Lo stop loss non funziona più - perdere è perdere. - pagina 7
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Ci sono offerte limite e offerte di mercato - questi concetti sono ufficiali per la Borsa di Mosca. La questione della loro implementazione tecnica è secondaria - è chiaro che non si può comprare/vendere in una sola volta, tutto avviene per convergenza con una certa frequenza.
Tutte le altre variazioni sono realizzate attraverso il terminale sul server del broker e sono anche tradotte in ordini limite o di mercato quando si verificano determinate condizioni.Ci sono ordini indirizzati, ordini impersonali, ordini limite, ordini limite iceberg, ordini stop e ordini stop limit. TUTTI !
Non ci sono ordini di mercato!
Un ordine di acquisto a mercato (letto in gergo), viene eseguito come un limite di acquisto sopra l'offerta.
L'ordine di vendita a mercato (letto in gergo) viene eseguito come un limite di vendita al di sotto dell'offerta.
Questo è il motivo per cui gli ordini di stop del mercato (in gergo), ma sono inviati al nucleo dello scambio come un limite.
Dato che la borsa li vede come un limite, hai bisogno di un GO per gli ordini di stop (nel tuo caso si tratta di uno stop loss, di nuovo in gergo).
Quello che la borsa scrive nei suoi manuali, applica il gergo della borsa!
Il nucleo dello scambio funziona in modo diverso, e questo deve essere compreso.
Proprio la questione dell'implementazione tecnica è fondamentale se si usano programmi algoritmici.
Secondo me, l'argomento è fuori luogo. A causa della mancanza di un concetto chiaro di TERM.
Logicamente, gli stop possono anche essere sostituiti da ordini opposti (che è, infatti, ciò che accade). La questione della priorità di esecuzione - ora è un sì.
Quindi l'ordine limite è già in borsa, mentre tutti i tipi di stop sono solo sulla carta presso il broker. Apparentemente a causa del fatto che GO è già contabilizzato dal limite come zero (controllato specificamente - nel terminale il margine non cambia (in MT5 è GO)), l'implementazione degli stop è impossibile, perché vengono eseguiti sull'ordine di mercato. Qui o il terminale non dovrebbe permettere di prenderli, o almeno dovrebbe avvertire dei rischi di non esecuzione, o più correttamente, ci dovrebbe essere una valutazione calcolata dei rischi e dell'EB non al momento della transazione, ma dopo, cioè ci dovrebbe essere un calcolo delle conseguenze della transazione, il che non succede! È colpa del broker e del suo software o delle regole/regolamenti che non si verificano.
Ci sono offerte limite, offerte limite iceberg, offerte stop e offerte limite stop. TUTTI !
Non ci sono ordini di mercato!
Quello che la borsa scrive nei suoi manuali, applica il gergo borsistico!
Il nucleo dello scambio funziona in modo diverso, e questo deve essere compreso.
Proprio la questione dell'implementazione tecnica è fondamentale se si scrivono programmi algoritmici.
Calmati :) La questione legale è primaria, cioè il messaggio è quello che vogliono fare, l'implementazione è secondaria, se non corrisponde al messaggio, l'implementazione è sbagliata e deve essere cambiata - questo è in tutti questi settori dell'attività umana, tranne che nei processi inversi - il campo della ricerca scientifica.
Gli iceberg sono implementati da un software e non sono previsti dal protocollo Plaza2, per quanto ne so.
Lo scambio che ordina il software, e non cito i manuali, ed è un documento giuridicamente significativo - in tribunale, ha la priorità, e se lo scambio non funziona in realtà da esso, allora è una violazione da parte sua.
E poi, non ci sono differenze, tranne che per i termini - l'essenza non cambia, ciò che è più importante sapere che gli ordini hanno bandiere sulla priorità di esecuzione e gli ordini del market maker vengono eseguiti per primi.
A proposito, per quanto riguarda l'implementazione tecnica, preferisco questa citazione
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Pinne nella pila - cercando di capire cosa è successo con le zecche
prostotrader, 2019.04.19 19:31
E sostengo che ci sono effettivamente 3 tipi di ordini su FORTS,
ma non sono ordini di mercato e ordini limite (vedi campo tipo)
Calmati :) La questione legale è primaria, cioè il messaggio è quello che volevano fare, l'implementazione è secondaria, se non corrisponde al messaggio, allora l'implementazione è sbagliata e deve essere cambiata - questo è in tutti questi settori dell'attività umana, tranne che nei processi inversi - il campo della ricerca scientifica.
Gli iceberg sono implementati da un software, e non sono previsti dal protocollo Plaza2 per quanto ne so.
Lo scambio che ordina il software, e non cito i manuali, ed è un documento giuridicamente significativo - in tribunale, ha la priorità, e se lo scambio non funziona in realtà da esso, allora è una violazione da parte sua.
E poi, non ci sono differenze, tranne che per i termini - l'essenza non cambia, ciò che è più importante sapere che gli ordini hanno bandiere sulla priorità di esecuzione e gli ordini del market maker vengono eseguiti per primi.
A proposito, per quanto riguarda l'implementazione tecnica, preferisco questa citazione
Sì, capisco il messaggio legale, volevo solo spiegare più dettagliatamente come funzionano le offerte nello scambio.
Non sono sicuro di quante persone leggano questo argomento, perché dopo il forex, non capiscono.
Per quanto riguarda la priorità e l'implementazione del software, ho già detto che questo non è un miglioramento del server MQ, perché non ci sono controlli?
Per quanto riguarda lo screenshot e il tipo, tutto è corretto, solo scritto come al solito non chiaro (di proposito)
Un'offerta di quotazione è il limite dell'offerta nello stack (liquidità).
Offerta opposta - sono offerte che tolgono liquidità.
FOK tutto o niente è la condizione dell'offerta.
Ma tutte queste offerte sono essenzialmente eseguite nel nucleo di scambio come un limite ))
Le offerte di mercato non sono osservate ))
Lo scambio di Mos è una specie di cucina, con regolamenti che cambiano costantemente.
Il campo di copertura ti permette di tenere posizioni diversamente dirette prima della compensazione, sullo stesso strumento.
Le offerte con posizioni opposte e volumi uguali si sovrappongono in CS, cioè si azzerano.
Quindi, questa è la stessacopertura del Forex.
Nel terminale Quik questa copertura può essere fatta usando i commenti all'ordine.
La struttura di invio degli ordini MQL ha anche campi di commento, ma non è chiaro se è la stessa o no.
Per quanto riguarda la priorità e l'implementazione del software, ho già commentato che questo non è un miglioramento del server MQ, perché non ci sono controlli, avvisi, ecc.
È qui che la priorità non è chiara, perché non è del tutto chiaro dove controlla il broker o il centro di compensazione, e se il broker, se c'è un errore nell'attuazione delle regole del centro di compensazione. E il fatto che non ci siano informazioni dal server (broker) al client è un problema. Mi chiedo se ce n'è uno a Quik?
Per quanto riguarda lo screenshot e il tipo, tutto è corretto, ma è scritto come al solito non chiaro (di proposito)
Quik bid è il limite dell'offerta nello stack.
Le contro-applicazioni sono applicazioni che si sovrappongono alla tua posizione CS.
FOK tutto o niente è una condizione dell'offerta.
Le offerte di mercato non sono osservate ))
Non sono sicuro che la controfferta sia ciò che diminuisce il GO, perché dice che viene rimosso dopo l'asta, mentre l'asta è il momento dell'informazione, e gli ordini limite rimangono in sospeso, perché abbiamo due opzioni di chiusura senza aumentare il GO - il mercato (incluso SL/TP) o mettendo un ordine limite nella put. Sembra più un ordine di mercato.
Il field hedge ti permette di tenere posizioni diversamente dirette prima della compensazione, sullo stesso strumento.
Le offerte che hanno dimensioni uguali si sovrappongono in CS, cioè vengono azzerate.
Quindi, questa è la stessacopertura del Forex.
Nel terminale Quik, questa copertura può essere fatta usando un commento alla richiesta.
La struttura dell'invio degli ordini MQL ha anche dei campi per i commenti, ma non è chiaro se è la stessa o no.
Qual è esattamente il commento che deve essere fatto nell'ordine? E cosa succederà alla CS in questo caso?
È qui che la priorità non è chiara, perché non è del tutto chiaro dove controlla il broker o il centro di compensazione, e se il broker, se c'è un errore nell'attuazione delle regole del centro di compensazione. E il fatto che non ci siano informazioni dal server (broker) al client è un problema. Mi chiedo se ce n'è uno a Quik?
Non sono sicuro che l'ordine opposto sia quello che diminuisce il QR, perché dice che viene rimosso dopo l'asta, e l'asta è il momento dell'informazione, mentre gli ordini limite rimangono appesi, perché abbiamo due opzioni per chiudere senza aumentare il QR - il mercato (incluso SL/TP) o mettendo un ordine limite nel mercato.
Questo è esattamente il tipo di commento che dovremmo fare nell'ordine? E cosa succederà alla SE in questo caso?
Molto probabilmente al broker, il clearing non si preoccupa dei controlli, riassume i risultati della sessione.
Sì, Quik informa della carenza di GO, e dai tuoi screenshot era ovvio che anche mt5 informava che non ci sono soldi.
Ma nessun denaro per la chiusura dello stop loss è solo un disastro che gli sviluppatori devono cambiare.
Riguardo alla controfferta e al CS, sì, errore mio, intendevo per la posizione di copertura.
Se la posizione di copertura è uguale in volume, il CS di entrambi gli ordini si sovrapporrà, cioè zero.
Al 50% di sovrapposizione, sarà annullato del 50% e così via.
Cioè, è possibile gestire il carico sul CS, per esempio gli ordini limite lontano dal mercato, e che non si prevede di farli aprire.
C'è un campo di commento nella finestra di invio dell'ordine Quik, si può scrivere qualsiasi cosa, è come un mago in mql.
Ma se vuoi chiudere una posizione o un limite che è stato emesso con un commento, devi inserire lo stesso commento.
E la posizione di copertura è attiva solo fino alla compensazione, non ricordo se viene liquidata quotidianamente o ripiegata. Credo che viva fino alla radura serale principale.
Molto probabilmente un broker, la compensazione non si preoccupa dei controlli, riassume il risultato per la sessione.
Non è chiaro come saperne di più - non riesco ancora a capirlo dai documenti. È possibile che io scriva a un broker o a una borsa, o forse a un centro di compensazione, su questo argomento.
Sì, Quik informa della mancanza di GO, e dai tuoi screenshot era ovvio che anche mt5 informava della mancanza di denaro.
Devo provare a riprodurre la situazione in Quik, ma non ho ancora capito come impostare il TP/SL.
Il broker mi ha mandato degli screenshot, è visibile sul loro server, e ho anche postato il mio log e non mostra niente del genere - cioè non ci sono informazioni sulla carenza di margine (GO)!
Ma nessun denaro per la chiusura dello stop loss è solo un disastro che gli sviluppatori devono cambiare.
Se tutto è successo secondo le regole e non c'è nessun errore, allora al momento dell'attivazione di SL il limite del contatore dovrebbe essere rimosso, e poi immediatamente rimesso. Oppure non rimetterlo affatto. Altrimenti abbiamo il 30% delle posizioni chiuse da Limit order invece di TP e dovremmo congelare o altrimenti gli stop non verranno attivati.
Se il volume della posizione di copertura è uguale, il CS di entrambi gli ordini si sovrapporrà, cioè si azzererà.
C'è un campo di commento nella finestra di invio dell'ordine Quik, si può scrivere qualsiasi cosa, è come un mago in mql.
Ma se volete chiudere una posizione o un limite che è stato messo con un commento, dovete inserire lo stesso commento.
E la posizione di copertura è attiva solo fino alla compensazione, non ricordo se viene liquidata quotidianamente o ripiegata. Credo che viva fino alla radura serale principale.
A proposito, per qualche ragione ricordo che Quik congelava i miei soldi prima di liquidare, anche se c'era un profitto dopo l'apertura/chiusura... Potevo aprire solo sul GO inutilizzato nella sessione, il che mi infastidiva... hmm, o era così per le azioni - non ricordo - non lo accendo più da molto tempo.
Non è chiaro come saperne di più - non riesco ancora a capirlo dai documenti. È possibile che io scriva a un broker o a una borsa, o forse a un centro di compensazione, su questo argomento.
Devo provare a riprodurre la situazione in Quik, ma non ho ancora capito come impostare il TP/SL.
Il broker mi ha mandato degli screenshot, è visibile sul loro server, e ho anche postato il mio log e non mostra niente del genere - cioè non ci sono informazioni sulla carenza di margine (GO)!
Se tutto è successo secondo le regole e non c'è nessun errore, allora al momento dell'attivazione di SL il limite del contatore dovrebbe essere rimosso, e poi immediatamente rimesso. Oppure non rimetterlo affatto. Altrimenti abbiamo il 30% delle posizioni chiuse da Limit order invece di TP e dovremmo congelare o altrimenti gli stop non verranno attivati.
A proposito, per qualche ragione ricordo che Quik congelava i miei soldi prima di liquidare, anche se c'era un profitto dopo l'apertura/chiusura... L'unico modo per aprire era usare GO non ancora usato nella sessione, questo mi infastidiva... hmm, o era così per le azioni - non ricordo, non l'ho usato per molto tempo.
Ah, capisco, è uno screenshot del log del broker e pensavo fosse solo il terminale.
Per ulteriori informazioni sul trading sul forum, vedere il forum sui sistemi di trading e il test delle strategie di trading
Ho provato ad aprirlo con la mano e non sapevo come aprirlo.
Aleksey Vyazmikin, 2019.09.07 16:17
Qui c'è essenzialmente uno screenshot di come il loro sistema ha percepito la situazione - questo messaggio stava andando in giro - basta tagliare il pezzo.
La domanda è: da dove viene questo margine stimato di 6504,45? Da cosa proviene? Il Sell Limit Order più meno lo stesso margine del Buy Limit Order - che sia 4500, ma si scopre che il margine è stato calcolato come se fosse prevista un'apertura sul mercato al momento! Perché il margine previsto è stato calcolato in quel modo?
Ma il fatto che non stia accadendo sul cliente è un problema, e molto serio.
Spero che gli sviluppatori o i moderatori stiano leggendo il thread e capiscano che questo è un problema serio con il terminale.
Probabilmente sarebbe meglio segnalarlo nel thread dei bug e degli errori.
Dimenticate il gergoTP/SL, e trattate sempre le vostre offerte come limite e stop.
Se non hai abbastanza GO per il "terminale di stop loss", ho scritto in precedenza che dovresti controllare gli ordini limite e, se ci sono, cancellarli.
Forse il blocco era della sessione precedente, e dato che la sessione di clearing inizia dopo il clearing serale, e va al giorno successivo, c'è molta confusione.
In effetti, tutto l'insediamento di oggi, inizia dopo la schiarita serale di ieri sera ))
Inizia una nuova liquidazione in contanti di tutte e tre le sessioni.
Non dall'apertura del mercato alle 10:00 come molti pensano.
In generale, non interpreterei l'apertura del mercato alle 10:00, ma dopo la compensazione serale.
In effetti lo è, molte persone non se ne rendono conto, e alle 10:00 il trading continua, ma nella sessione diurna.
Ecco quanto è complicato questo scambio di MoS.