Mercato azionario. Azioni. Velocità di esecuzione degli ordini commerciali. - pagina 5
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A quanto pare, secondo la strategia, bisogna chiaramente comprare quanto dichiarato.
Per entrare in una copertura con la stessa quantità di volume di futures.
Sfortunatamente, non c'è nessun ordine di mercato e nessun fill IOC sul fondo.
Se si RETURN un ordine può ancora rimanere sul mercato,
deve essere rimosso e deve essere impostato un nuovo ordine, il che è associato alla perdita di tempo e alla complessità di seguire l'ordine.
Il riempimento FOK è peggiore di RETURN perché il volume richiesto potrebbe non essere presente più di una volta.
In una gemma è importante comprare rapidamente la seconda gamba in pieno volume.
Chi fa trading sul vero MT-5, mercato azionario (preferibilmente Open)
Si prega di postare un pezzo di registro per la transazione(è nella cronologia)
Non c'è nessuno nel mercato azionario che commercia in MT-5 tramite robot o mani sul reale?
Ho deciso di scrivere un parser di log per non dovermi alzare due volte)), da quando sono passato definitivamente a mt5.
La velocità media era di circa 35 ms in media. Il 22 e, credo, il 23 febbraio l'Open aveva... problemi con mt5, che si può vedere sul grafico come... un piccolo picco dopo la centesima transazione)). 35 escluso il picco, ovviamente. Broker Otkritie. Sto ancora usando il mio portatile locale per i test (server reale) e nell'ambiente di battaglia dovrebbe essere migliore, ma forse non ha effetto sulla sezione misurata. Ping terminale scrive 3-4 ms.
Sul grafico superiore la media dei tempi sulla finestra 10, sul grafico inferiore i valori reali (la sezione prima dell'aumento anomalo dei tempi).Ho deciso di scrivere un parser di log per non dovermi alzare due volte)), da quando sono passato definitivamente a mt5.
La velocità media era di circa 35 ms in media. Il 22 e, credo, il 23 febbraio l'Open aveva... problemi con mt5, che si può vedere sul grafico come... un piccolo picco dopo la centesima transazione)). 35 escluso il picco, ovviamente. Broker Otkritie. Sto ancora usando il mio portatile locale per i test (server reale) e in ambiente di battaglia dovrebbe essere migliore, ma forse non ha effetto sulla sezione misurata. Ping terminale scrive 3-4 ms.
Nel grafico superiore, i tempi sono mediati su una finestra di 10, e nel grafico inferiore i valori reali (la sezione prima dell'aumento anomalo dei tempi).Pomeriggio.
Grazie mille, ma ho bisogno di 3-4 righe del log del terminale,
dal momento in cui l'ordine viene inviato alla transazione.
Questi sono i seguenti
Buon pomeriggio.
Grazie mille, ma ho bisogno di 3-4 righe del log del terminale,
dal momento in cui l'ordine viene inviato, alla transazione.
Questi sono i seguenti
GL 0 21:30:53.544 Trades 'xxxxxx': scambio acquistare 2 AFLT a mercato
CF 0 21:30:53.552 Trades 'xxxxxx': accettato scambio comprare 2 AFLT a mercato
HN 0 21:30:53.554 Trades 'xxxxxx': scambio acquistare 2 AFLT a mercato piazzato per l'esecuzione
LE 0 21:30:53.570 Trades 'xxxxxx': ordine #196883029 comprare 2 / 2 AFLT a mercato fatto in 27.250 ms
MF 0 21:30:53.576 Trades 'xxxxxx': affare #109541514 comprare 2 AFLT a 55.74 fatto (basato sull'ordine #196883029)
Cosa stai guardando, se non è un segreto?) Il numero dopo "done in" non è rappresentativo?
GL 0 21:30:53.544 Trades 'xxxxxx': scambio acquistare 2 AFLT a mercato
CF 0 21:30:53.552 Trades 'xxxxxx': accettato scambio comprare 2 AFLT a mercato
HN 0 21:30:53.554 Trades 'xxxxxx': scambio acquistare 2 AFLT a mercato piazzato per l'esecuzione
LE 0 21:30:53.570 Trades 'xxxxxx': ordine #196883029 comprare 2 / 2 AFLT a mercato fatto in 27.250 ms
MF 0 21:30:53.576 Trades 'xxxxxx': affare #109541514 comprare 2 AFLT a 55.74 fatto (basato sull'ordine #196883029)
Cosa stai guardando, se non è un segreto?) Il numero dopo "done in" non è rappresentativo?
Grazie, sto guardando il tempo in cui viene fatto un trade nel mercato azionario.
Il log mostra che lo scambio viene fatto in 32ms, che è 10 volte più veloce che in Quick,
che è molto bello, grazie mille ancora.
È questo il vero registro?
Grazie, sto guardando quanto tempo ci vuole per eseguire un trade sul mercato azionario.
Il log mostra che lo scambio è stato fatto in 32 ms, che è 10 volte più veloce che in Quick,
che è molto bello, grazie mille ancora.
È un registro in tempo reale?
Penso che potrei essere guidato dai ms della stringa"done in", probabilmente se inviata in modo asincrono - avvicinerà il tempo totale a quella cifra. Basta analizzare da una riga in qualche modo più facile, soprattutto nella prima riga oder Id non appare.
Capito, beh x10 è una velocità molto decente. Ho pensato, al contrario, ad una cattiva velocità rispetto al vostro registro per urgenza.
Il conto è reale (non demo), sì.Penso di poter ottenere iltempo totale dalla linea"done in", forse se lo invio in modo asincrono, si avvicinerà a quella cifra. Basta analizzare da una riga in qualche modo più facile, soprattutto nella prima riga oder Id non appare.
Capito, beh x10 è una velocità molto decente. Ho pensato, al contrario, ad una cattiva velocità rispetto al vostro registro sull'urgenza.
Il conto è reale (non demo), sì.Grazie mille ancora.
Non "capisco"...
È un difetto del server demo o non lo capisco?
Se imposto l'esecuzione su PENDING, l'ordine non viene eseguito, viene messo nel bicchiere :(
E se imposto DEAL, tutto va bene.
Ho anche impostato il prezzo a 206,00.
Ma è comprato
E dovrebbe essere 205,70
Meraviglie....