Lo stop loss non funziona più - perdere è perdere. - pagina 6

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Dmitiry Ananiev:

Familiarizzerai con la terminologia e il meccanismo generalmente accettati per l'esecuzione delle transazioni.
Per eseguire un trade, si invia un ordine (Market Order) per aprire un trade sul mercato. Quindi questo ordine richiede un CS. Questo è il motivo per cui lo scambio non è stato eseguito.

In questo caso non vedrete un ordine di mercato nella finestra delle scommesse.

Sta ignorando i fatti? Un ordine di contro-chiusura non ha bisogno di un GO aggiuntivo. Familiarizzate con i termini - l'ho già fatto

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Pinne nella pila - cercando di capire cosa è successo con le zecche

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25

Ho letto delle quotazioni indicative qui- è diventato più chiaro, in generale è un tipo di trading separato, cioè non il nostro caso - lo escludiamo per ora.

Cittadini, perché state discutendo sui tipi di ordine (categorie) quando tutto è chiaramente scritto nelle regole?

7.10. Un ordine inviato al sistema di negoziazione deve contenere un riferimento a una categoria:

- Limit Order - un ordine che prevede l'esecuzione di una compravendita di futures al prezzo / valore dello spread specificato nell'ordine o al miglior prezzo / valore dello spread, e consente l'esecuzione parziale. La parte non eseguita dell'ordine rimane nella coda come un ordine attivo separato e mantiene i parametri temporali del suo posizionamento iniziale nella coda degli ordini attivi;

- un ordine di mercato che permette l'esecuzione parziale significa un ordine eseguito al momento dell'annuncio al prezzo / valore di spread specificato nell'ordine o al miglior prezzo / valore di spread nel volume dell'ordine (se il volume dell'ordine è inferiore o uguale al volume totale degli ordini attivi corrispondenti con il prezzo / valore di spread non peggiore del prezzo / valore di spread specificato nell'ordine) o nel volume degli ordini attivi specificato (se il volume dell'ordine supera il volume degli ordini attivi specificato). La parte non eseguita dell'ordine sarà immediatamente cancellata dalla Borsa dal Sistema di Trading;

- un ordine di mercato che non consente l'esecuzione parziale significa un ordine eseguito al momento dell'annuncio al prezzo / valore di spread specificato nell'ordine o al miglior prezzo / valore di spread nel volume dell'ordine (se l'ordine non può essere eseguito per intero sarà immediatamente cancellato dalla Borsa dal Sistema di Trading).

Se al momento dell'annuncio di un ordine a mercato che permette l'esecuzione parziale tra i contro-ordini attivi con il prezzo non peggiore del prezzo specificato nell'ordine c'è un ordine/ordini con lo stesso TIN (o codice che lo sostituisce) come nell'ordine a mercato specificato, allora l'ordine a mercato specificato sarà eseguito nel volume non superiore al volume totale dei contro-ordini attivi che sono i migliori in relazione al migliore ordine contro attivo con lo stesso TIN (o codice che lo sostituisce).

Le offerte limitate possono essere mirate o non mirate. Le offerte di mercato non possono che essere non indirizzate.


 
Aleksey Vyazmikin:

Stai ignorando i fatti? Una controdomanda di chiusura non richiede un CS aggiuntivo. Familiarizzate con i termini - l'ho già fatto


E che tipo di ordine viene inviato quando scatta uno Stop Loss? In quale riga della tua citazione è scritto?

2. Chi vi ha detto che un contrordine non ha bisogno di un SE aggiuntivo? Per esempio il prezzo si stava muovendo contro la tua posizione e poi la liquidità scende drasticamente, il che non è raro per gli strumenti meno liquidi.

La tua offerta di chiusura deve corrispondere alla stessa controfferta. Altrimenti, lo scambio non andrà in porto. Quindi, se l'ordine opposto sarà molto lontano, allora per l'esecuzione di tale transazione sarà richiesto denaro per coprire la perdita sulla posizione corrente e la perdita su un nuovo affare che avrà luogo sul vostro ordine. Questa è una descrizione esagerata, ma in realtà può succedere.

3. State discutendo per il gusto di discutere. La borsa non è il forex. Ci sono insidie ovunque. Studiateli prima. Fai trading sulla demo.
Lei cita alcune citazioni ridicole che non determinano come viene attivato lo stoploss. E non date nessuna cifra.

 

Ve lo spiego in poche parole.

Diciamo che hai 100 rubli e una leva di 1:10. Si compra un bene per 2 contratti a 100. Poi c'è un crollo sulla borsa e il prezzo del bene Lust, cioè l'ultimo scambio per esempio = 80. E il prezzo dell'offerta = 20. Hai uno stop loss a 70. E il prossimo flipper arriva = 60. Allo stesso tempo il Bid rimane = 20. Avete attivato uno stop loss. Che dovrebbe attivarsi a prezzo = 20. Come risultato, siete in deficit per 160 rubli sui risultati della transazione e il vostro saldo risulta - meno 60 rubli. Naturalmente, il mercato dei cambi vi chiederà di compensare le perdite del vostro commercio. E tu sei stupidamente non avrà questi 60 rubli. Cosa fare? Per evitare che vi troviate in una situazione del genere, è venuto fuori il CS.

 
Dmitiry Ananiev, devo fermare la conversazione oziosa con un uomo che cita da documenti ufficiali dello scambio come "di sinistra", che non vede i numeri reali nel ramo e ignora o non vuole capire ciò che è scritto e sputato fuori, che non comunica in modo costruttivo, purtroppo non interessante e improduttivo per discutere. Rileggete il thread, prestate attenzione ai commenti degli altri partecipanti al thread, fate uno sforzo per capire la situazione, e poi forse potremo riprendere il dialogo.
 

Non c'è la parola "Stop Loss" nelle tue citazioni. C'è solo una classificazione degli ordini. Qual era lo scopo di quella citazione? Perché ci hai attaccato delle citazioni indicative?

Avete mai sentito parlare di catene logiche? Io, per esempio, non vedo alcuna logica nelle sue citazioni.

In generale, risolvete da soli se volete. Spero di vedere i risultati delle vostre indagini in questo thread.

 
Dmitiry Ananiev:

Non c'è la parola "stoploss" nelle tue citazioni. C'è solo la classificazione degli ordini. Qual era il senso di questa particolare citazione? Perché ci ha attaccato delle citazioni indicative?

Avete mai sentito parlare di catene logiche? Io, per esempio, non vedo alcuna logica nelle sue citazioni.

In generale, risolvete da soli se volete. Spero di vedere i risultati delle vostre indagini in questo thread.

C'è un documento "Regole del trading organizzato sul mercato dei derivati della Borsa di Mosca"- lo cito e non c'è il concetto di Stop Loss, quindi vi ho dato un elenco di applicazioni che sono effettivamente inviati alla Borsa, tra cui un "ordine di mercato", che viene eseguito Stop Loss, che serve come un ordine condizionato differito al broker per attuare l'operazione di trading sul mercato.

Sorprendentemente, non vedo risposte logiche ai miei post, piuttosto un desiderio di piegare la linea e non vedere le nuove circostanze che ti sono state spiegate prima.

Lei non ha contribuito in alcun modo al procedimento, non ha trovato alcun documento, non è stato in grado di dare la sua valutazione della situazione, quindi sono solo frustrato per aver cercato invano un dialogo costruttivo.

 

Ancora una volta, non ci sono ordini a mercato, né stop loss, né take profit! Questo è tutto gergo!
Nel sistema centrale di scambio, ci sono solo ordini pendenti. E a seconda del tipo di ordine e del luogo della sua esecuzione, viene impostato il suo comportamento.

buy limit lower than bid - è impostato come un ordine pendente, per comprare al miglior prezzo (bid nel ticker).
vendere limite sopra l'offerta - è impostato come un ordine pendente, vendere al miglior prezzo (offerta nel toro)

buy limit above bid - metti sopra l'offerta, e dato che è un limite, viene eseguito immediatamente all'offerta più vicina (è mercato, sul mercato, come vuoi o lo chiami)
sell limit below bid - metti sotto la domanda, e dato che è un limite, viene eseguito alla più vicina offerta (o mercato, sul mercato, o come preferisci chiamarlo)

buy stop - è impostato come un ordine pendente, per comprare al prezzo peggiore, l'ordine viene eseguito come buy limit sopra l'offerta(è mercato, sul mercato, come volete o chiamatelo così)
sell stop - è impostato come un ordine pendente, per vendere al prezzo peggiore, l'ordine viene eseguito come limite di vendita sotto l'offerta(è il mercato, sul mercato, come si vuole o chiamarlo)

buy stop limit - è impostato come un ordine pendente con condizione di slippage, viene eseguito come buy limit sopra l'offerta (può essere amercato, o a mercato a piacere)
sell stop limit - piazzato come un ordine pendente con condizione di slippage, eseguito come limite di vendita sotto l'offerta (anche mercato, o mercato, o mercato a piacere)

Mercato, mercato, take profit, stop loss, strascico, etc., non esistono ordini del genere, questo è gergo!

 
Roman:

Mercato, mercato, take profit, stop loss, strascico, etc., non ci sono ordini del genere, è gergo!

Ci sono ordini limite e di mercato - questi concetti sono ufficiali per la Borsa di Mosca. La questione della loro implementazione tecnica è secondaria - è chiaro che non si può comprare/vendere in una sola volta, tutto avviene per convergenza con una certa frequenza.

Tutte le altre variazioni sono implementate tramite il terminale sul server del broker e sono anche riversate in ordini limite o di mercato quando si verificano determinate condizioni.
 

Non discutiamo di spazi vuoti, ma prestate attenzione a questa parte del documento "PRINCIPI DI GARANZIA NCC (JSC) BENEFICI SUL MERCATO DURANTE"

"

I valori attuali dei parametri di rischio stabiliti dal Centro di compensazione in conformità con la Metodologia per la determinazione dei parametri di rischio del mercato dei derivati del PJSC Moscow Exchange di NCO NCC (JSC) sono pubblicati sul sito web del Centro di compensazione.

...

Articolo 4 Aggregazione delle posizioni ai fini del calcolo della garanzia, regole di contabilizzazione degli spreads di calendario e parametri di contabilizzazione dei rischi di scadenza

4.1 Ai fini del calcolo della garanzia per il Codice di regolamento, la posizione per ogni strumento viene calcolata sommando i volumi delle posizioni contabilizzate nelle sezioni del registro di contabilità delle posizioni.

4.2 Ai fini del calcolo della garanzia della Società di Intermediazione, le posizioni contabilizzate nelle sezioni del registro delle posizioni possono essere raggruppate secondo una delle regole:

4.2.1. quando si applica la regola dell'aggregazione dei conti - Netting, la posizione è calcolata in modo analogo alla clausola 4.1 di questi principi.

4.2.2 Quando si applica la regola di aggregazione dei conti - "Netting", la posizione della società di intermediazione non viene calcolata. I rischi delle posizioni contabilizzate nelle sezioni del registro delle posizioni sono calcolati e ulteriormente aggregati secondo la clausola 5.7.9 di questi principi.

4.3 La regola di aggregazione per ogni Società di Intermediazione è stabilita dal Membro di Compensazione con la presentazione della domanda.

...

5.7.9 Quando si calcola il risultato finanziario per le posizioni contabilizzate sulla Società di Intermediazione, quando si seleziona la regola di aggregazione dei conti "Semi-Account Aggregation", i risultati finanziari calcolati sulla base del par. 5.7.6. si somma il risultato finanziario delle posizioni contabilizzate nel registro di contabilità delle posizioni.

...

5.7.6. Si sommano i risultati finanziari sulla base del Primo, Secondo e Terzo gruppo di scenari comuni.

"

Da quanto ho capito, il broker deve garantire le condizioni di conformità con queste regole al momento della compensazione, e implementa il controllo del CS dei clienti stesso, o mi sbaglio e questo viene fatto attraverso il software della società di compensazione NCC (JSC)!

Inoltre, si scopre che ci sono due opzioni per la contabilizzazione del CS sulle posizioni aperte - consolidate e separate - "Netting" e "Semi-Netting" - la dimensione del CS in diversi broker dipende da questo - e chi sa quale opzione ha scelto Otkritie Broker? "Netting" sembra più prevedibile e comprensibile, ma "Polunetting", per come la vedo io, è più redditizio se si considera che la maggior parte di essi drena in borsa e il calcolo è consolidato per tutte le posizioni.

 

Secondo me, l'argomento è fuori luogo. A causa della mancanza di un concetto chiaro di TERM.

Logicamente, gli stop possono anche essere sostituiti da ordini opposti (che è, infatti, ciò che accade). La questione della priorità nell'esecuzione - questo è un sì.

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