Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 180
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
State scommettendo su una valuta o su una coppia di valute? Qui sta la differenza.
Questa è una buona domanda. In questo momento sto scommettendo sull'esistenza di un movimento reciproco delle coppie l'una rispetto all'altra, in cui almeno una delle coppie è sul lato positivo.
Il movimento delle coppie è complesso (se posso dirlo), le valute sono primitive, il loro movimento può eventualmente superare quello delle coppie. Quindi, ovviamente, la moneta è primaria.
Bella domanda. In questo momento sto scommettendo sull'esistenza di un movimento reciproco delle coppie l'una rispetto all'altra, in cui almeno una delle coppie è sul lato positivo.
La chiave è non confondere la crescita del bilancio con la crescita del capitale
A proposito, è lo stesso nella scatola... quasi, perché il 50% è sul lato positivo e non il 33%.
È ancora più interessante formare un triangolo in modo asincrono.
Intendi tempi di entrata diversi per le diverse coppie?
Dov'è andato TC?
"Variare" - credo che sia questo il punto, finché si varia nella giusta direzione, tutto funziona.
Dove è sparito TC?
"Tranquillamente in attesa del profitto" (c)
"Tranquillamente in attesa di profitto" (c)
Se non avete fissato il profitto che volevate a tempo debito (qualcosa fino a 500 procioni), e c'era l'opportunità di farlo:
allora sì, sta aspettando il profitto... ma dovrà aspettare molto tempo... molto...
La questione più poco chiara è il calcolo dei lotti. Di solito lo spiegano in questo modo: che gli strumenti possono avere volatilità e valore di punto diversi, e quindi questo squilibrio dovrebbe essere eliminato usando il rapporto di lotto. Va bene, l'abbiamo corretto, e per qualche tempo le coppie hanno cominciato ad avere lo stesso tasso di cambiamento degli eviti. Ma in questo caso, lo spread di queste coppie bilanciate ristagna intorno allo zero. Ne abbiamo bisogno? Stiamo scambiando lo spread.
Non è chiaro su quale intervallo si debba calcolare la volatilità. Supponiamo di calcolarlo per un mese, una settimana, un giorno o 4 ore. I risultati saranno molto diversi.
Tutte queste incertezze si traducono nel fatto che alcuni credono che dovremmo entrare con partite uguali, e io li capisco.
Chi ha un'opinione su questo argomento?
La questione più poco chiara è il calcolo dei lotti. Di solito lo spiegano in questo modo: che gli strumenti possono avere volatilità e valore di punto diversi, e quindi questo squilibrio dovrebbe essere eliminato usando il rapporto di lotto. Va bene, l'abbiamo corretto, e per qualche tempo le coppie hanno cominciato ad avere lo stesso tasso di cambiamento degli eviti. Ma in questo caso, lo spread di queste coppie bilanciate ristagna intorno allo zero. Ne abbiamo bisogno? Stiamo scambiando lo spread.
Non è chiaro su quale intervallo si debba calcolare la volatilità. Supponiamo di calcolarlo per un mese, una settimana, un giorno o 4 ore. I risultati saranno molto diversi.
Tutte queste incertezze si traducono nel fatto che alcuni credono che dovremmo entrare con partite uguali, e io li capisco.
Chi ha un'opinione su questo argomento?
...
Chi ha un'opinione su questo?
Una cosa è chiara finora: i profitti possono o non possono arrivare, è abbastanza chiaro su questo.
E come dice la vecchia pubblicità del detersivo, "Se non c'è differenza, perché pagare di più? ))
La questione più poco chiara è il calcolo dei lotti. Di solito lo spiegano in questo modo: che gli strumenti possono avere volatilità e valore di punto diversi, e quindi questo squilibrio dovrebbe essere eliminato usando il rapporto di lotto. Va bene, l'abbiamo corretto, e per qualche tempo le coppie hanno cominciato ad avere lo stesso tasso di cambiamento degli eviti. Ma in questo caso, lo spread di queste coppie bilanciate ristagna intorno allo zero. Ne abbiamo bisogno? Stiamo scambiando lo spread.
Non è chiaro su quale intervallo si debba calcolare la volatilità. Supponiamo di calcolarlo per un mese, una settimana, un giorno o 4 ore. I risultati saranno molto diversi.
Tutte queste incertezze si traducono nel fatto che alcuni credono che dovremmo entrare con partite uguali, e io li capisco.
Chi ha un'opinione su questo argomento?
Cosa c'è di sbagliato nell'approccio classico del pair trading - calcolare i rapporti di attività usando il coefficiente beta?