Alla ricerca di modelli - pagina 73

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Bene.

e che all'aumentare della dimensione della TF, i modelli emergono più chiaramente.

Quando la dimensione della TF aumenta, tutto rimane uguale... come era prima dell'aumento.

[Даниил Минин]

Alexander_K2:

OK.

Verifichiamo la validità dell'affermazione di Uladzimir secondo cui all'aumentare della dimensione della finestra scorrevole emergono certi modelli, e che queste finestre devono essere uguali a certi periodi di tempo del mercato.

1. Supponiamo che Gunn abbia ragione, e che i cicli temporali del mercato rappresentino una certa serie; 1 giorno, 3 giorni, una settimana, ...

2. Una volta, 3 giorni equivalevano alla metà di una candela settimanale, mentre una settimana aveva 6 giorni di trading. Ora sono 5. Scegliete quindi una finestra scorrevole = 2,5 giorni.

3. Lavorare con i prezzi OPEN M1.

4. volume di campionamento della finestra mobile = 3600 valori OPEN M1.

5. Traccia una media mobile semplice SMA(3600)

6. Calcoliamo la varianza del processo usando la formula S=2*sqrt(2*D*t), dove D=b^2, b- il valore medio degli incrementi nella finestra mobile, t- tempo = 3600

7. I confini del canale sono rispettivamente: superiore =SMA+S, inferiore =SMA-S.

8. COMPRARE quando il prezzo attraversa il confine inferiore, VENDERE - quando il prezzo attraversa il confine superiore.

9. Uscire dal trade - quando il prezzo interseca la media mobile.

Solita strategia di trading nel canale relativo alla SMA, basata sull'ipotesi di un ritorno del prezzo alla media.

Solo il periodo = 2,5 giorni (3600 valori OPEN M1) è insolito.

Poi controlliamo la finestra mobile settimanale ecc. e rispondiamo alla domanda - Gann e Uladzimir hanno ragione nel dire che ci sono cicli temporali nel mercato e i modelli diventano più chiari con l'aumento della dimensione del TF.

Qualcuno è disposto a testare questo?

Abbiamo controllato 100 volte e non c'è niente.
Se il mercato fosse un flat, una normale strategia flat funzionerebbe su di esso (quella che hai tu). Se il mercato fosse stato un mercato di tendenza, una strategia "inverted flat" avrebbe funzionato in esso.
Allora il mercato non è né in tendenza né piatto.
Se questo fosse vero, allora il grafico azionario assomiglierebbe a questo: tendenze al rialzo prolungate e tendenze al ribasso prolungate.

[Anatolii Zainchkovskii]

Alexander_K2:

OK.

Verifichiamo la validità dell'affermazione di Uladzimir secondo cui all'aumentare della dimensione della finestra scorrevole emergono certi modelli, e che queste finestre devono essere uguali a certi periodi di tempo del mercato.

1. Supponiamo che Gunn abbia ragione, e che i cicli temporali del mercato rappresentino una certa serie; 1 giorno, 3 giorni, una settimana, ...

2. Una volta, 3 giorni equivalevano alla metà di una candela settimanale, mentre una settimana aveva 6 giorni di trading. Ora sono 5. Scegliete quindi una finestra scorrevole = 2,5 giorni.

3. Lavorare con i prezzi OPEN M1.

4. volume di campionamento della finestra mobile = 3600 valori OPEN M1.

5. Traccia una media mobile semplice SMA(3600)

6. Calcoliamo la varianza del processo usando la formulaS=2*sqrt(2*D*t), dove D=b^2, b- il valore medio degli incrementi nella finestra mobile, t- tempo = 3600

7. I confini del canale sono rispettivamente: superiore =SMA+S, inferiore =SMA-S.

8. COMPRARE quando il prezzo attraversa il confine inferiore, VENDERE - quando il prezzo attraversa il confine superiore.

9. Uscire dal trade - quando il prezzo interseca la media mobile.

Solita strategia di trading nel canale relativo alla SMA, basata sull'ipotesi di un ritorno del prezzo alla media.

Solo il periodo = 2,5 giorni (3600 valori OPEN M1) è insolito.

Poi controlliamo la finestra mobile settimanale ecc. e rispondiamo alla domanda - Gann e Uladzimir hanno ragione nel dire che ci sono cicli temporali nel mercato e i modelli diventano più chiari man mano che la dimensione del TF aumenta.

Qualcuno vuole testarlo?

Tutto bello e giusto quasi, perché quasi?

Il trading all'interno del canale è corretto, ma il segnale deve essere colto correttamente.

Il segnale corretto è un evento raro. Cioè, se il confine è attraversato da una barra (candela) di valore medio, non è un evento raro. Dobbiamo aspettare l'attraversamento della barra rara. Per esempio, con un'ombra lunga o viceversa, barra=5-15 punti (cinque cifre).

Lo stesso vale per l'uscita da una posizione, dobbiamo uscire con un profitto; solo che ora non aspettiamo una barra rara, ma il contrario, quelle che si verificano più spesso, cioè le barre medie.

Così si scopre che lavorando con diverse probabilità (di barre incontrate) e segnali di finestre mobili possiamo spostare le congetture a nostro favore un po'.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Bene.

Qualcuno farà il test?

Testate chi volete.

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

Testare chi vuole.

Hmmm...

D esattamente = b^2, dove b = (SUM(Abs(OPEN(i)-OPEN(i-1)),3600)/3600) ?

Puoi mostrarmi un grafico del canale?

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Hmmm...

D esattamente = b^2

Sbagliato, non l'ho squadrato )) Riparato...

Alexander_K2:

Puoi mostrarmi un grafico del canale?

Non ho fatto un grafico.

[Evgeniy Chumakov]

Nello stesso periodo, tre scambi, due dei quali sul lato positivo.

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:
Tre scambi nello stesso periodo, due in nero.

Il più uno è un po' snob? In quale periodo? E se siete su molte coppie allo stesso tempo?

Mi sono affannato e mi tremano le ginocchia... Il Graal è necessario come l'aria!

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Il più uno è un po' snob? In quale periodo? E se abbiamo molte coppie allo stesso tempo?

In generale, eurusd, gbpusd, audusd = bello, ma nzdusd, usdjpy sono in rosso. Non c'è nessun graal lì.

[khorosh]

Anatolii Zainchkovskii:
Tutto bello e corretto quasi! Perché quasi? Ti spiego.

Il trading all'interno del canale è corretto, ma bisogna cogliere il segnale giusto.

Un segnale corretto è un evento raro. Cioè, se hai un incrocio da una barra (candela) di valore medio, non è raro. Devi aspettare l'incrocio da una barra rara. Per esempio, con un'ombra lunga o viceversa, barra=5-15 punti (cinque cifre).

Lo stesso vale per l'uscita da una posizione, dobbiamo uscire con un profitto, solo che ora non aspettiamo una barra rara, ma proprio il contrario, quelle che si verificano più spesso, cioè le barre medie.

Così otteniamo che lavorando con diverse probabilità (di barre incontrate) e segnali di finestre mobili possiamo spostare la congettura un po' a nostro favore.

)))