Cancellazione nel tester - pagina 3
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interessante....
dovrà riflettere .... infatti il prezzo di apertura di una posizione dopo la compensazione - "salta"... :-)
Non sapevo che...
Questo è quello che stavo cercando di dire dall'inizio :)
Questo è quello che ho cercato di dire per tutto il tempo :)
Sì, me ne sono reso conto prima. Ma la questione è che la compensazione è stata detratta dal saldo, ma il tester no. In altre parole, nel tester ha semplicemente "dormito troppo" e questo è tutto. E nel reale - già una perdita sul bilancio corrente.
sembra che sul reale avrà bisogno di contare il trasferimento a BU tenendo conto della cancellazione sulla compensazione - e naturalmente dal prezzo del prezzo corrente della posizione totale in punti, in modo che il volume finale, anche se l'ala in BU + pochi punti, che era la chiusura finale nel più!
Ma la questione è che la compensazione è stata detratta dal saldo, ma il tester no. In altre parole, nel tester ha solo "dormito troppo" e questo è tutto. E nel reale - la perdita di equilibrio attuale.
Questa è una caratteristica del trading di futures. E questo viene preso in considerazione quando si chiude la posizione.
E quando si determina il BU, basta guardare il prezzo di apertura iniziale della posizione.
Questa è una caratteristica del trading di futures. E sarà preso in considerazione quando si chiude una posizione.
1. Ma quando si determina il BU, si deve solo guardare il prezzo di apertura iniziale della posizione.
Capisco, ma non ancora... ...grazie.
1. intendi subito dopo l'apertura o dopo l'aggiunta a quella esistente? Prima dello sgombero?
Questa è una caratteristica del trading di futures. E sarà preso in considerazione quando si chiude una posizione.
Ma quando si definisce un Buy, basta guardare il prezzo di apertura iniziale della posizione.
Questo è più logico e più semplice di quello che ho suggerito.
Capisco, ma non ancora... sps.
1. intendi immediatamente dopo l'apertura o il rabbocco di quello esistente? Prima dello sgombero?
Ad ogni rabbocco, ricalcolare il nuovo prezzo effettivo di apertura tenendo conto del vecchio prezzo e dei volumi di transazione. E ignorare la compensazione.
All'incirca così:
nuovo prezzo di posizione = ( vecchio prezzo di posizione * vecchio volume di posizione + nuovo prezzo di transazione * nuovo volume di transazione ) / ( vecchio volume di posizione + nuovo volume di transazione )
Sì, ha più senso ed è più semplice di quello che ho suggerito.
Ma c'è una sottigliezza qui. È necessario ricordare questo prezzo iniziale, anche quando si reinizializza il robot, quando si riavvia MT o l'intero computer.
Forse, le variabili globali del terminale funzioneranno qui, ma ogni volta che cambio il robot, scrive il proprio file di stato. Allo stesso tempo, un sacco di altre cose sono scritte anche lì - livelli di SL e TP, un sacco di statistiche...
E anche ogni robot scrive il proprio registro, più o meno:
2021.11.03 22:44:26
TradeRes=1520.0 GlobalRes=25220.0 Min=-1180.0 Max=29600.0
MaxDrawdown=5900.0 MaxRestore=30780.0 GlobalVolume=56.0
SumProfit=35500.0 SumLoss=-10280.0 P/L=3.45
SumLongProfit=29300.0 SumLongLoss=-3200.0 P/L_Long=9.16
SumShortProfit=6200.0 SumShortLoss=-7080.0 P/L_Short=0.88
Stat: ProfitTrades=9 LossTrades=5 LongTrades=7 ShortTrades=7
ProfitLongTrades=6 LossLongTrades=1 P/L_LongTr=6.00
ProfitShortTrades=3 LossShortTrades=4 P/L_ShortTr=0.75
AvrProfit=3944.4 AvrLoss=-2056.0 MaxProfit=12840.0 MaxLoss=-3200.0
AvrLongProfit=4883.3 AvrLongLoss=-3200.0 MaxLongProfit=12840.0 MaxLongLoss=-3200.0
AvrShortProfit=2066.7 AvrShortLoss=-1770.0 MaxShortProfit=2580.0 MaxShortLoss=-2620.0
Questo è più logico e più semplice di quello che ho suggerito.
Ogni volta che ricarichi, ricalcola il nuovo prezzo di apertura effettivo, tenendo conto del vecchio prezzo e dei volumi delle transazioni. E ignorare la radura.
All'incirca così:
nuovo prezzo di posizione = ( vecchio prezzo di posizione * vecchio volume di posizione + nuovo prezzo di transazione * nuovo volume di transazione ) / ( vecchio volume di posizione + nuovo volume di transazione )
Colleghi spa, lì in linea di principio è possibile non calcolarlo - il prezzo di apertura - esso stesso è mediato - è considerato alla ricarica dei contratti?
Cioè dopo il rabbocco - per richiedere il prezzo di apertura della posizione e questo è tutto... Deve essere aggiornato ....
Ora stiamo cancellando e i dati sono i seguenti:
t. ha davvero dei soldi buttati dentro.... :-)
Ma anche il prezzo di apertura è stato spostato al livello del prezzo esistente dello strumento. Sono riuscito a chiudere io stesso due contratti dal terminale - nella vendita - nel profitto:
Da circa la linea rossa superiore c'erano 7 contratti in vendita - ho chiuso due al profitto e mi sono chiesto cosa fare dopo...
"Ogni volta che si aggiunge un trade, si dovrebbe ricalcolare il nuovo prezzo effettivo di apertura tenendo conto del vecchio prezzo e dei volumi dei trade. E ignorare la compensazione. "
Quindi si può essenzialmente ignorare del tutto?
E così non sarà, che al trasferimento nel BU + 30 punti per esempio della vendita precedente, dopo la compensazione e il ricalcolo del prezzo di apertura - sarà già non BU + 30 punti, ma sarà già meno per esempio -10 punti dal nuovo prezzo di apertura?
È possibile?
E la chiusura finale di questo SL sarà in perdita....
E poi al prossimo ricalcolo durante la compensazione - qualcosa sarà ricalcolato e il prezzo finale sarà calcolato come previsto?
ecco l'immagine ora - questi scambi sono in parte dal terminale sul mercato ala vendere totale di 12 contratti:
Qui sono in totale per la compensazione di oggi (due cancellazioni sul lato più) - dalla linea evidenziata + ci sono state due chiusure di boa - sotto sul lato più di 1 contratto della posizione totale di vendita di 7 contratti:
Ma c'è una sottigliezza qui. È necessario ricordare questo prezzo iniziale, anche quando si reinizializza il robot, quando si riavvia MT o l'intero computer.
Le variabili globali del terminale potrebbero essere adatte qui, ma ogni volta che cambio il robot, scrive il proprio file di stato. Allo stesso tempo, scrivo anche molte altre cose qui, come i livelli di SL e TP, molte statistiche...
Davvero semplice e soprattutto affidabile.
Se mi perdoni l'off-topic, ma forse hai una ricetta per definire quando la radura è finita?
Il problema è questo: broker opener, durante la compensazione cancella gli ordini in sospeso, e il campo di compensazione non li imposta di nuovo.
Non so per i futures, ma sulle azioni la compensazione finisce in momenti diversi.
Quindi, non sono stato in grado di determinare il momento in cui la compensazione finisce per un titolo specifico.
Ho appena inviato un ordine di timer per fare un ordine fino a quando non si apre.
Non mi piace questo approccio e non ne ho un altro.