Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 81
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C'è circa: comprare eurgbp = comprare eurusd + eurgbp*vendere gbpusd e solo la differenza allo stesso tempo con grafici su dati live.
La forma di "somiglianza" c'è - la correlazione è circa l'80%
Oggi mi sono reso conto che effettivamente il pair trading ha un vantaggio e la spiegazione è molto semplice.
Semplice, e quello che ho menzionato sopra: la capacità di gestire in modo indipendente le probabilità di fronte alle valute scambiate, il loro impatto sul risultato del commercio, che non è il caso di cross trading.
Semplice, ed espresso da me sopra: la capacità di gestire in modo indipendente i rapporti di fronte alle valute scambiate, la loro influenza sul risultato della transazione, che non è il caso di cross trading.
Voglio dire che il commercio non è necessariamente una croce. Diciamo che sto andando a scambiare una coppia che scambia l'UE e la sterlina e qualcuno, usando tutte le stesse informazioni che faccio nel pair trading, scambia un singolo simbolo, per esempio l'UE. Avrò il vantaggio ed è spiegato semplicemente.
Ma se l'UE fosse saltata su 2-3 "cifre" oggi? E il dollaro e lo yen erano piatti. Chiudiamo l'alce?
Quindi non si è riusciti a costruirlo correttamente. Altrimenti la correlazione sarebbe strettamente 1, la differenza tra il risultato del trade eurgbp e la coppia di trade eurusd e gbpusd a livello di errore zero della macchina.
Bene. La tua affermazione e il fatto che hai dato è "...la differenza tra il risultato del commercio eurgbp e una coppia di scambi eurusd e gbpusd è a livello di errore zero macchina...".
Il risultato del commercio reale, per ciascuno dei simboli, tiene conto delle spese generali - swap, commissioni, errore di entrata/apertura a un determinato prezzo, ecc. Come li contabilizzate? In un modello sintetico/macchina può apparire una "macchina zero" (sintetica), ma in realtà quasi mai. Se si simula considerando tutti questi parametri (e in effetti ce ne sono di più) - zero o nullo può essere ottenuto regolando i parametri.
Fondamentalmente, EURGBP è un indicatore per EURUSD e GBPUSD (questo è vero per qualsiasi combinazione di qualsiasi terzina). Per esempio per me non ha molta importanza dove va il mercato, vorrei costruire strutture con alta volatilità del risultato di trading attuale in uncerto corridoio di perdite e profitti - probabilmente è tutto chiaro qui. (Per quanto riguarda la probabilità - accetto perdite e profitti, è solo una questione di tempo prima che si cambino con uguale probabilità)
Cerco di smorzare le posizioni aperte su EURUSD e GBPUSD con una posizione su EURGBP.
EURUSD VENDERE LOTTI A
GBPUSD COMPRARE LOTTI B
EURGBP COMPRA LOTTI C
È interessante, ma non ci sono ancora abbastanza dati, quindi non posso affermare nulla. Intuitivamente sembra che nulla interferisca con questo approccio possibilmente positivo.
UPD: La domanda non è quanto, ma quando. Non possiamo ignorare il fattore tempo. Tutti i risultati degli scambi (set di ordini) possono essere positivi.
Stasera mostrerò il trucco numero otto. Vi rendete conto di quanto rapidamente diminuisca la probabilità di mostrare una serie di trucchi se fossero basati sul caso? Se fosse il 50%/50% di probabilità, allora già su cinque scambi la probabilità che tutti e cinque abbiano successo è poco più del 3%, su otto scambi meno dello 0,4%, e su dieci scambi meno dello 0,1%. Quando mostro l'ottavo, il nono e il decimo trucco - ricordate che )
Non so perché vai a lavorare, potresti fare soldi sul mercato forex).
Certo che sì. Una statistica di 20 accordi è già seria. Joker ha anche mostrato 10 passi sui sintetici delle major, ma poi qualcosa si è rotto.
Non so perché vai a lavorare, potresti fare soldi con il forex).