Livelli Bid-Ask mancanti

 

Una domanda probabilmente per gli sviluppatori.
Spesso le compravendite nel feed sono ai livelli Bid e Ask sbagliati.
Cioè, gli acquisti sono fatti al livello Bid, ma le vendite sono fatte al livello Ask.
Sembra che il rendering sia in ritardo. Ma gli stessi dati
sono nel feed. Quando i dati completi sono salvati, le fluttuazioni Bid-Ask sono disponibili insieme a
trades e tutto è uguale lì. Alcuni accordi sono sospesi
nell'aria. Ho bisogno di dati non distorti nell'indicatore.

Dove sono distorti questi dati e possono essere corretti?
Bid-Ask

Qui ho finito quello che dovrebbe essere. I dati errati rovinano l'intero quadro.

 
Ho dimenticato di spiegare. Conto demo, broker AMP. E-mini S&P500 (EPZ20)
Forse è a causa del conto demo, non posso ancora controllare.
Se qualcuno ha accesso al reale, possiamo confrontarlo.
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
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  • www.mql5.com
, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В...
 
Se viene attivato il limite di acquisto più alto, la transazione andrà a buon fine al prezzo di offerta. Dopo tutto, il prezzo Bid è formato dal Buy Limit più alto e il prezzo Ask dal Sell Limit più basso.
 

Capisco tutto questo, giustamente.

La controparte è sempre dalla parte opposta, dopo tutto.
I limitatori sono sempre riducibili al mercato.
Questo spesso non è il caso. Non sto parlando di un ordine di scambio.
Si tratta di fornire informazioni.




csv


tic

 
I dati sono già incasinati grazie all'HFT, e ora è tutto sottosopra a livello di terminale
. Non sono l'unico ad avere queste domande.
Si può dire che mi sto muovendo nella direzione sbagliata in un modo o nell'altro, c'è ancora solo rumore là fuori.
Il rumore lì o il sistema non è una ragione per lasciare le cose come stanno.
Abbiamo bisogno di mettere il terminale a regime.
 
Ihor Herasko:
Se il limite di acquisto più alto viene attivato, allora questa operazione sarà eseguita al prezzo Bid. Dopo tutto, il prezzo Bid è formato dal Buy Limit più alto e il prezzo Ask dal Sell Limit più basso.

A proposito, solo per interesse ho impostato il limite minimo di acquisto in questo momento, e ho visto il prezzo dell'offerta starci sopra per alcuni secondi e salire un paio di volte, e solo quando l'offerta è scesa si è attivato.

Hai provato questo sul forex, questo indice E-mini S&P500 o il fondo? Dovrebbe essere scambiato in borsa?

 
Aleksey Mavrin:

Tra l'altro, per motivi di interesse, ho appena impostato il limite minimo di acquisto, e ho visto il prezzo dell'offerta starci sopra per alcuni secondi e salire un paio di volte, e solo quando l'offerta è scesa si è attivato.

Hai provato questo sul forex, questo indice E-mini S&P500 o il fondo? Deve essere scambiato in borsa?

Si tratta di un indice futures. E non deve essere eseguito.
Il FIFO funziona lì, last in last out e loro eseguiranno.

 
Andrey Gladyshev:

Si tratta di un indice futures. E non deve essere eseguito.
Le FIFO funzionano lì, l'ultimo entrato, l'ultimo uscito sarà eseguito.

Ho notato che nel forex e in altri mercati simili come i CFD, non ci sono limiti nel senso di scambio, perché non c'è scambio, ma è solo per divertimento)

Voglio chiedere se ha senso usare questo AMP. Sono molto attratto dall'accesso alle azioni del CME e del fondo americano su MT5, ma non conosco le commissioni, i rischi e altre sfumature.

 

In generale, una borsa è come una borsa valori. Potete trovare i dettagli dei contratti e tutte le commissioni così come sono.
Non credo che lì nessuno ti imbroglierà. Se hai guadagnato un milione, avrai tutto.

 

Se qualcuno ha accesso ad Ameri sul reale, per favore condivida le informazioni.
Se questo è un bug nel terminale, dobbiamo risolverlo.
O forse non è nemmeno a livello del terminale.

Ma forse non è a livello del terminale. Supponiamo che gli accordi siano in atto.
allora le informazioni sulle posizioni bid e ask sono solo in ritardo.
Non hai bisogno di accedere allo stack qui.

 
Andrey Gladyshev:
I dati sono confusi così come sono, grazie all'HFT, e quindi sono anche capovolti a livello di terminale
. Non sono l'unico ad avere queste domande.
Si potrebbe dire che mi sto muovendo nella direzione sbagliata in un modo o nell'altro, c'è tutto lo stesso rumore là fuori.
Il rumore lì o il sistema non è una ragione per lasciare le cose come stanno.
Abbiamo bisogno di mettere il terminale a regime.

Tuttavia, se si guarda più da vicino, è possibile che gli ordini limite, gettati nello spread, siano confluiti lì, e si può vedere che l'ultimo trade in questo millisecondo è un sell, cioè come se non ci fosse motivo di cambiare Asc, non so se è vero)