Alla ricerca di modelli - pagina 64
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Proprio così, dottore. Solo che non abbiamo un processo misterioso, ma una sovrapposizione di un numero sconosciuto di processi sconosciuti, che alla fine complica notevolmente il problema.
Abbastanza giusto. E se rimuoviamo queste fluttuazioni dividendo i prezzi per la corrispondente funzione del tempo, la serie diventa sospettosamente simile a SB - la correlazione tra gli incrementi scompare e la loro distribuzione diventa vicina alla normalità.
Non è solo "non così preciso".
Sto parlando del periodo di oscillazione. O piuttosto il semiperiodo: l'intervallo di tempo tra due estremi opposti.
Per quanto riguarda gli estremi, sì, non sempre. Ma questo non è nemmeno il punto dell'idea.
Sto parlando del periodo di oscillazione. O piuttosto il semiperiodo: l'intervallo di tempo tra due estremi opposti.
Per quanto riguarda gli estremi, sì, non sempre. Ma questo non è nemmeno il punto dell'idea.
L'intervallo di tempo tra gli estremi non coinciderà mai per varie ragioni. Io la prenderei diversamente, non l'intervallo tra gli estremi, ma l'intervallo di tempo di ogni estremo.
Pesatura in base al tempo.
In realtà, dipende dall'algoritmo. È lo slancio che salta molto. La media mobile, per esempio, non salta così tanto.
Ci credi? Fare la media dei valori presenti con quelli passati, servirebbe a qualcosa?
Ci credi? Facendo la media dei valori attuali con quelli passati, servirebbe a qualcosa?
Momentum, Medium, ecc. - sono solo strumenti, non devi credere o non credere in loro, devi solo usarli per il loro scopo. Per esempio, piantare chiodi con un cacciavite non è una buona idea.
A proposito, dov'è il suo confine tra valori "presenti" e valori "passati"?
Io la prenderei diversamente, non l'intervallo tra gli estremi, ma l'intervallo di tempo di ogni estremo.
Credo di sì. L'idea era la seguente. C'è un metronomo "ragionevolmente accurato" sotto forma di volatilità giornaliera, che misura i periodi. Nelle vicinanze dei battiti del metronomo, cercate gli estremi, qualunque essi siano, grandi o piccoli.
A proposito, dov'è il suo confine tra valori "presenti" e valori "passati"?
Quindi sono curioso di sapere se credi nell'utilità di questi strumenti? Beh, che questi strumenti vi aiuteranno a fare soldi a lungo termine. E la frontiera è ad un estremo.
Alexander, ciao! Sono tutti in fabbrica, quindi al momento non c'è nessuno che possa dare un'occhiata. Posso dirvi su due piedi, non ancora un modello, ma il pensiero. Se lancio diversi campioni ATR con diversi periodi di media, ognuno di essi mostra tracce di attività giornaliera.
In alcuni periodi le onde si sommano, da qualche parte si confondono. Ma l'essenza è la stessa - il ritmo naturale del mercato è diurno. Pertanto, le strategie basate su questo ritmo dovrebbero essere più adeguate al mercato rispetto alle altre. Dopo tutto, è quasi un'onda sinusoidale.
E allora? È come se la volatilità fosse costante, ma si usasse più leva durante il giorno e meno di notte. all'avvicinarsi del giorno, si aumenterebbe la leva, all'avvicinarsi della notte, la si diminuirebbe. come faresti a guadagnare su questo?
Quindi sono curioso di sapere se credi nell'utilità di questi strumenti? Beh, che questi strumenti vi aiuteranno a fare soldi a lungo termine.
Non è una questione di fede, è una questione di conoscenza. Non credo nel martello, lo uso solo per martellare i chiodi, non per altro.
La media mobile non è uno strumento per fare soldi, è uno strumento per trovare la media. Se hai bisogno di trovare una media dei prezzi, la SMA va bene. Ma nessun segnale commerciale ne consegue ancora.