Rilevamento di 5 cifre - pagina 4

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jjc:

Phy ha pubblicato una quotazione MT4 per il T-Note future a 10 anni che è quotato a 5DP: https://www.mql5.com/en/forum/109552/page3#195885. Qualsiasi cosa fino a 7DP potenzialmente esiste, cioè è un attributo di uno strumento finanziario ampiamente negoziato.

Non sapevo che CB avesse riavviato il thread 'Cos'è un tick'! Grazie! alcune cose molto utili lì... :)
 
cameofx:

- Ho questa idea: dato che le coppie basate su Usd hanno un tickvalue di $US 10.00 fisso [...

Il valore di tick è fisso solo se la tua valuta di deposito è USD (o, in generale, se la valuta di quotazione del simbolo corrisponde alla tua valuta di deposito). Per esempio, se il tuo deposito è in GBP, allora il valore di tick di EURGBP è fisso mentre GBPUSD è fluttuante.

 
jjc:

Il valore di tick è fisso solo se la tua valuta di deposito è USD (o, in generale, se la valuta di quotazione del simbolo corrisponde alla tua valuta di deposito). Per esempio, se il tuo deposito è in GBP, allora il valore di tick di EURGBP è fisso mentre GBPUSD è fluttuante.

Come "ancorare" allora se tutto è relativo e fluttuante? Questo è quello che ho finora...: 
int start()
  {
   double validPoint = validPoint(Point);
   int SL = Ask - 25 * validPoint;
   int TP = Ask + 25 * validPoint;
   
   int ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,1,Ask,3,SL,TP,"My order",1234,0,Green);
   Print("ticket = ", ticket);

   return(0);
  }
  
double  validPoint(double p){

   int digitPoint = 0; int dP = 0; double vP = 0.0;
   double anchor_value; 
   
   for(double i=1.0; i>p; i/=10){
         digitPoint ++;
         if(i * MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) > anchor_value)
         {vP = i; dP = digitPoint; }
   }
   return(vP);
}
digitPoint dovrebbe essere usato per identificare quante cifre dopo il punto si verifica il nostro validPoint.
anchor_value: non sono ancora sicuro di come calcolare questo o se questo ha senso per quella materia...

EDIT: il ciclo era nella direzione sbagliata...
 
Ok, ora ho trovato un esempio durante il trading di Oro (XAUUSD). Non è, certo, un esempio di Tick Size che cambia spontaneamente, ma mostra l'implicazione che mi ha preoccupato abbastanza in quel momento da spingermi a postare qui.


Point è 0,01, Tick Value è 5,00, tuttavia Tick Size è 0,05.

Quindi, al fine di avere una formula universale per calcolare le dimensioni delle posizioni e segnalare il rischio, ho sostituito...

MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)

con

(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)*Point)/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)

...nelle varie formule che uso.

Funziona come un sogno, e ora ho EAs che eseguono correttamente la gestione del rischio su tutti gli strumenti.

CB

Ho citato questo dal post di CB in 'Cos'è un TICK' questo è interessante forse questo dovrebbe sostituire la semplice chiamata Tickvalue nell'equazione...

PS: 7Bit, non intendo "dirottare" il tuo thread... Spero che non ti dispiaccia... :))

 
Hmm... o nessuno pensa che questo sia importante o potrei aver vagato fuori tema un po' troppo lontano.... per favore aiutatemi :(
 
c'è qualcun altro oltre a me che pensa che questo sia utile? Penso che sarebbe conveniente per tutti noi se riuscissimo a trovare una soluzione... o devo postare un topic a parte ? ... per favore consigli
 
cameofx:
Qualcun altro oltre a me pensa che questo sia utile? Penso che sarebbe conveniente per tutti noi se riuscissimo a trovare una soluzione... o devo postare un topic a parte ? ... per favore consigliate

L'unica cosa per cui MQL4 usa i pip è nella codifica del valore dello spread nelle richieste di ordini. Tutto il resto è specificato in termini di tasso. Un'alternativa da considerare è quella di utilizzare le differenze di tasso di cambio come parametri di input per T/P, S/L ecc. Per esempio, specificare 0.0050 per un S/L di 50 pip. Questo funziona indipendentemente dalle cifre, e ha solo bisogno di scalare per 100 quando si rileva "JPY" in Symbol() come valuta di quotazione. Questo è fattibile per tutte le 21 coppie principali (tutte le combinazioni USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD) e probabilmente anche per le coppie minori (che pochi scambiano a causa degli spread più alti). Se sei davvero preoccupato di "essere a prova di proiettile", potresti fornire una stringa di valuta e un moltiplicatore come parametri di ingresso (come JPY e 100). Questo può essere esteso anche per le esotiche con diversi broker.

Penso davvero che questo sia in gran parte un punto muto con la maggior parte dei codificatori di MQL4; quando implementano e debuggano con successo un algoritmo di trading redditizio, lo useranno sul proprio conto Live. Pochi vorranno venderlo o darlo via perché il mercato probabilmente si adeguerà per contrastare l'algoritmo.

 
andydcoles:

L'unica cosa per cui MQL4 usa i pip è nella codifica del valore dello spread nelle richieste di ordini. Tutto il resto è specificato in termini di tasso. Un'alternativa da considerare è quella di utilizzare le differenze di tasso di cambio come parametri di input per T/P, S/L ecc. Per esempio, specificare 0.0050 per un S/L di 50 pip. Questo funziona indipendentemente dalle cifre, e ha solo bisogno di scalare per 100 quando si rileva "JPY" in Symbol() come valuta di quotazione. Questo è fattibile per tutte le 21 coppie principali (tutte le combinazioni USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD) e probabilmente anche per le coppie minori (che pochi scambiano a causa degli spread più alti). Se sei davvero preoccupato di "essere a prova di proiettile", potresti fornire una stringa di valuta e un moltiplicatore come parametri di ingresso (come JPY e 100). Questo può essere esteso anche per le esotiche con diversi broker.

Penso davvero che questo sia in gran parte un punto morto con la maggior parte dei codificatori MQL4; quando implementano e debuggano con successo un algoritmo di trading redditizio, lo useranno sul proprio conto Live. Pochi vorranno venderlo o darlo via perché il mercato probabilmente si adeguerà per contrastare l'algoritmo.

Questo. Personalmente non lavoro in pip, ma in punti. Tutti i dati di prezzo sono dati in punti. La differenza tra due valori di prezzo è in punti. Il mio stoploss e il mio punto di uscita sono tutti in punti... sono un prezzo di mercato specifico. La nozione di pip è interessante, ma come molti qui possono testimoniare, una volta che si cerca di collegare la nozione di pip a quella di punti, si perde rigore e solidità, e per cosa?

Non ho mai avuto a che fare con i broker che spostano il numero di cifre significative nel prezzo perché ho codificato tutte le mie equazioni per essere autoconsistente con le specifiche di marketinfo del broker. Non penso allo stoploss in termini di pip, per me è in termini di percentuali e di prezzi e valori reali determinati dal mercato.

Ho iniziato la mia vita nel forex pensando ai pips, naturalmente, dato che il mantra è prevalente in quasi ogni pezzo di letteratura online e fonte educativa che si incontra. Ma una volta che ho iniziato a sfidare me stesso e la nozione che i pip fossero un costrutto mentale necessario per gestire il mio trading, ho scoperto che era più una barriera che soffocava la mia creatività e le mie opzioni.

Un pip non è qualcosa di fondamentale per il trading, è una stampella per iniziare, ma se non torni mai su di esso e indaghi lo scopo della sua esistenza, allora ti privi dell'opportunità di andare oltre il primo livello della curva di apprendimento del forex (solo la mia opinione, naturalmente).

 

Questo è il più grande argomento che domina di gran lunga questo forum. Non lo capisco e probabilmente non lo capirò mai. Che cosa è un punto o un pip? Chi se ne frega. Una ragione per cui sto cominciando a gradire la programmazione è perché se non si può definire qualcosa, diventa quasi impossibile programmarla IMO. Se un gruppo di programmatori sta passando attraverso 3 pagine di post per definire un pip/punto. Allora è meglio che ne stia lontano per ora.

La definizione sembrerebbe importante per uno sviluppatore che vuole programmare un programma standard commerciale e vuole che l'utente abbia la flessibilità di imputare esattamente quanti dollari vuole rischiare. Per la maggior parte di noi, i nostri scopi di gestione del denaro però in combinazione con stop loss ottimali non forniscono tale flessibilità.

Esempio: Sto iniziando con 2000 dollari e voglio rischiare esattamente il 2% di quel capitale. Tuttavia il sistema che ho appena ottimizzato ha uno stop loss di 130 punti. E il lotto più basso con cui posso lavorare è 10.000 dove punto = $1. Qui abbiamo un vero dilemma. Dovrò trovare un broker che offra lotti più piccoli o aspettare di avere più soldi per fare trading. E anche allora l'unica cosa che posso controllare è la dimensione del lotto. Non sarei quasi mai in grado di abbinare esattamente il 2% di qualsiasi bankroll con il mio sistema di stop loss. Tutto quello che posso fare è specificare la dimensione del lotto in modo approssimativo.

 
ubzen:

Se un gruppo di programmatori sta passando attraverso 3 pagine di post per definire un pip/punto [...] Cosa è un punto o un pip? A chi importa?

...Non è del tutto giusto. È più che altro che ognuno ha un'opinione diversa, e le 3 pagine consistono in un sacco di risposte diverse di due righe.

Sia tu che Phillip fate un punto molto valido, con un'eccezione - ma un'eccezione che penso sia il motivo per cui 7bit ha aperto l'argomento in primo luogo.

Se stai costruendo un sistema per altre persone da usare, non solo per te stesso, allora la capacità di inserire valori in pip è una considerazione importante sulla facilità d'uso. Il punter medio sa cosa intende per 50 pips, ma deve pensare parecchio, e ricontrollare, se intende un valore di 0.005 piuttosto che 0.0005 o 0.05 o altro. La capacità di inserire parametri in pip corrisponde a come la maggior parte degli utenti finali pensa nel mondo del forex, e riduce gli errori. Offre anche la prospettiva di poter utilizzare gli stessi valori dei parametri su simboli a 2/3 e 4/5 cifre. Non sono molto esposto agli EA commerciali di massa, ma non ne ho mai visto uno in cui tali parametri siano stati inseriti come differenziale di prezzo piuttosto che come valore in pip.
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