Esperimento - pagina 20

[khorosh]

Алексей Тарабанов:

Classicamente, quando la frequenza naturale di una struttura coincide improvvisamente con la frequenza delle influenze esterne su quella struttura.

Una forza terribile.

I regolamenti militari generali delle Forze Armate di tutto il mondo proibiscono esplicitamente il passo "in step" quando si attraversano i ponti fino ad oggi. C'è stato un caso provato in cui un ponte di pietra è crollato proprio per questo.

Ne sono consapevole).

[Andrei Trukhanovich]

La comprensione del sarcasmo sembra essere fortemente correlata al livello intellettuale dell'interlocutore)

[Алексей Тарабанов]

Andrei Trukhanovich:
La comprensione del sarcasmo sembra essere fortemente correlata al livello intellettuale dell'interlocutore)

Andrei, puoi darci qualche affare?

[Renat Akhtyamov]

CHINGIZ MUSTAFAEV:
Lo so) Ma in generale è già molto bello da quando sei arrivato a questo punto, e forse sei andato anche oltre... e le coppie di valute multiple, cioè i triangoli migliorano il trading in qualche modo?

notevolmente meglio.

[Scarick]

Nikolai Semko:
Renat ha ragione ed è dimostrato in modo elementare.

Analizza la storia del trading multivaluta di successo scomponendola in linee di capitale per ogni valuta. È abbastanza ovvio che ci sarà un leader in questa competizione azionaria.

Quindi, se avessimo scambiato solo una valuta principale, ma con lo stesso carico sul bilancio come nel trading multivaluta, il risultato sarebbe stato migliore, cioè le altre coppie avrebbero semplicemente rallentato il risultato finale.

Risponderò che questa è un'illusione e molto temporanea, e che se fosse vero, allora sarebbe più corretto selezionare una sola valuta per un certo periodo di tempo.

In ogni caso, il trading di più di una valuta alla volta non può essere più redditizio del trading di una sola valuta in un determinato momento.

Solo, di nuovo - la cosa principale è fare la scelta giusta. :))

"Ma quando pregate, non parlate in modo superfluo, come fanno i gentili, perché pensano che con il loro gran parlare saranno ascoltati"
Matteo 6:7

;))

Solo che stai dimenticando una cosa, che stai parlando di una strategia perfetta. Ma ci sono momenti in cui diciamo che una coppia è perdente. E se la dimensione del trade è distribuita sulle coppie, le fluttuazioni saranno meno significative. Se una coppia di valute è la più redditizia, il prezzo può anche raggiungere lo zio Kolya.

Dopo tutto, se non si aumenta molto sulla coppia principale, non sarà così redditizio come su diverse coppie con un volume totale che supera il lavoro su una coppia.

[Nikolai Semko]

Scarick:

L'unica cosa che dimentichi è che stai parlando di una strategia perfetta, ma ci sono momenti in cui diciamo che una coppia è perdente. E se la dimensione del trade è distribuita sulle coppie, le fluttuazioni saranno meno significative. Se una coppia di valute è la più redditizia, il prezzo può anche raggiungere lo zio Kolya.

Dopo tutto, se non si aumenta molto sulla coppia principale, non sarà così redditizio come su diverse coppie con un volume totale che supera il volume su una coppia.

Sto parlando di una strategia ben studiata, non basata su indicatori standard.
Lasciatemi fare un semplice esempio primitivo.
È molto facile creare una redditizia strategia piatta e una redditizia strategia di tendenza anche su una semplice MA. Non c'è bisogno di un alto QI per questo.
Ma quando queste strategie sono usate simultaneamente, lo spread è quasi garantito per essere la ragione della perdita, perché queste strategie sono antagoniste.
Naturalmente, possiamo giocare con i periodi MA di queste due strategie e adattarle a un certo periodo storico, in modo che il risultato totale della somma sia positivo. Ma non funzionerà in futuro.

È molto più difficile creare una terza strategia che preveda un trend o un flat con più del 55% di probabilità e scambiare queste due strategie in modo che non funzionino contemporaneamente.
Qui il programmatore avrà bisogno di un alto QI (>130) e un livello decente di conoscenza ed esperienza nell'uso delle moderne tecnologie di programmazione.
Altrimenti, tutto sarà una raccolta nella sandbox e un periodico scoppio di emozioni - "TUTTO! Ho inventato una bicicletta!!!"

[Renat Akhtyamov]

Nikolai Semko:

Sto parlando di una strategia solida, non basata su indicatori standard.
Lasciatemi fare un semplice esempio primitivo.
È molto facile creare una redditizia strategia piatta e una redditizia strategia di tendenza anche con una semplice MA. Non c'è bisogno di un alto QI per questo.
Ma quando queste strategie sono usate simultaneamente, lo spread è quasi garantito per essere la ragione della perdita, perché queste strategie sono antagoniste.
Naturalmente, possiamo giocare con i periodi MA di queste due strategie e adattarli a un certo periodo storico, in modo che il risultato totale della somma sia positivo. Ma non funzionerà in futuro.

È molto più difficile creare una terza strategia che preveda un trend o un flat con più del 55% di probabilità e scambiare queste due strategie in modo che queste due strategie non funzionino contemporaneamente.
Qui il programmatore avrà bisogno di un alto QI (>130) e un livello decente di conoscenza ed esperienza nell'uso delle moderne tecnologie di programmazione.
Altrimenti, tutto sarà una raccolta nella sandbox e un periodico scoppio di emozioni - "TUTTO! Ho inventato la bicicletta!!!"

Cosa c'è lassù, cose elementari nyht fershtein, almeno spiegare una e la stessa cosa per 100 anni. L'unica cosa che lascia perplessi come ;) fino alla soglia di mostrarsi è come i piselli contro un muro. Il forex è proprio questo.

E che, probabilmente, è possibile combinare sia il trend che il flat. Più precisamente - SÌ, è possibile. Ma il profitto non è ancora molto grande. Si pensa subito a se stessi come principianti e al livello di guadagno dell'uno o dell'altro. Bisogna sforzarsi di fare la pasta in modo che sia davvero divertente.

[sibirqk]

Nikolai Semko:

In ogni caso, il trading di più valute allo stesso tempo non può essere più redditizio del trading di una sola valuta in un determinato momento.

Solo, di nuovo - la cosa principale è fare la scelta giusta. :))

Puoi fare un esperimento speculativo - lascia che ci sia un TS su una coppia di valute. TP è uguale a SL, la probabilità di realizzazione di SL è 48%, TP - 52%. Il deposito iniziale è di $1000, la leva 1:100, entriamo nel commercio a $100. Se effettuiamo 1000 trade di questo tipo allora otteniamo la traiettoria di cambiamento del deposito, infatti è il valore dei punti guadagnati durante tutto il set. Se realizziamo 500 insiemi di questo tipo, otteniamo il seguente quadro:

Se si usa questo stesso TS per 10 coppie diverse e si rompe il volume dell'affare, cioè si inseriscono 10 dollari ad ogni coppia, il carico totale sul deposito in un momento sarà lo stesso, ma i cambiamenti di bilancio sembrano molto più belli.

[denis.eremin]

sibirqk:

Possiamo condurre un esperimento speculativo - lasciamo che ci sia un TS su una coppia di valute. TP è uguale a SL, la probabilità di realizzazione di SL è 48%, TP - 52%. Il deposito iniziale è di $1000, la leva 1:100, entriamo in accordi di $100. Se effettuiamo 1000 trade di questo tipo allora otteniamo la traiettoria di cambiamento del deposito, infatti è il valore dei punti guadagnati durante tutto il set. Se realizziamo 500 insiemi di questo tipo, otteniamo il seguente quadro:

Se usiamo lo stesso TS su 10 coppie diverse e rompiamo il volume dell'affare, cioè inseriamo 10$ su ogni coppia, il carico totale sul deposito in un momento sarà lo stesso, ma i cambiamenti di bilancio sembrano molto più belli.

Non sa cosa sia la diversificazione nel trading e a cosa serva - quali altri esperimenti speculativi....

[sibirqk]

Le stesse immagini, tra l'altro, mostrano che se l'algoritmo di trading di Yusuf desse almeno un leggero vantaggio statistico, almeno 51/49, il saldo crescerebbe lentamente, ma costantemente, se il volume degli scambi fosse diviso in 34 coppie. Ma così com'è, sta semplicemente perdendo sullo spread, vale a dire che sta effettivamente aprendo su una moneta.