Alla ricerca di modelli - pagina 126

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Aleksei Stepanenko:

Va bene, ma comunque qualcuno ci vive.


Un grafico di incrementi casuali:



Grafico reale:



Hai formato gli incrementi casuali con una moneta giusta? Se è così, hai ottenuto una gaussiana. Prendete una distribuzione a coda spessa e tutti gli impulsi saranno non meno che in quozienti reali, sebbene anche questi siano incrementi casuali. Oppure, nel caso più semplice, si può cambiare a caso l'aspettativa di una moneta su un certo intervallo.

Le quotazioni di mercato sono incrementi casuali con caratteristiche statistiche variabili. L'unica cosa buona di tutto questo è che le caratteristiche statistiche potrebbero non cambiare molto rapidamente.

 
sibirqk:

Hai formato gli incrementi casuali con una moneta giusta?

Sì, pseudo-onesto. Una macro in Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Ma senza prendere in considerazione la volatilità. Perciò non c'erano forti movimenti visibili. Tuttavia, se si aggiunge la volatilità giornaliera, penso che tutto andrà bene, sia il movimento che il flatting appariranno! Proprio come Gengis nella foto.

 

La regolarità è che se facciamo trading nel trend, i baika (o la maggior parte di essi) possono finire al hai, e i sellka (o la maggior parte di essi) possono finire al low.

//Non è molto difficile che il mercato (le quotazioni) faccia questo.

Insieme entrambi i trade creeranno un blocco negativo che si adatta perfettamente al mercato, perché il profitto negativo si concentrerà al suo interno, cioè i trade di acquisto e vendita cadranno in meno simultaneamente.

Se si considera il trading in controtendenza, è viceversa e il mercato non ne beneficia.

Le quotazioni in questo caso hanno solo una scelta - il cigno nero o il lungo "no-back", mentre il trader deve ridurre il rischio.

 
Renat Akhtyamov:

allora i baika (o la maggior parte di loro) possono finire nell'hai e i sellka (o la maggior parte di loro) nel loi.


Sì, ma non sembra esserci un potente idiota, è l'essenza del mercato, un sistema auto-diretto. Altrimenti sarebbe una stampa per tutti, il che è impossibile.

 
Aleksei Stepanenko:

Sì, pseudo-onesto. Una macro in Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 
    0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Ma senza prendere in considerazione la volatilità. Pertanto, non si sono verificati forti movimenti visibili. Tuttavia, se aggiungiamo la volatilità giornaliera, penso che tutto andrà bene, sia il movimento che il flatting appariranno! Come Gengis nella foto.


Non sono molto bravo con le macro di Excel, preferisco Matlab, ma apparentemente la cifra selezionata dovrebbe essere cambiata casualmente a - 0,4, 0,6, 0,5, diciamo, una volta all'ora. Poi l'intervallo di quotazioni con dato payoff atteso dovrebbe anche essere cambiato in modo casuale - per esempio, un'ora più meno mezz'ora. E infine aggiungere la modulazione della volatilità giornaliera. Allora otterremo qualcosa di simile alle quotazioni di mercato in prima approssimazione.

 
Spread, swap e impegni riducono la probabilità di una vincita casuale. Lo spread, lo swap e gli impegni sono gli stupidi.
 
sibirqk:
Allora si ottiene qualcosa in prima approssimazione simile alle quotazioni di mercato.

Sì, hai ragione. Si potrebbe fare una statistica della volatilità oraria su un periodo di 24 ore, in modo da ottenere uno spread su ogni ora. Poi prendi a caso un numero dalla gamma di quell'oscillazione, e... - grafico reale EURUSD in Excel o Matlab

 

Non ai modelli, solo alla matematica.

Piuttosto, è già noto.

Candela[Chiusura - Apertura] = ((Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

 
Evgeniy Chumakov:

Non ai modelli, solo alla matematica.

Piuttosto, è già noto.

Candela[Chiusura - Apertura] = ((Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

formule fresche

e perché contare la media, non sarebbe più utile confrontare, cioè sottrarre?
 
Renat Akhtyamov:


e perché contare la media, non sarebbe più utile confrontare, cioè sottrarre?


Provate.

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