Prezzo per pip - pagina 7

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gordon:
Questa sembra una questione di semantica... La convenzione comune afferma che quando diciamo che un "valore è in x", intendiamo che x è l'"unità" usata. In questo caso Point non è l'unità utilizzata, quindi MODE_TICKSIZE non è in punti.

Ah... sì, se la metti così. Sono d'accordo. Il punto non è l'unità usata. E ora ho anche capito cosa intendevi con 'in termini di prezzo'.

... Sono d'accordo che è un multiplo di Point, ma solo perché Point è la più piccola variazione di prezzo possibile, quindi per definizione deve essere un multiplo di Point.

Sì. Ho bisogno di enfatizzare questo rispetto al multiplo di MODE_TICKSIZE che dovrebbe essere osservato quando si invia il prezzo dell'ordine. Grazie Gordon...

 
1005phillip:

Controlla i file di inclusione contenuti nel file rar che ho allegato a pagina 5... fa entrambe queste cose, a meno che io non stia fraintendendo la tua domanda.

edit: in particolare i seguenti frammenti di codice.

Per tickvalue usando il file include intitolato "Analyze Currency Symbol 2010.06.07.mqh" dovresti

1. chiamare la funzione int SymbolType()

2. chiamare la funzione CounterPairForCross()


3. poi si calcola il tickvalue al prezzo corrente di mercato per il simbolo:



Per la leva utilizzando il file include intitolato "Analyze Currency Symbol 2010.06.07.mqh" si dovrebbe

1. chiamare la funzione int SymbolType()

2. chiamare la funzione BasePairForCross()


3. poi si calcola la leva specifica del simbolo al prezzo di mercato corrente per il simbolo chiamando SymbolLeverage():


Daro' un'occhiata a questo e ci provero'.
 
LEHayes:

Darò un'occhiata a questo e ci proverò.
Incredibile che una semplice domanda come questa possa occupare così tanto spazio.
 
engcomp:
Incredibile che una semplice domanda come questa possa occupare così tanto spazio.
Questo thread è cresciuto per esplorare molti aspetti oltre al MODE_TICKVALUE che si è rivelato essere la fonte del problema originale di LEHayes. Se hai piena padronanza dei calcoli di MarketInfo delle coppie di valute e tutte le sue ramificazioni. Allora sei molto più avanti di me engcomp.
 
cameofx:
Questo thread è cresciuto per esplorare molti aspetti oltre al MODE_TICKVALUE che si è rivelato essere la fonte del problema originale di LEHayes. Se hai piena padronanza dei calcoli di MarketInfo delle coppie di valute e tutte le sue ramificazioni. Allora sei molto più avanti di me engcomp.

Punto preso, cameofx

Ho impiegato del tempo per percorrere tutto il thread e mi sono perso.

Qualcuno può spiegare cosa è stato il guadagno in questo problema?

Nessun danno se nessuno può, è ancora una grande discussione, Helmut

 

Riassunto :

  • MODE_TICKVALUE sarà diverso tra le coppie a seconda della combinazione di coppia di valute di base e quotata.
  • Il MarketInfo MODE_TICKVALUE È AFFIDABILE per accedere al valore del più piccolo movimento di tick delle coppie nella valuta di deposito.
  • L'accoppiamento/sintetizzazione delle valute può variare fino a 5 combinazioni possibili come studiato da Phillip.
  • Si può confermare questo utilizzando un calcolo indipendente come l'uso delle funzioni di inclusione che Phillip ha condiviso.
  • MODE_TICKVALUE è calcolato utilizzando i valori Bid. Se calcolato usando l'Ask, avrà una piccola discrepanza rispetto alla chiamata di MarketInfo TV - Spread.
  • Il punto è il più piccolo movimento di prezzo possibile. MODE_TICKSIZE può essere maggiore di Point.

Altri risultati:

  • CB : I broker sono stati individuati per aggiungere un apostrofo che permette il trading di Esecuzione Immediata.
  • Phillip : Alpari, CitiFX, CMS forex, forex.com, FXCM, FXDD, IBFX, MIG, e ODL è finora coerente con le coppie di valute Symbol() nomi. Il che è importante quando si usa la funzione di "sintetizzazione" di coppie indipendenti.
  • LEHayes non riesce ancora a trovare la sua funzione (scherzo LEHayes :)) Aiuterei se non sono troppo ADD al codice. Sto postando dal posto di lavoro...
Qualcuno può aggiungere se mi sono perso qualcosa.
 
cameofx:

[...] Qualcuno può aggiungere se mi sono perso qualcosa.

Ottimo riassunto. Due punti:

  • Non direi che Point è il "più piccolo movimento di prezzo possibile". Lo userei come descrizione di ciò che è MODE_TICKSIZE. Per esempio, sulla maggior parte dei contratti d'oro, Point è 0,01. Questo non significa che il prezzo può muoversi con incrementi di 0,01; di solito può muoversi solo con incrementi di 0,05. Point è un'espressione del numero di cifre a cui i prezzi sono quotati.
  • Coerenza della denominazione dei simboli dei broker: Non ho visto nessun broker MT4 che esprime coppie di valute come ad esempio EUR/USD. Ho visto solo suffissi come EURUSDFXF o EURUSDcx. Alcuni broker hanno più suffissi diversi a seconda del tipo di conto.
 
jjc:

Ottimo riassunto. Due punti:

  • Coerenza dei nomi dei simboli dei broker: Non ho visto nessun broker MT4 che esprime le coppie di valute come ad esempio EUR/USD. Ho visto solo suffissi come EURUSDFXF o EURUSDcx. Alcuni broker hanno più suffissi diversi a seconda del tipo di conto.


Quello che cameo intendeva per coerenza dei nomi dei simboli era che la convenzione con cui i simboli sono nominati sembra essere conservata...quella convenzione è l'uso di aggiungere suffissi ma mai prefissi o simboli intrecciati tra i nomi delle valute stesse.

Sì: EURUSD, EURUSDm, EURUSDct, EURUSDFXF

No: EUR/USD, mEURUSD, mEUR/USDct

Come tale il codice che abbiamo esplorato in questo thread per ridurre un Symbol() ai suoi componenti valutari costituenti (Base e Counter) e poi usare queste informazioni per ricostruire la coppia di valute counter (e la coppia di valute base) formata con la valuta del conto è considerato robusto con i broker di oggi ma non robusto contro la possibilità che domani un broker possa scegliere di rompere la convenzione e quindi rompere questo particolare codice.

Quindi, mentre non tutti i broker usano la stessa esatta stringa di simboli, la convenzione con cui derivano i loro nomi di simboli sembra essere coerente.
 

1005phillip:
What cameo meant by consistency of symbol names was [...]

Lo so, lo so. Ero semplicemente d'accordo con voi due, e ho aggiunto un punto in più sul fatto che alcuni broker hanno suffissi multipli. Forse avrei dovuto essere più chiaro.
 
cameofx:

Riassunto :

  • Il MarketInfo MODE_TICKVALUE È AFFIDABILE per accedere al valore del più piccolo movimento in tick delle coppie nella valuta di deposito.

Non sono d'accordo con questo. Per la ragione che ho spiegato sopra, MODE_TICKVALUE non è del tutto affidabile da solo. Penso che sia affidabile se usato in una formula che è divisa per MODE_TICKSIZE.

CB

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