Dalla pratica alla teoria e di nuovo alla pratica - pagina 8

 
Aleksandr Volotko:

Niente da applicare ancora ) Una volta che abbiamo un paio di questi stop relativi al profitto, allora li applicheremo ) E poi lo moltiplicheremo per il lungo termine. In generale, non è difficile da simulare.

Quindi, merda, prendete il vostro vecchio sistema, prima dei portafogli. A volte avete pensato che il sistema fosse forte. Esaminatelo e identificate gli inconvenienti possibili per questo sistema.
 

Una parola di avvertimento: chi ha trovato il graal - non si fermerà - e continuerà a cercare graal - è un biglietto unico - e non c'è fine in vista...


Per quanto riguarda i rapporti tp/sel: sembra ovvio che i sistemi con rapporti tp>sl lavorano principalmente con volatilità crescente (in altre parole, comprando volatilità), mentre Anatoly il Profeta, al contrario, sta vendendo volatilità (il che è facile da vedere dalla storia dell'affare) e non ha stop [risatina sardonica ovattata]...

 
Aleksandr Volotko:
Ci sarà un profitto? (Non ricordo di chi, ma credo sia di Drimmer.

Sì, è vero, in una corretta esecuzione la frase dovrebbe essere ripetuta tre volte (il numero magico nella Cabala) con diverse variazioni:

-- Ci sarà un profitto?

-- E i profitti?

-- preoccupato per i profitti, che cosa per i profitti?

 
In un modo o nell'altro, le battaglie dei trader si basano su parametri statistici - uno stop troppo piccolo - sarà eseguito frequentemente e chiuso lentamente, uno stop troppo grande - funzionerà fino a una serie di movimenti di rimbalzo, uno stop qui può essere inteso come un singolo affare o una serie (ciclo di trading), allo stesso modo con la presa di un take basato su caratteristiche di distribuzione può essere approssimata la legge della redditività del take di un dato valore entro un tempo limitato, naturalmente non c'è un segreto speciale e può essere facilmente modellato. allora sarebbe logico concludere che la volatilità cambia così le dimensioni dello stop-take dovrebbero anche essere aggiustate per la volatilità, trasformando i punti in talleri e il volume inversamente proporzionale per il rischio (quasi) fisso per commercio ... l'orrore e la tristezza è che la variabilità della resistenza di tendenza non permette di lavorare sempre con gli stessi parametri e in generale sarebbe troppo facile e poi nessuno lavorerebbe nelle fabbriche se si potessero così facilmente scegliere parametri fissi per sempre... Molti commercianti si sono arresi e hanno lasciato questo settore, rendendosi conto che anche gli sforzi di filtraggio di solito non aumentano la redditività in modo significativo, e in generale è difficile distinguere un tale aumento dagli incidenti... infatti non si può nemmeno dire quale sia il tasso di vincita medio perché fluttua sempre, questa è la natura del mercato e quindi si dovrebbe opporre qualcosa di più forte e potente di un ingenuo gioco di statistiche... dovrebbe essere un insieme di condizioni che permettono di separare semanticamente una classe di stati/situazioni dalle altre per distinguere (categorizzare) lo stato attuale e stimare la probabilità di transizione al prossimo stato più probabile... ma è ancora più facile andare alla fabbrica...
 
Scegliendo la quantità di rischio per ogni trade, un trader sceglie come perdere - rapidamente o lentamente... Le operazioni possono essere confezionate in serie (consecutive o anche separate dal tempo) queste serie possono essere analizzate come grandi operazioni e anche meta-ottimizzazione per serie, per esempio, c'è un approccio ben noto quando un trader decide di operare in maniera massimamente aggressiva ma non di perdere molto velocemente aspettandosi comunque di riuscire a guadagnare x2, x3, x4 ecc. prima di perdere il singolo capitale, in questo caso questa ottimizzazione non differirà dalla solita ottimizzazione numerica, solo le operazioni saranno composte da diversi... Qui vale la pena menzionare la metodologia LSPM (leverage space portfolio model), che è una generalizzazione dell'ottimizzazione della misura del rischio per i sistemi di portafoglio secondo il rendimento terminale TWR... Tuttavia, pochissime persone sono state in grado di attuare questo approccio nella pratica, e quelle che lo hanno provato nascondono accuratamente i risultati...
 
transcendreamer:
Un commerciante che sceglie la quantità di rischio di un affare, sceglie come perderà - rapidamente o lentamente ... Le transazioni possono essere confezionate in serie (consecutive o anche separate da tempo). Queste serie possono essere analizzate come grandi operazioni e anche essere meta-ottimizzazione per serie. Per esempio, un approccio ben noto quando un trader decide di commerciare in modo massimamente aggressivo senza perdere rapidamente un profitto calcolando comunque che riuscirà a guadagnare x2, x3, x4, ecc. prima di perdere un solo capitale. In questo caso questa ottimizzazione non differirà dall'ottimizzazione numerica ordinaria, ma le transazioni saranno costituite da diversi ordini perdenti Qui vale la pena menzionare la metodologia LSPM (leverage space portfolio model), che è una generalizzazione dell'ottimizzazione della misura del rischio per i sistemi di portafoglio secondo il rendimento terminale TWR... Tuttavia, pochissime persone sono state in grado di implementare questo approccio nella pratica, e quelle che lo hanno provato nascondono accuratamente i risultati...

notoriamente... non mi sono mai imbattuto in discorsi così intelligenti... si potrebbe dire che anch'io ho ragionato da qualche parte, ma non sono riuscito ad esprimerlo... Non è che sei di quella "Scatola Nera" che il famoso commerciante miliardario negli Stati Uniti, non ricordo il suo cognome, ma filosofeggiare così su questo forum vale molto....grazie mille per la scienza... l'ho appena letto come un poema shakespeariano....si, hai proprio un talento incommensurabile...

Io stesso penso che casualmente questo processo non-random dovrebbe essere battuto con un anti-randomismo speculare... solo che non è dato agli umani, l'uomo cerca la regolarità all'armonia, al rapporto aureo... ed è lì che si trova l'armonia in questo caos...

 
transcendreamer:
Quando si sceglie la quantità di rischio per transazione, il trader sceglie come perdere - rapidamente o lentamente ... Le transazioni possono essere confezionate in serie (consecutive o anche separate da tempo). Queste serie possono essere analizzate come grandi operazioni e anche essere meta-ottimizzazione per serie. Per esempio, si conosce un approccio quando un trader decide di commerciare in modo massimamente aggressivo senza perdere rapidamente un profitto aspettandosi tuttavia di riuscire a guadagnare x2, x3, x4, ecc. prima di perdere un solo capitale. In questo caso tale ottimizzazione non differirà dall'ottimizzazione numerica ordinaria, ma le transazioni saranno costituite da diverse proporzioni. Qui vale la pena menzionare la metodologia LSPM (leverage space portfolio model), che è una generalizzazione dell'ottimizzazione della misura del rischio per i sistemi di portafoglio secondo il rendimento terminale TWR... Tuttavia, pochissime persone sono state in grado di implementare questo approccio nella pratica, e quelle che lo hanno provato nascondono accuratamente i risultati...

In un thread vicino hanno scritto di Yandex Zen, iniziate un account lì e postate nel vostro stile, troverete un sacco di seguaci e guadagnerete soldi, che presto varranno più di semplici crostini. Potresti anche lasciare questo business schifoso di perdere sul forex e iniziare a guadagnare su qualcosa di diverso dal forex, ti dimenticherai di questo fottuto forex come un brutto sogno e vivrai in pace, in armonia (almeno con te stesso) :)

 
Сергей Криушин:

notoriamente... non mi sono mai imbattuto in discorsi così intelligenti... si potrebbe dire che anch'io ho ragionato da qualche parte, ma non sono riuscito ad esprimerlo... Non è che sei di quella "Scatola Nera" che il famoso commerciante miliardario negli Stati Uniti, non ricordo il suo cognome, ma filosofeggiare così su questo forum vale molto....grazie mille per la scienza....l'ho letto come un poema shakespeariano....sì, hai proprio un talento incommensurabile...

Io stesso penso che questo processo casuale dovrebbe essere battuto da uno specchio anti-randomness ... solo che non è dato alla gente, un uomo si sforza di regolarità all'armonia, al rapporto aureo ... ed è lì che trovare l'armonia in questo caos ...

Heh, non sono nemmeno io, è il modo in cui va... e sulla teoria dell'anti-randomness dello specchio forse se l'ispirazione viene dallo spazio scriverò anche io un paio di righe...


Aleksandr Volotko:

Lì in un thread vicino ha scritto di Yandex Zen, iniziate un account lì e postate nel vostro stile, troverete un mucchio di seguaci e riceverete tangenti, quindi potreste iniziare a prendere più che semplici briciole di pane. Potresti anche abbandonare questa schifosa attività di perdere sul Forex e iniziare a guadagnare su qualcosa di diverso dal Forex, ti dimenticherai di questo fottuto Forex come un brutto sogno e vivrai serenamente, in armonia (almeno con te stesso) :)

Sì, e poi tutti sapranno chi è un vagabondo, no, preferisco andare in una fabbrica...

 

Una cosa è capire il mercato e un'altra è trarne profitto.

Un trader deve avere entrambe le qualità. Se non lo fanno, allora è inequivocabilmente alla fabbrica.

 

Teoricamente, queste situazioni sono possibili:

  • Fare profitti senza capire il mercato
  • fare profitti senza capire il mercato
  • non fare profitti senza capire il mercato (questo è particolarmente offensivo, hehe)
  • non fare profitti senza capire il mercato