Quanto profitto per un EA per essere accettabile commercialmente? - pagina 2
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La rovina è rovina indipendentemente dalla velocità.
Più veloce è, meglio è perché si può imparare da essa ora invece che più tardi.
Odio le lezioni di ritardo perché il miglioramento dovrebbe avvenire oggi, non più tardi!
Più veloce è il mio miglioramento, più velocemente posso fare più soldi.
Dovresti davvero provare a parlare di meno e imparare di più. Leggi i link, impara una cosa o due... oppure continua a parlare e a sprecare il tuo fiato.
Questo tipo ha un eccellente drawdown massimo però, hai spazio per risparmiare. Aumenta i tuoi lotti fino a quando il drawdown è intorno al 10-15%, allora avrai un rendimento molto migliore, e la gente vorrà usarlo!
Questo tipo ha un eccellente drawdown massimo però, hai spazio per risparmiare. Aumenta i tuoi lotti fino a quando il drawdown è intorno al 10-15%, allora avrai un rendimento molto migliore, e la gente vorrà usarlo!
Il drawdown non ti dice nulla, nulla su cui dovresti fare affidamento in ogni caso, riguardo alle performance future. La varianza, invece, sì.
Pochi trader sanno come calcolare il rischio di rovina. Molti trader parlano di drawdown massimo, come se ci fosse un limite massimo. Ovviamente, una volta che il "massimo" drawdown è avvenuto, ulteriori perdite sono ancora possibili. Il drawdown massimo è semplicemente il punto in cui la sfortuna è finita in qualche serie di dati storici. Il massimo drawdown osservato continuerà ad aumentare più a lungo viene giocato.
Fonte: http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx
Il drawdown non ti dice niente, niente su cui dovresti fare affidamento in ogni caso, sulla performance futura. La varianza, invece, sì.
Grazie per questo. Per me, Risk of Ruin è una questione di buon senso ed è intuitivo, ma voglio imparare a calcolare Risk of Ruin. Purtroppo non lo capisco ancora. Comincerò imparando la deviazione standard.
Grazie per questo. Per me, Risk of Ruin è una questione di buon senso ed è intuitiva, ma voglio imparare a calcolare Risk of Ruin. Purtroppo non lo capisco ancora. Comincerò ad imparare la deviazione standard.
Per chiarire, capisco cos'è il Risk of Ruin e perché lo è, solo che non riesco a capire l'equazione per esso
per chiarire, capisco cos'è Risk of Ruin e perché lo è, solo che non riesco a capire l'equazione per esso
Sarei più che felice di assisterti nel tuo viaggio.
Per cominciare, è importante capire la distinzione tra le dimensioni delle posizioni costanti e quelle a frazione fissa.
Quando fai il backtesting allo scopo di caratterizzare la natura statistica della tua strategia (che è quello che devi sapere per fare inferenze su base statistica sulla performance futura) hai bisogno di fare il backtest con dimensioni di posizione costanti e analizzare il tuo rischio di rovina basato su questo.
Naturalmente, quando si fa trading dal vivo o si fanno test in avanti, si vuole impiegare una posizione di dimensioni fisse e frazionarie per capitalizzare sul compounding. La mappatura tra i due è una semplice questione di formalità matematica, sembra complicato ma in realtà non lo è.
Vale anche la pena menzionare che c'è una distinzione da fare tra la caratterizzazione del rischio rispetto alla gestione del rischio.
Quando facciamo backtest, si suppone che stiamo conducendo il backtest in un modo che si presta bene alla misurazione e alla caratterizzazione del rischio. (possiamo fare cose che rendono tali analisi non valide, quindi è necessario menzionarlo)
Quando facciamo trading dal vivo e test in avanti, si suppone che il nostro EA sia impostato in modo tale da capitalizzare i suddetti risultati della caratterizzazione del rischio in modo da poter eseguire una corretta gestione del rischio.(link ad alcune letture)
Sarei più che felice di assisterti nel tuo viaggio.
Per cominciare, è importante capire la distinzione tra le dimensioni delle posizioni costanti e quelle a frazione fissa.
Quando fai il backtesting allo scopo di caratterizzare la natura statistica della tua strategia (che è ciò che hai bisogno di sapere per fare inferenze su base statistica sulla performance futura) hai bisogno di fare il backtest con dimensioni di posizione costanti e analizzare il tuo rischio di rovina basato su questo.
Naturalmente, quando si fa trading dal vivo o si fanno test in avanti, si vuole impiegare una posizione di dimensioni fisse e frazionarie per capitalizzare sul compounding. La mappatura tra i due è una semplice questione di formalità matematica, sembra complicato ma in realtà non lo è.
Vale anche la pena menzionare che c'è una distinzione da fare tra la caratterizzazione del rischio rispetto alla gestione del rischio.
Quando facciamo backtest, si suppone che stiamo conducendo il backtest in un modo che si presta bene alla misurazione e alla caratterizzazione del rischio. (possiamo fare cose che rendono tali analisi non valide, quindi è necessario menzionarlo)
Quando facciamo trading dal vivo e test in avanti, si suppone che il nostro EA sia impostato in modo tale da capitalizzare i suddetti risultati della caratterizzazione del rischio in modo da poter eseguire una corretta gestione del rischio.(link ad alcune letture)
Ho letto il tuo link e ho studiato ancora un po'. In questa equazione, l'edge sarebbe definito come percentuale di vincita, ma diciamo che il mio è più basso perché mi affido alle grandi vincite per compensarle. Come potrei calcolare l'Edge?
rischio_di_rottura = ((1 - Bordo)/(1 + Bordo)) ^ Capitale_Unità
Ho letto il tuo link e ho studiato ancora un po'. In questa equazione, l'edge sarebbe definito come percentuale di vincita, ma diciamo che il mio è più basso perché mi affido alle grandi vincite per compensarle. Come potrei calcolare l'Edge?
rischio_di_rottura = ((1 - Bordo)/(1 + Bordo)) ^ Capitale_Unità
Non capisco bene questa equazione... da dove viene? Non vedo come la risultante del lato destro sia uguale al rischio di rovina, dato che non c'è nessun input riguardante la "varianza". Il rischio di rovina si basa sulla varianza dei risultati.
Un'altra cosa sul rischio di rovina, è multi-variata, il che significa che dovete specificare una condizione specifica prima che un risultato possa essere calcolato. L'input specifico qui sarebbe la percentuale del patrimonio netto del conto che siete disposti a perdere (cosa definite come "rovina"?)... poi l'output è la frequenza di raggiungimento di quel livello di perdita del patrimonio netto.
La maggior parte dei miei clienti sono a loro agio (interessati) al risultato del 20% di rischio di rovina... cioè vogliono sapere con quale frequenza possono aspettarsi di vedere il loro capitale sotto il livello massimo del 20%.
Per calcolarlo si deve usare la seguente equazione: R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d))
Dove:
R = rischio di perdere z frazione del conto
ln(1-d) è il logaritmo naturale di (1-d)
z = La frazione del conto che potrebbe essere persa, in questo caso il 20%, o 0.2
a = rendimento medio
d = deviazione standard dei rendimenti
Se il mio tasso di rendimento mensile è del 5% e la deviazione standard dei miei rendimenti mensili è del 10% allora i miei clienti possono aspettarsi di vedere il loro conto sott'acqua per il 20% almeno il 12% delle volte.
R = (1-0.2)^(-2*0.05/(0.1*ln(1-0.1))) = 0.12
Cosa significa "12% delle volte"? Qui stiamo lavorando con unità "mensili", quindi significherebbe che il 12% dei loro estratti conto mensili mostrerebbe un drawdown del 20% sul capitale rispetto all'high-watermark del conto (che potrebbe non essere catturato da un estratto conto mensile). In altre parole, una o due volte all'anno i miei clienti possono aspettarsi di vedere il loro estratto conto mensile che mostra un drawdown del 20%.
Alcuni clienti si preoccupano del 10% e altri del 50%. Alcuni si preoccupano del mensile mentre altri del giornaliero. È importante calcolare correttamente i valori ed essere in grado di inserire il valore nel contesto... se i numeri sono calcolati in modo errato allora il contesto non ha importanza, e allo stesso modo se il contesto è sbagliato o fuorviante allora difficilmente aiuta il cliente indipendentemente dal fatto che il numero sia calcolato correttamente.
Molte persone possono calcolare correttamente il rischio di rovina, dopo tutto è solo una formula, ma è raro trovare una persona che possa comunicare il significato/la rilevanza delle informazioni ad un livello che un non-trader possa comprendere e assorbire. Non pretendo di essere bravo a comunicare il significato o la rilevanza, cerco solo di fare del mio meglio e miro a migliorare continuamente in quell'area.
Prima di comportarti male con me, ricorda a te stesso che forse non sei in forma come me e forse qualcun altro è il pazzo dopo tutto.
Mi sono laureato con una laurea in Informatica e una minore in Matematica.
Risk of Ruin è una schifezza. Questo significa, buttare nel cesso quella stupida teoria.
I grandi gestori di denaro non dovrebbero conoscere questa stupida teoria? Eppure, riescono ancora a perdere un sacco di soldi. Hm????
E i giocatori professionisti non conoscono anche questa stupida teoria? Hm? Eppure, molti giocatori d'azzardo (professionisti o no) perderanno sempre soldi. Hm????
Alla fine, si tratta di fare soldi...
Se non fai soldi, non fai soldi. Punto!
Risk of Ruin non fa alcuna differenza ma ritarderà solo l'inevitabile verità chiarendo che non siete NESSUN BUONO fin dall'inizio!
La gestione del denaro SENZA solide basi come una buona strategia non ti porta da nessuna parte!
È come dare soldi a un idiota che è bravo a fare il bilancio e a gestire ma non arriva da nessuna parte.
Il denaro nell'armadio è denaro morto. Alla fine i soldi si prosciugano.
In conclusione: gestire il denaro NON è la stessa cosa che usare correttamente il denaro.
Immaginate una partita a scacchi. I tuoi pezzi di gioco sono i tuoi nichelini, decimi, quarti di dollaro, ecc.
Se non usi i tuoi soldi o non alloca correttamente i tuoi pezzi per attaccare, giocare sulla difensiva e a mente fredda ti costringerà a perdere tutti i tuoi soldi alla fine.
FIDATI, il MERCATO ti costringerà a perdere tutti i tuoi soldi! È perché la vostra strategia fa schifo!
Non me ne frega un cazzo di quanti soldi hai. Piccole perdite possono diventare un sacco.
Abramo Lincoln
16° presidente degli Stati Uniti (1809 - 1865)