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Una compressione dei prezzi disponibile dopo la pausa, all'apertura della sessione del giorno, il giorno successivo.
È una stretta così, all'apertura del mercato.
L'unica confusione è perché l'esecuzione non era al prezzo dell'offerta.
Ho il sospetto che le quotazioni del misuratore di profondità nel tester stiano mentendo o che le quotazioni siano curve.
È stata selezionata la simulazione con tick reali?
Nel trading reale, di solito si perdono i primi 1-5 minuti dall'apertura del mercato.
Altrimenti ci saranno questi schiacciamenti, al primo prezzo disponibile, e volatilità con uno spread pazzesco.
Per questo motivo prima che il mercato chiuda, per esempio alle 23.40, rimuovi tutti i tuoi ordini stoplimit.
E permette di piazzare ordini dopo le 10.01 con il controllo dello spread.
Avete un ordine stoplimit che è stato emesso ieri e si blocca all'apertura del mercato quando non c'è liquidità.
Perché avete fissato il limite di 100 tick? Metti un limite di 5 tick per l'entrata.
Ecco perché si traggono strane conclusioni - per pigrizia. Non è per me, è per voi, per capire cosa sta succedendo.
L'ultimo prezzo sul grafico era il 2 dicembre alle 23:48. I registri mostrano l'esecuzione dell'ordine il 3 alle 10. Cos'è questo?
Ancora una volta, non ne ho bisogno, ho capito tutto da molto tempo. Davvero non capisci o fai solo finta?
Ilgrafico del 2 dicembre alle 23:48 non è l'ultimo prezzo, è la linea temporale, è così che funziona il terminale ))))))))))))
Ancora una volta, non ho bisogno di questo, ho capito tutto da molto tempo. Davvero non capisci o fai solo finta?
Ilgrafico del 2 dicembre alle 23:48 non è l'ultimo prezzo, è la linea temporale, è così che funziona il terminale ))))))))))))
Un'espressione molto profonda: 23:48 non è il prezzo.
Bene... Sono fuori... Cercherò di non interferire più nei vostri argomenti.
Un'espressione molto profonda: 23:48 non è il prezzo.
Bene... Sono fuori... Cercherò di non interferire più nei vostri thread.
Dimitri, non allontanarti troppo e intervieni sul caso ))
Voi aiutate a volte, e mi avete aiutato personalmente a capire alcune questioni.
Vuoi che ti dia il login e la password del mio conto di trading? Solo a condizione: non scaricare molto e non cambiare la password.
Dimitri, non allontanarti troppo e intervieni sul caso ))
Voi aiutate a volte, e mi avete aiutato personalmente a capire alcune questioni.
Vuoi che ti dia il login e la password del mio conto di trading? Solo a condizione: non scaricare molto e non cambiare la password.
Sì, proverei anche un paio di ordini nel tester.
Sì, anch'io proverei un paio di ordini nel tester.
Ti scriverò di persona
A quanto pare nessuno lo usa,
l'ordine viene aperto a prezzi inesistenti:
Un semplice esempio da verificare:
Ed ecco il vero problema: stop_price e limit_price sono confusi. In realtà, viene confuso prima il parametro limit_price e poi il prezzo. Pertanto, se si imposta un buy-stop-limit, il prezzo dovrebbe essere superiore a limit_price. Ma nel codice della quotazione al contrario, il primo trigger avviene al prezzo di chiusura tick.ask+10*ticksise e il bylite appare da qualche parte lassù (sopra il prezzo di mercato) e si attiva immediatamente.
Ma nel tester all'inizio del periodo di prova il prezzo scende così ho controllato con uno stoplimit, questo tipo di codice funziona bene:
dopo il primo innesco appare il limite...
Ecco il vero problema: il prezzo dello stoploom e il limite sono confusi. Infatti, il parametro limit_price è prima e poi il prezzo. Pertanto, se si imposta un buy-stop-limit, il prezzo dovrebbe essere superiore a limit_price. Ma nel codice della quotazione al contrario, il primo trigger avviene al prezzo di chiusura tick.ask+10*ticksise e il bylite appare da qualche parte lassù (sopra il prezzo di mercato) e si attiva immediatamente.
Ma nel tester all'inizio del periodo di prova il prezzo scende così ho controllato con uno stoplimit, questo tipo di codice funziona bene:
dopo il primo innesco appare il limite...
Non c'è niente di confuso nel mio esempio, BuyLimit è impostato più in alto di Ask e dovrebbe essere eseguito a Ask e non al prezzo che è specificato in BuyLimit.
Leggi di nuovo tutto il ramo, stanco di spiegare.
Prova a impostare il BuyLimit sopra l'Ask senza lo StopLimit.
Basta sostituireORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT conORDER_TYPE_BUY_LIMIT .
BuyLimit viene attivato adeguatamente al prezzo Ask, e nel caso di BuyStopLimit adeguatamente al prezzo specificato inBuyLimit.
Nel mio esempio non c'è niente di confuso, BuyLimit è posto sopra Ask e dovrebbe essere eseguito a Ask, non al prezzo che è specificato in BuyLimit.
Leggi di nuovo tutto il ramo, stanco di spiegare.
Prova a impostare il BuyLimit sopra l'Ask senza lo StopLimit.
Basta sostituireORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT con ORDER_TYPE_BUY_LIMIT .
BuyLimit si attiva adeguatamente al prezzo Ask, mentre nel caso di BuyStopLimit si attiva adeguatamente al prezzo specificato inBuyLimit.
Ora è chiaro.
Un ordine stop limit può essere controllato nel tester anche per il Forex. È sufficiente impostare "Execution" = Exchange.
Ho controllato il limite di acquisto come segue: ho impostato il prezzo dell'ordine limite peggiore del prezzo di attivazione. L'ordine si è aperto al prezzo di mercato (ask price) al momento dell'attivazione. Quindi, sembra che la funzionalità nel tester funzioni.