono, ma molte persone lo fanno). Se MODE_TICKSIZE non è affidabile, come suggerisci che le persone traducano n pip in y differenziale di prezzo? Usare Point invece di MODE_TICKSIZE? Hai controllato e registrato il valore di Point così come MODE_TICKSIZE?
 
Non sto dicendo che MODE_TICKSIZE è inaffidabile. Sto dicendo che MODE_TICKVALUE è inaffidabile se usato da solo. Quindi, piuttosto che usare TV nella tua formula, usa invece (TV*Point)/TS. CB
 
cloudbreaker:
Non sto dicendo che MODE_TICKSIZE è inaffidabile. Sto dicendo che MODE_TICKVALUE è inaffidabile se usato da solo. Quindi, piuttosto che usare TV nella tua formula, usa invece (TV*Point)/TS. CB

CB, non ho avuto modo di osservare TV e TS. Ma immagino che la logica della tua opinione sia perché TS sarà in n multiplo di Punto. Quindi quando TS è n volte Punto dove n >1 allora Reliable_TV = (TV*Punto)/TS ? Questo implicherebbe che la TV non scala insieme a TS quando TS non è uguale a Punto.
 
jjc:

Ottimo riassunto. Due punti:

  • Non direi che Point è il "più piccolo movimento di prezzo possibile". Lo userei come descrizione di ciò che è MODE_TICKSIZE. Per esempio, sulla maggior parte dei contratti d'oro, Point è 0,01. Questo non significa che il prezzo può muoversi con incrementi di 0,01; di solito può muoversi solo con incrementi di 0,05. Point è un'espressione del numero di cifre a cui i prezzi sono quotati.
  • Coerenza della denominazione dei simboli dei broker: Non ho visto nessun broker MT4 che esprime coppie di valute come ad esempio EUR/USD. Ho visto solo suffissi come EURUSDFXF o EURUSDcx. Alcuni broker hanno più suffissi diversi a seconda del tipo di conto.

Grazie jjc...

  • Sono interessato a ciò che Gordon ha da dire su questo. Sto cedendo verso la sua definizione dopo la nostra ultima discussione.
  • Devo ringraziare Phillip per aver difeso il mio caso. Ma l'incombente è destinato ad accadere. Ho individuato (anche se non in pura coppia forex) EUR_JPY_fut come nome di un simbolo su GCI. Non ho conoscenza del forex future in contrapposizione al forex quindi non so come questo giocherebbe in MODE_TICKVALUE. Ma gli affissi intermedi esistono.
 
cameofx:
  • Sono interessato a ciò che Gordon ha da dire su questo. Sto cedendo verso la sua definizione dopo la nostra ultima discussione.

La mia definizione perde il suo significato originale quando viene citata fuori dal contesto. Per chiarire - la parola 'prezzo' nella definizione di MODE_TICKSIZE si riferisce al prezzo effettivo possibile delle quotazioni, mentre nella definizione di Point si riferisce a qualsiasi prezzo.

 
cloudbreaker:
Non sto dicendo che MODE_TICKSIZE sia inaffidabile. [...]
Il log che hai postato in questo thread e in precedenza mostra sia TICKSIZE che TICKVALUE che variano. Riprendendo l'esempio di prima in questo thread, se hai calcolato un s/l di 100 pip da TICKSIZE mentre veniva brevemente riportato come 0,0002 piuttosto che 0,0001, ovviamente ti ritroveresti con uno stop al doppio del range desiderato. Non riesco a capire come i tuoi campioni non dicano che TICKSIZE è inaffidabile. Il TICKSIZE dovrebbe essere una caratteristica costante dello strumento finanziario, eccetto solo eventi sismici come un cambio di broker da 4DP a 5DP pricing.
 

cameofx:

Ho individuato (anche se non in pura coppia forex) EUR_JPY_fut come nome di un simbolo su GCI.
Tutte le scommesse sono chiuse se vogliamo iniziare a parlare di contratti futures. Per esempio, FXPro ha contratti futures nel formato quasi normale#AAmy dove "my" è un codice di scadenza standard come M0. EUR_JPY_fut sembra uno strano contratto sintetico.
 
La ragione per cui mi riferisco solo all'affidabilità della TV è che non uso TS per nient'altro che come divisore per la TV. CB
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