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[Sergey Golubev]

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Rapporto di rendimento netto

Sergey Golubev, 2022.04.01 06:40

La matematica nel trading: Rapporti di Sharpe e Sortino - l'articolo

Il rendimento degli investimenti è l'indicatore più ovvio che gli investitori e i trader principianti usano per l'analisi dell'efficienza del trading. I trader professionisti usano strumenti più affidabili per analizzare le strategie, come i rapporti di Sharpe e Sortino, tra gli altri. In questo articolo, considereremo semplici esempi per capire come vengono calcolati questi rapporti. Le specifiche della valutazione delle strategie di trading sono state precedentemente considerate nell'articolo"La matematica nel trading.Come stimare i risultati del trading ". Si raccomanda di leggere l'articolo per rinfrescare le conoscenze o per imparare qualcosa di nuovo.

Gli investitori e i trader esperti spesso commerciano strategie multiple e investono in diversi asset nel tentativo di ottenere risultati coerenti. Questo è uno dei concetti di investimento intelligente che implica la creazione di un portafoglio di investimento. Ogni portafoglio di titoli/strategie ha i propri parametri di rischio e rendimento, che dovrebbero in qualche modo essere confrontati.

Uno degli strumenti di riferimento per tale confronto è il rapporto di Sharpe, che è stato sviluppato nel 1966, dal premio Nobel William F. Sharpe. Il calcolo del rapporto utilizza metriche di performance di base, tra cui il tasso medio di rendimento, la deviazione standard del rendimento e il rendimento privo di rischio.