Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 82

[b2v]

Sì locke nel triangolo è "in naftalina" nel 2010. Cosa c'è da discutere. Si tratta di commissioni, spread e swap.

"Pair trading" puzza anche di naftalina a proposito:)))

[khorosh]

Mikhael1983:
Quindi non mi ubriaco.

Sì, lavorare o guidare una macchina è disciplinante in questo senso). Per fortuna non sono soggetto a questa dipendenza.

[Renat Akhtyamov]

b2v:
Spero che questo metta fine al dibattito:)
E la serata sarà già in tema.

Mikhael1983:
Eh, aspettando fino a stasera, che succede, il telefono non apre l'archivio...

non aprirlo

B2 ha ragione, hanno gli stessi grafici che volevo mostrarvi.

Non devo nemmeno aspettare l'indicatore, vai avanti e bevi il tuo caffè.

Bevi il tuo caffè, perché il pair trading non gioca un ruolo qui (mai, però)

;)

[Mikhael1983]

Maxaxa:

Il risultato reale di un trade, per ciascuno dei simboli, tiene conto delle spese generali - swap, commissioni, errore di entrata/apertura a un determinato prezzo, ecc. Come li contabilizzate?

Naturalmente. Non è vero. Non è che sto aprendo un triangolo compensato e mi ci siedo dentro.

[Ivan Butko]

Mikhael1983:
Naturalmente. Non è così. Non è che sto aprendo un triangolo compensato e mi ci siedo dentro.

Quanti trucchi hai in programma?

[secret]

Mikhael1983:

Quando chiudo il quindicesimo focus, la probabilità di questo evento (15 successi) sarà solo dello 0,003%, che sia un colpo di fortuna in cui qualcuno potrebbe saltare da qualche parte.

Questo nel caso in cui la probabilità di operazioni in profitto e in perdita sia la stessa.

E in un sistema sovralimentato, la probabilità di perdita è molto piccola, ma a causa della grande entità di queste rare perdite, il commercio medio è ridotto a zero.

Pertanto, per una stima statistica adeguata non sono necessari 15 trade, ma una statistica che includa 15 trade perdenti oltre a quelli redditizi.

Pertanto, sarebbe molto più veloce codificare un robot ed eseguirlo sulla storia.

Il pubblico qui si è divertito con i trucchi della sovraesposizione circa 10 anni fa).

[Ivan Butko]

secret:
Questo se la probabilità di un'operazione redditizia e di una perdente è la stessa.

E in un sistema sovralimentato, la probabilità di perdita è molto bassa, ma a causa della grande entità di queste rare perdite, il commercio medio è ridotto a zero.

Pertanto, per una stima statistica adeguata è necessario raccogliere non 15 trade, ma tali statistiche, che oltre a quelle redditizie, includeranno anche 15 trade perdenti.

Pertanto, sarebbe molto più veloce codificare un robot ed eseguirlo sulla storia.

Il pubblico qui si è divertito con i trucchi della sovraesposizione circa 10 anni fa).

L'argomento della seduta eccessiva, ovviamente. Ma, il massimo drawdown al momento, anche sulla coppia di trade più "sovraservita", non supera il profitto totale e questo in meno di un mese. Il punto è che i profitti sono veloci. Una cosa è sedersi come Taras Gonchar e avere il 10% al mese in media, e un'altra cosa è avere una coppia problematica per un periodo che è stata in rosso per una settimana intera, ma non ha superato il 9% di drawdown e avere già il 17% per meno di un mese. La velocità di trading è alta

[Maxaxa]

In realtà ho scritto su un tale atto di bilanciamento )) Questo è un bilanciamento di 2 triangoli attraverso EURUSD. Il bianco è il risultato sulla storia dal momento attuale. Il carico sul deposito non è grande. Il profitto non è grande, ma è reale.

[b2v]

Ivan Butko:

A proposito di sedersi, naturalmente, è un argomento. Ma, il massimo drawdown al momento, anche sulla coppia di trade più "sovraservita", non supera il profitto totale e questo in meno di un mese. Il punto è che i profitti sono veloci. Una cosa è sedersi come Taras Gonchar e avere il 10% al mese in media, e un'altra cosa è avere solo una coppia problematica per un periodo, che è stata in rosso per una settimana intera, ma non ha superato il 9% di drawdown e ha già il 17% per meno di un mese. La velocità di trading è alta.

L'autore dichiara che ci sarà sempre una convergenza prima di attraversare i grafici e trarre profitto di conseguenza su ogni riempimento, compresa la prima entrata.
Ce lo ricordiamo tutti:)

[Mikhael1983]

Ivan Butko:

... che è stato in deficit per un'intera settimana, ma non è andato oltre un 9% di drawdown, e ha già avuto il 17% in meno di un mese. La velocità di trading è alta

Stranamente, io stesso non so quanta % ha dato questo commercio per un mese (nessuno pensa che io mostri tutte le mie transazioni reali qui? No, naturalmente, ce ne sono altre), e qualcuno ha calcolato la dimensione del mio deposito, e il rapporto di profitto ad esso ... divertente )