Spread tra due futures - pagina 2
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Prostatrader, buon pomeriggio, puoi dirmi per favore, non ho capito bene il tuo codice:
1) Hai usato la funzione CopyTicksRange o CopyTicks?
2) La descrizione di queste funzioni dice che non possono copiare più di 2000 tick, significa che questo indicatore non può analizzare la storia più lontana?
CopyTicksRange() copia quanti sono necessari (da - a)
Ragazzi, non sto sostenendo che le offerte siano più accurate (anche se quando avevo un indicatore di breve durata che mostrava tre spread: flipper, ask-bid e bid-ask, il flipper la maggior parte delle volte andava tra gli ultimi due, il che suggerisce che su strumenti liquidi, lo spread sul flipper è generalmente adeguato).
Cerchiamo quindi di capire come fare la sincronizzazione asc/bid nel modo meno intensivo possibile di risorse e preferibilmente con una storia profonda.
Ecco un'opzione interessante suggerita da simplytrader (sopra).
C'è un buon esempio su questo argomento, non legato allo scambio, ma che illustra bene il problema. Se vuoi fare arbitraggio su candele giornaliere, confronta i prezzi di chiusura, l'errore sarà trascurabile. Più si scende nel lasso di tempo, più alto sarà l'errore a causa della non sincronia dell'evento.
....Se vuoi fare arbitraggio su candele giornaliere...
Esilarante! :)
Esilarante! :)
Beh, è così che piace ai teorici. Prendono alcuni futures sul maiale del 1960 e li arbitrano con i futures sul grano. Lo fanno quotidianamente.
E trovano profitti che noi non potremmo nemmeno sognare!Ragazzi, non sto sostenendo che lo spread bid-ask sia più accurato (anche se quando avevo un indicatore di breve durata che mostrava tre spread: flipper, asc-bid e bid-ask, flipper andava tra gli ultimi due la maggior parte delle volte, il che suggerisce che su strumenti liquidi lo spread flipper è generalmente adeguato).
Niente sarà adeguato!
Perché avete bisogno della storia? E per guardare la diffusione degli strumenti selezionati.
Quegli accordi che sono stati fatti sugli strumenti non mostrano affatto lo spread,
perché in ogni periodo di tempo il tempo delle transazioni per i diversi strumenti sarà diverso.
Voi (senza bid e ask) non sapete quale fosse lo spread in un dato millisecondo, e potrebbe aver soddisfatto
Le vostre intenzioni di fare un'operazione di arbitraggio.
Idealmente, per visualizzare la storia, si dovrebbe prendere un tick del primo strumento e cercare una corrispondenza di tempo (msec) di questo tick al tempo dell'altro
strumento. È estremamente difficile scrivere un tale indicatore, perché c'è un problema di visualizzazione (ci sono molte volte meno barre).
Avete bisogno di un lasso di tempo di un millisecondo.
Aggiunto
Ma oggi ci sono 2 modi per risolvere il problema.
1. prendere il tempo della barra (SOLO MINUTI) e cercare i tick in entrambi gli strumenti con questo tempo (mentre lo faccio)
2. Scrivi le fette per millisecondi in un file e fai uscire il grafico nel tuo programma.
Niente sarà adeguato!
Perché avete bisogno della storia? E per guardare la diffusione degli strumenti selezionati.
Quelle operazioni che sono state fatte sugli strumenti non mostrano affatto lo spread,
perché in ogni periodo di tempo il tempo delle transazioni per i diversi strumenti sarà diverso.
Voi (senza bid e ask) non sapete quale fosse lo spread in un dato millisecondo, e potrebbe aver soddisfatto
Le vostre intenzioni di fare un'operazione di arbitraggio.
Idealmente, per visualizzare la storia, si dovrebbe prendere un tick del primo strumento e cercare una corrispondenza di tempo (msec) di questo tick al tempo dell'altro
strumento. È estremamente difficile scrivere un tale indicatore, perché c'è un problema di visualizzazione (ci sono molte volte meno barre).
Inoltre, senza un'analisi dell'offerta e della domanda attuali, non sarete in grado di determinare se le condizioni attuali soddisfano la vostra intenzione di entrare (o uscire) da un'operazione. E sarebbe completamente sbagliato analizzare i prezzi dei flipper nella storia e i prezzi attuali ask/bid, vero?
Inoltre, senza analizzare l'offerta e la domanda attuali, non puoi determinare se le condizioni attuali soddisfano la tua intenzione di entrare (o uscire) da un'operazione. E sarebbe completamente sbagliato analizzare i prezzi dei flipper nella storia e i prezzi attuali ask/bid, vero?
La storia è necessaria per determinare i confini della divergenza/declino della diffusione.
E l'analisi delle coppie ask/bid attuali è necessaria per entrare/uscire.
Ecco lo spread ORO-9,20 e ORO-12,20
Dal grafico si può vedere che era possibile entrare nel mercato sia quando lo spread si è allargato a 92 punti o
al restringimento dello spread fino a 15 pips.
La storia è necessaria per determinare i confini della divergenza/declino della diffusione.
E l'analisi delle attuali coppie ask-ask è necessaria per entrare/uscire.
Ecco lo spread ORO-9,20 e ORO-12,20
Dal grafico si può vedere che era possibile entrare nel mercato sia quando lo spread si è allargato a 92 punti o
alla riduzione dello spread fino a 15 punti.
Si può vedere da questo grafico che la divergenza trovata al momento dell'apertura del mercato, cioè 10.00.00.000-10.00.01 e dopo la compensazione serale, cioè 19.00.00.000-19.00.01.
Nessuno dei due permette di entrare al prezzo di compensazione. Quindi sei di nuovo un "cavallo sferico nel vuoto".
Da questo grafico si può vedere che le divergenze trovate sono al momento dell'apertura del mercato, cioè 10.00.00.000-10.00.01 e dopo la compensazione serale, cioè 19.00.00.000-19.00.01.
Nessuno dei due ti permette di entrare al prezzo di compensazione, lo capisci molto bene. Quindi è di nuovo "un cavallo sferico nel vuoto".
Faccio trading su FORTS usando strategie di arbitraggio dal 2013 ed entro ed esco dal mercato in qualche modo.
All'inizio dell'anno ho aperto un altro EIS:
Faccio trading di strategie di arbitraggio sul FORTS dal 2013 ed entro ed esco dal mercato in modo naturale.
All'inizio dell'anno ho aperto un altro IIM:
Buon risultato, congratulazioni.
Sai come entrare in un trade di arbitraggio alle 10.00.00?