Cosa succede se pensate di aver trovato l'oro? - pagina 3
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Inoltre, ho notato che il test che hai eseguito aveva solo un 25% di qualità Modling, il che significa che i risultati sono sospetti.
I tuoi commenti sono altrimenti ok. Ma l'affermazione di cui sopra è troppo semplicistica. Per favore non prenderla nel modo sbagliato, ma non credo che tu capisca appieno come viene calcolata la % e cosa significa realmente.
Inoltre, il requisito dipende dall'EA e da quali dati esattamente ha bisogno per prendere le sue decisioni.
- Alcuni EA possono essere accuratamente testati con pochissimi dati (diciamo D1 OHLC)
- Altri EA avranno bisogno di dati in tick reali per avere qualche possibilità di un test rappresentativo
Se, come sembra, le tue strategie ti impongono di richiedere dati a grana fine molto accurati, allora ti chiederei - vuoi davvero una modellazione di qualsiasi "qualità"?
CB
Qualsiasi consiglio - questo robot è passato da 10 000 sterline a oltre 2 milioni di sterline in 13 mesi
Artiglio di pantera
Non esaltatevi ancora troppo. Alcune regole generali:
-Se funziona su bactest può funzionare su forward test...
-Se funziona nel forward test, molto probabilmente funzionerà anche nel backtest.
Se/quando farai un forward test (con un broker normale) scommetto il mio cappello che sarai molto deluso... l'EA potrebbe anche non mostrare alcun profitto.
Gli EA sul backtest possono essere deliberatamente, o per caso, essere resi enormemente redditizi... ci sono molte 'insidie' nel backtesting.
Ad esempio l'EA può usare la barra 0 di un TF più alto, il che significa che sta sbirciando nel futuro... funziona alla grande sul backtest dove la barra 0 di tutti i TF più alti sono
disponibile, ma ovviamente fallirà miseramente sul test in avanti.
Ho fatto un EA di questo tipo e i profitti sono andati fuori scala... il Tester non aveva spazio per tutte le cifre nella colonna dei profitti!
Ora ho imparato a ignorare completamente i backtest come prova di qualsiasi cosa, SOLO i test in avanti o le questioni di trading dal vivo.
Un'altra cosa che ho scoperto è che i sistemi o le strategie basate su indicatori molto probabilmente non saranno redditizi nel lungo periodo... potrebbero funzionare così così per un po
Poi hanno iniziato a perdere.
Non mi piace deluderti, ma almeno fai un backtesting decennale prima di postare qualcosa.
Ieri ho codificato un EA che ha funzionato come per magia per tutto il 2009, ma si è bloccato per i dati del 1999. Non essere troppo felice per non rimanere deluso
Non esaltatevi ancora troppo. Alcune regole generali:
-Se funziona su bactest POTREBBE funzionare su forward test...
-Se funziona su forward test molto probabilmente funzionerà anche su backtest.
Se/quando farai un forward test (con un broker normale) scommetto il mio cappello che sarai molto deluso... l'EA potrebbe anche non mostrare alcun profitto.
Gli EA sul backtest possono essere deliberatamente, o per caso, essere resi enormemente redditizi... ci sono molte 'insidie' nel backtesting.
Per esempio, l'EA può usare la barra 0 di un TF più alto, il che significa che sta sbirciando nel futuro... funziona benissimo sul backtest dove sono disponibili le barre 0 di tutti i TF più alti, ma ovviamente fallirà miseramente.
disponibili, ma ovviamente fallirà miseramente nel test in avanti.
Ho effettivamente realizzato un tale EA e i profitti sono andati fuori scala... il Tester non aveva spazio per tutte le cifre nella colonna dei profitti!
Ora ho imparato a ignorare completamente i backtest come prova di qualsiasi cosa, SOLO i test in avanti o il trading dal vivo contano.
Un'altra cosa che ho scoperto è che i sistemi o le strategie basate su indicatori molto probabilmente non saranno redditizi nel lungo periodo... possono funzionare così così per un po
poi iniziano a perdere.
Mi piace il tuo post/commenti esp l'ultima frase. Stai negando tutti gli indicatori o solo gli oscilatori? Personalmente non mi fido degli oscillatori. Il prezzo che segue gli indicatori come le strategie basate sulle medie mobili falliscono anche nel lungo periodo? Inoltre se si sta testando in avanti quanti giorni di test sono sufficienti, anche se questo varia sulla strategia/tf utilizzata. Ma cosa succede se c'è una strategia su 5min, quanto tempo hai bisogno di forward test prima di u vedere la lampadina? :)
Grazie in anticipo per la tua risposta.
Mi piace il tuo post/commento, specialmente l'ultima frase. Stai negando tutti gli indicatori o solo gli oscillatori? Personalmente non mi fido degli oscillatori. I prezzi che seguono gli indicatori come le strategie basate sulle medie mobili falliscono anche nel lungo periodo? Inoltre se si sta testando in avanti quanti giorni di test sono sufficienti, anche se questo varia sulla strategia/tf utilizzata. Ma cosa succede se c'è una strategia su 5min, quanto tempo hai bisogno di forward test prima di u vedere la lampadina? :)
Grazie in anticipo per la tua risposta.
Beh, due dei più grandi errori nella codifica degli EA (che sembrano grandiosi sul backtest) è l'uso di dati futuri come menzionato sopra, e l'ignorare il fatto che il Tester attiverà un ordine non appena il prezzo è giusto ... anche se è solo un breve tick-spike ...
sul trading reale vedrai che la maggior parte dei picchi NON aprirà o chiuderà il tuo ordine (off-quotes, re-quotes, slippage, ecc). Ho visto molte volte i miei ordini non chiudersi anche se il prezzo è stato 10.0 pip oltre il TP per diversi minuti, poi
un ritracciamento o un'inversione e l'ordine non è ancora chiuso. Questo è particolarmente negativo per gli scalper a breve termine. Un test in avanti abbastanza breve (diciamo 50 trade) mostrerà se c'è un terribile difetto (di programmazione) nella strategia, ma in realtà è necessario un test in avanti
per mesi e 100 trade per avere un quadro ragionevolmente buono delle cose.
Per quanto riguarda gli indicatori li ho praticamente abbandonati tutti, forse tranne EMA e Pivots. Come tutti sappiamo solo i price followers funzionano bene sui trend forti, e solo gli oscillatori funzionano bene sul ranging. La triste verità è che il prezzo è una combinazione dei due, tranne che per brevi
periodi in cui il range o la tendenza dominano.
Se il tuo obiettivo principale non è la programmazione, ma voler essere redditizio, allora:
-RIMUOVETE TUTTI gli indicatori dal grafico, non faranno altro che fuorviare e distruggere!
-I TF inferiori contengono molto rumore casuale, quindi lavora su un minimo di 1H TF, 4H e 1D sono ancora meglio
-Studia attentamente il grafico a CANDELA, e soprattutto identifica i livelli di supporto e resistenza dove puoi trovarli... sì, nessun indicatore qui... basta osservare il grafico e disegnare le linee H.
-Studiare i pattern delle candele nei punti di interesse, specialmente appena prima delle inversioni
-Studia i breakout e perché/dove si verificano.
Potresti rimanere stupito da quello che troverai!
Mi dispiace che questa sia una cattiva notizia per i maniaci degli indicatori, ma ci sono stato e ho passato centinaia di ore a programmare e testare indicatori... La mia conclusione è che non è la via da seguire per un trading redditizio.
...Mi dispiace che questa sia una cattiva notizia per i maniaci degli indicatori, ma ci sono stato e ho speso centinaia di ore nella programmazione e nei test degli indicatori... La mia conclusione è che non è la via da seguire per un trading redditizio.
DT
Mi associo a tutto ciò - non uso quasi per niente gli indicatori per l'entrata, anche se possono essere parte del filtraggio delle divergenze ad esempio
Un problema crescente per gli EA basati su indi è che sempre più persone stanno usando i feed dei broker di tipo STP/ECN che hanno ulteriori effetti negativi molto significativi sugli indicatori
-BB-
DT
Mi associo a tutto ciò - non uso quasi per niente gli indicatori per l'entrata, anche se possono essere parte del filtraggio delle divergenze ad esempio
Un problema crescente per gli EA basati su indi è che sempre più persone stanno usando feed di broker di tipo STP/ECN che hanno ulteriori effetti negativi molto significativi sugli indicatori
-BB-
Non uso affatto indicatori per la mia strategia; solo un po' di matematica statistica e probalistica a livello universitario.
Mike
Sarebbe meglio se tu pubblicassi i tuoi risultati solo quando hai trovato l'oro con conti reali dal vivo. In base alla mia esperienza, qualsiasi back test dorato e persino i test demo potrebbero facilmente crollare quando si tratta di test dal vivo.
Questo perché i broker con dealing desk o le banche su ECN accettano ordini e chiudono ordini completamente diversi dai test demo, per non parlare dei back test storici.
Quindi, se il vostro EA fa uno scalpo di pochi pips in un breve lasso di tempo, potrebbe non funzionare quando si tratta di test dal vivo.
Quindi qualcuno di voi sopra ha mostrato risultati di trading dal vivo?
In risposta a ciò che è stato indirizzato a me:
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1. Attualmente sto testando il mio EA dal vivo su 3 broker con impostazioni leggermente diverse. I broker con spread più alto sembrano rompere questa strategia - come farebbe con la maggior parte delle strategie di scalping.
2. La qualità della modellazione è del 25% perché si tratta di dati M1, è impossibile ottenere di meglio. Altri timeframes usano i dati M1 per arrivare al 90% di qualità di modellazione, ma sono comunque gli stessi dati.
3. L'unico indicatore che uso è un EMA, il resto è tutta price action. L'EMA non è nemmeno necessario, è solo un complemento alla strategia che aumenta i profitti e abbassa il drawdown.
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Sarei molto interessato a qualche dato di backtesting di qualità, magari uno che abbia quasi tutti i tick. Se poteste indicarmi qualcosa di utile ve ne sarei grato. L'unico dato reale che ho ora è come l'ultima settimana o due dai miei broker e si è rivelato redditizio con un grande margine con solo 100:1 leva.
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Inoltre, sappiate che la mia strategia si basa principalmente sul money management e non su punti di ingresso ben calibrati. Con questo metodo posso permettermi di perdere più di 30 volte di fila per andare in pari dopo una mezza vittoria... e ogni trade che viene aperto ha la possibilità di essere un jackpot che quadruplica regolarmente il tuo saldo su un conto con leva 100:1 (ci vorrebbero quindi centinaia di perdite di fila per andare in pari). Con una leva 500:1, ho visto fino a 12 volte il saldo su un singolo trade nel backtesting. Il money management è lo stesso su un backtest o dal vivo, quindi è sempre almeno una possibilità che questo possa accadere dal vivo. Non sto dicendo che ci conterei, ma c'è sempre questa possibilità che possa accadere, per quanto piccola possa essere.
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Jon