Mercato azionario. Azioni. Velocità di esecuzione degli ordini commerciali. - pagina 15
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La velocità sul mercato azionario è generalmente scarsa.
L'ordine è impostato al prezzo massimo nel libro, l'affare è controllato prima per forza, 2x50 ms,
e poi con ogni tick 3 volte 50 ms.
Il video mostra questo imbarazzo di esecuzione sul fondo
Per quanto riguarda il ciclo della tazza - questo funzionerà solo per quelli a basso contenuto di liquido, altrimenti la velocità non è sufficiente. Ho scritto il mio scalper con la compressione della velocità, con l'invio asincrono, evitando operazioni pesanti, lavorando con le stringhe e senza accesso alla storia il più possibile. Ma ancora, con il mio ping di 10-12 ms non può tenere il passo con il vetro.
Hmm, non è così male quando il mercato è calmo. Puoi vivere. Ma questo è sui futures, non sul fondo.
La velocità sul mercato azionario è generalmente scarsa.
L'ordine è impostato al prezzo massimo nel libro, l'affare è controllato prima per forza, 2x50 ms,
e poi con ogni tick 3 volte 50 ms.
Nel video si può vedere questa vergogna con l'esecuzione sul fondo
Esempio di 1 trade oggi (reale). La classe CTrade dalla libreria standard viene utilizzata per l'inserimento.
Scheda esperti
Scheda Registro (Entrata)
Il tempo di entrata nell'esempio è il più lungo per oggi, di solito i numeri sono circa gli stessi come nell'output qui sotto
Scheda del registro (fuori)
ping 12ms al server
Perché SPBE e SMLT non supportano
Tutti gli altri stock supportano?
Dopo tutto, SPOT dovrebbe essere vietato ovunque, come hanno detto nell'apertura.prevedibile su di loro, altrimenti)
ma ha comprato quasi tutti i principali
TF merda. in acquisto, l'app è andato proprio giù.
l'app stessa è andata giù.
, comprato ad un tasso più alto, lasciarlo appeso.Esempio 1 commercio oggi (reale). La classe CTrade dalla libreria standard è leggermente modificata per l'ingresso.
Scheda esperti
Scheda Registro (Voce)
Il tempo di entrata nell'esempio è il più lungo per oggi, di solito i numeri sono circa gli stessi come nell'output qui sotto
Scheda registro (fuori)
Ping 12ms al server
Ha sottolineato la differenza di tempo tra tronchi e zecche. Dato che la liquidità è piccola, ho deciso di vedere/controllare come questi trade sono apparsi nella storia dei tick
Per il futuro:
E poi per le azioni - c'è più liquidità e ci sono duplicati
Conclusioni:
1) Il tempo nei log e il tempo in tick - non coincidono, il che è logico, ma non ci avevo mai pensato prima. IMHO, non è del tutto corretto misurare il tempo di esecuzione dai log del terminale.
2) Conoscendo il tempo del tick con la precisione di millisecondi (al prezzo di cui l'ordine viene inviato dal terminale), si può quindi (utilizzando la storia di strumenti poco liquidi) conoscere il "tempo di esecuzione" effettivo.
"time_execution_time" = "time_in_the_market_that_caused_the_transaction_in_the_terminal" - "time_tick_in_the_market_of_your_transaction".
Questo tempo includerà tutti i ritardi di rete dalla borsa al terminale e viceversa (attraverso il broker) + il tempo di elaborazione dell'esecuzione dell'affare sulla borsa +il tempo di elaborazione del tick da parte dell'esperto
Riporterò i risultati più tardi.
Andrey Miguzov Stai entrando in cucina dopo tutto...
non ci sono ordini di mercato nel mercato azionario
Andrey Miguzov Stai entrando in cucina dopo tutto...
non ci sono ordini di mercato nel mercato azionario
https://www.moex.com/a2798
:)
non ci sono ordini di mercato nel mercato azionario
Da quanto tempo se ne sono andati?
;)
Esempio 1 commercio oggi (reale). La classe CTrade dalla libreria standard è leggermente modificata per l'ingresso.
Scheda esperti
Scheda Registro (Voce)
Il tempo di ingresso nell'esempio è il più lungo per oggi, di solito i numeri sono circa gli stessi come nell'output qui sotto
Scheda del registro (fuori)
Ping 12ms al server
Oggi, entrambi i terminali reali
Futures
13 ms
Azioni
26ms e 28ms rispettivamente
Aggiunto
Reverse trades
Futures
7 ms
Azioni
26 ms e 27 ms rispettivamente