![MQL5 - Linguaggio delle strategie di trading integrato nel client terminal MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Bene.
e che all'aumentare della dimensione della TF, i modelli emergono più chiaramente.Quando la dimensione della TF aumenta, tutto rimane uguale... come era prima dell'aumento.
OK.
Verifichiamo la validità dell'affermazione di Uladzimir secondo cui all'aumentare della dimensione della finestra scorrevole emergono certi modelli, e che queste finestre devono essere uguali a certi periodi di tempo del mercato.
1. Supponiamo che Gunn abbia ragione, e che i cicli temporali del mercato rappresentino una certa serie; 1 giorno, 3 giorni, una settimana, ...
2. Una volta, 3 giorni equivalevano alla metà di una candela settimanale, mentre una settimana aveva 6 giorni di trading. Ora sono 5. Scegliete quindi una finestra scorrevole = 2,5 giorni.
3. Lavorare con i prezzi OPEN M1.
4. volume di campionamento della finestra mobile = 3600 valori OPEN M1.
5. Traccia una media mobile semplice SMA(3600)
6. Calcoliamo la varianza del processo usando la formula S=2*sqrt(2*D*t), dove D=b^2, b- il valore medio degli incrementi nella finestra mobile, t- tempo = 3600
7. I confini del canale sono rispettivamente: superiore =SMA+S, inferiore =SMA-S.
8. COMPRARE quando il prezzo attraversa il confine inferiore, VENDERE - quando il prezzo attraversa il confine superiore.
9. Uscire dal trade - quando il prezzo interseca la media mobile.
Solita strategia di trading nel canale relativo alla SMA, basata sull'ipotesi di un ritorno del prezzo alla media.
Solo il periodo = 2,5 giorni (3600 valori OPEN M1) è insolito.
Poi controlliamo la finestra mobile settimanale ecc. e rispondiamo alla domanda - Gann e Uladzimir hanno ragione nel dire che ci sono cicli temporali nel mercato e i modelli diventano più chiari con l'aumento della dimensione del TF.
Qualcuno è disposto a testare questo?
Abbiamo controllato 100 volte e non c'è niente.
![](https://c.mql5.com/3/309/725hm5mft9.png)
Se il mercato fosse un flat, una normale strategia flat funzionerebbe su di esso (quella che hai tu). Se il mercato fosse stato un mercato di tendenza, una strategia "inverted flat" avrebbe funzionato in esso.
Allora il mercato non è né in tendenza né piatto.
Se questo fosse vero, allora il grafico azionario assomiglierebbe a questo: tendenze al rialzo prolungate e tendenze al ribasso prolungate.
OK.
Verifichiamo la validità dell'affermazione di Uladzimir secondo cui all'aumentare della dimensione della finestra scorrevole emergono certi modelli, e che queste finestre devono essere uguali a certi periodi di tempo del mercato.
1. Supponiamo che Gunn abbia ragione, e che i cicli temporali del mercato rappresentino una certa serie; 1 giorno, 3 giorni, una settimana, ...
2. Una volta, 3 giorni equivalevano alla metà di una candela settimanale, mentre una settimana aveva 6 giorni di trading. Ora sono 5. Scegliete quindi una finestra scorrevole = 2,5 giorni.
3. Lavorare con i prezzi OPEN M1.
4. volume di campionamento della finestra mobile = 3600 valori OPEN M1.
5. Traccia una media mobile semplice SMA(3600)
6. Calcoliamo la varianza del processo usando la formulaS=2*sqrt(2*D*t), dove D=b^2, b- il valore medio degli incrementi nella finestra mobile, t- tempo = 3600
7. I confini del canale sono rispettivamente: superiore =SMA+S, inferiore =SMA-S.
8. COMPRARE quando il prezzo attraversa il confine inferiore, VENDERE - quando il prezzo attraversa il confine superiore.
9. Uscire dal trade - quando il prezzo interseca la media mobile.
Solita strategia di trading nel canale relativo alla SMA, basata sull'ipotesi di un ritorno del prezzo alla media.
Solo il periodo = 2,5 giorni (3600 valori OPEN M1) è insolito.
Poi controlliamo la finestra mobile settimanale ecc. e rispondiamo alla domanda - Gann e Uladzimir hanno ragione nel dire che ci sono cicli temporali nel mercato e i modelli diventano più chiari man mano che la dimensione del TF aumenta.
Qualcuno vuole testarlo?
Bene.
Qualcuno farà il test?Testate chi volete.
Testare chi vuole.
Hmmm...
D esattamente = b^2, dove b = (SUM(Abs(OPEN(i)-OPEN(i-1)),3600)/3600) ?
Puoi mostrarmi un grafico del canale?
Hmmm...
D esattamente = b^2
Sbagliato, non l'ho squadrato )) Riparato...
Puoi mostrarmi un grafico del canale?
Non ho fatto un grafico.
Tre scambi nello stesso periodo, due in nero.
Il più uno è un po' snob? In quale periodo? E se siete su molte coppie allo stesso tempo?
Mi sono affannato e mi tremano le ginocchia... Il Graal è necessario come l'aria!
Il più uno è un po' snob? In quale periodo? E se abbiamo molte coppie allo stesso tempo?
In generale, eurusd, gbpusd, audusd = bello, ma nzdusd, usdjpy sono in rosso. Non c'è nessun graal lì.
Tutto bello e corretto quasi! Perché quasi? Ti spiego.
)))