1 minuto OHLC vs ogni tick - risultati opposti - pagina 4
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Non stavo pensando a SL e TP ma ha senso. Cercherò di dimenticare il 1 min. OHLC e i 7-8 $Mo di cassa.
Grazie per questa spiegazione.
Non sono sicuro di capire il tuo punto di vista. Secondo me deve essere possibile riprodurre una simulazione in modalità OHLC a 1 minuto.
La documentazione dice:
Allora :
La domanda è: quanti punti di controllo in barre minime OHLC e come modificare la funzione onTick() per lavorare su ciascuno di essi?
Secondo il testo in entrambe le citazioni mi sembra di capire che la risposta per la prima domanda è sempre 4, perché se una barra ha più di 4 tick si riduce "significativamente" per accelerare il tempo di test. Per la prossima domanda, la cosa è identificare i 4 punti di controllo delle barre OHLC a 1 minuto in condizioni reali di mercato, quindi chiedere a onTick() di lavorare su di essi.
Posso rispondere solo per il mio caso. le due performance (ohlc vs everytick) sono molto diverse a causa della logica del mio EA:
il mio EA entra long quando il prezzo è diciamo 100 pip sotto l'EMA del 50periodo quindi stiamo avendo una bear bar e se la chiusura è di 50 pip sotto l'EMA ma il minimo è sotto i 200pips entra 200pips sotto l'EMA mentre in realtà se la barra fosse stata fatta di 100ticks sarebbe andato long intorno ai 100pips sotto l'EMA, quindi se il mercato gira in direzione favorevole nel primo caso abbiamo comprato a prezzo inferiore al secondo ottenendo un profitto maggiore.
Quindi fondamentalmente quello che volevo dire è che l'ottimo profitto che stavo ottenendo usando lo stesso EA e gli stessi parametri su molte coppie di valute non era riproducibile.
Ho quindi modificato la funzione spostando il codice che controlla la condizione buy/sel all'interno del if(isNewBar) {}. in questo modo ottengo quasi lo stesso risultato in modalità ohlc e everytick
quindi ora quello che è riproducibile (sia in everytick che in ohlc) è una grande perdita su quasi tutte le coppie di valute
La modalità OHLC può essere sfruttata. Nel caso della Bull_Candle qui sotto, il prezzo salta dall'Open ---->Low. Se qualcuno usa un algoritmo come.
Questa persona otterrà un dis-conteggio istantaneo di 3 [ Punti | Pips ]. Questo di solito è sufficiente per superare lo Spreads. Questo crea un vantaggio matematico.
Ho deciso di evitare il test e il trading di m1_InterBar per questo motivo. E ho scelto di usare isNewBar() o oncePerBar() come volete chiamarlo per il mio trading sia in Testing che in Live. Se il mio sistema non è in grado di superarlo, allora peccato.
Le persone che cercano una maggiore risoluzione dei prezzi dovrebbero guardare verso 1_Second[BarChart] o meglio ancora Tick_Charts quando diventano fattibili.
Questa discussione solleva due domande fondamentali "molto semplici".
1. Perché la modalità "1 minute OHLC" è in grado di produrre risultati così buoni?
2. È possibile approssimare il trading reale (o la modalità "Every tick", per me entrambi sono il sime in questo momento) al "1 minute OHLC"?
3. Quando dovreste testare le vostre strategie di trading sotto "1 minute OHLC"?
Le domande sono molto chiare e semplici. Chi può rispondere? La più importante è la 1.
Grazie mille!
P.S.: Comunque hai ragione, tutto è nel manuale ma ci sono molte cose da leggere, studiare e padroneggiare. Grazie per i link sull'algoritmo OHLC a 1 minuto, che a prima vista non è molto banale.
Capisco esattamente quello che chiedi perché ho lo stesso identico problema. Le persone che non hanno giocato molto con il backtesting non capiranno.
Io stesso non capisco questo problema perché 1 minuto OHLC è esattamente ciò che il suo nome implica, è una candela da 1 minuto, che è la barra più piccola, e ha 4 valori, i valori alto, basso, aperto e chiuso. Quindi, indipendentemente da ciò che i tick stanno facendo all'interno di una candela da 1 minuto, i tick non andranno mai oltre questi 4 valori. Quindi, in teoria, un backtest su 1 min OHLC dovrebbe funzionare esattamente come fa con i tick "reali", ma evidentemente non è così.
L'unica cosa che mi viene in mente è che si tratti di qualcosa che ha a che fare con le "fluttuazioni" dei tick sulle "code" alte e basse della candela che si verificano prima della sua chiusura nel trading live o nel backtest sui tick reali che fanno la differenza, anche se non capisco bene perché la differenza nei risultati dovrebbe essere così drammaticamente diversa dai tick reali all'ohlc nei backtest.
Non stavo pensando a SL e TP ma ha senso. Cercherò di dimenticare il 1 min. OHLC e i 7-8 $Mo di cassa.
Grazie per questa spiegazione.
Ho fatto un ea che ottiene oltre 100 milioni di dollari da 100 quando è stato testato con candele ohcl e non mi sono reso conto che l'ea non funziona su tick reali e tick reali basati su dati reali. Quando viene testato per oltre 20 anni non c'è mai un anno in cui non ci sia un profitto e il bot arriva da 100 dollari a circa 25-75 mila dollari quando il back test viene iniziato in qualsiasi momento in meno di quattro mesi e oltre un milione in meno di 10 mesi. L'EA usa due buy e sell trailing stops, break even, e un pattern candlestick che ho fatto io, se avete fatto progressi apprezzerei una spiegazione di come avete replicato le condizioni ohcl su ticks live e come risolvere il problema. Il bot usa punti di entrata e uscita fissi che non sembrano dipendere dall'uso di candele ohcl, potrei essere in grado di determinare come risolvere il problema o potremmo lavorare insieme?
Non si può risolvere. Avete trovato un graal di tester. Cioè, sfruttate il metodo di generazione dei tick. Studiate il manuale per vedere come vengono generati i tick o con ogni tick o in modalità OHCL.
Non funzionerà mai nella realtà - non ha senso risolvere. È utile solo nel fornire bei rapporti per vendere un bot inutile o per fare il debug del vostro codice.
Mando ora un trucco per "ticchettare" solo in una barra. Basta mettere questa logica all'inizio del tick. Se la barra non è nuova allora esce...
In quali situazioni pensate che questo trucco possa funzionare bene?
Cosa consiglieresti anche per risolvere quei tick extra? C'è un articolo o qualcosa che spiega questo? Grazie.
Amico...
Sleep();
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Cosa c'è di sbagliato in questo?