Lo stop loss non funziona più - perdere è perdere. - pagina 4
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Ho ricevuto una risposta ufficiale dal broker su questa situazione, e cito:
"
Siamo riusciti ad analizzare i log e a ricreare la situazione.
Secondo i log possiamo vedere che a partire dalle 17:30 il tuo stop ha cercato di chiudere la posizione un numero enorme di volte, ma ogni volta veniva restituito l'errore "No many" - fondi insufficienti per la transazione.
L'analisi ha mostrato che il blocco era dovuto a un ordine limite di vendita che avevi piazzato alle 16:43. Non è stato cancellato ed è rimasto attivo e ha bloccato il contratto esistente. Significa che questo ordine è stato utilizzato per chiudere la posizione. Di conseguenza, quando un altro ordine di vendita è stato piazzato(come risultato di uno stop loss che scatta), il sistema di trading ha restituito un messaggio di fondi insufficienti per completare una transazione di vendita su 2 contratti.
Poi, dopo la compensazione il primo ordine è stato rimosso (tutti gli ordini non eseguiti vengono rimossi dalla borsa alla fine della sessione di trading). Dopo di che lo stop loss è stato eseguito immediatamente e la posizione è stata chiusa.
Gli screenshot dei log e l'ordine stesso sono allegati all'e-mail.
"
Non so ancora come reagire:
1. Perché non è stato tradotto nel messaggio di log del terminale sulla mancanza di denaro, e trasmesso sul server.
2. Perché il broker stava cercando di chiudere non dal mercato, ma da un ordine limite?
Vorrei notare che avevo abbastanza soldi per aprire una posizione con un ordine limite quando l'ho chiusa con uno stop loss.
In generale la situazione è strana, si scopre che StopLoss a Take Profit tramite Limit Order è impossibile, se la posizione è aperta con tutto SE (SE non era caricato al 100%, c'erano circa 900 punti rimasti per il movimento).
Ho ricevuto una risposta ufficiale dal broker su questa situazione, e cito:
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Siamo riusciti ad analizzare i log e a ricreare la situazione.
Secondo i log possiamo vedere che a partire dalle 17:30 il tuo stop ha cercato di chiudere la posizione un numero enorme di volte, ma ogni volta veniva restituito l'errore "No many" - fondi insufficienti per la transazione.
L'analisi ha mostrato che il blocco era dovuto a un ordine limite di vendita che avevi piazzato alle 16:43. Non è stato cancellato ed è rimasto attivo e ha bloccato il contratto esistente. Significa che questo ordine è stato usato per chiudere la posizione. Di conseguenza, quando un altro ordine di vendita è stato piazzato(come risultato di uno stop loss che scatta), il sistema di trading ha restituito un messaggio di fondi insufficienti per completare una transazione di vendita su 2 contratti.
Poi, dopo la compensazione il primo ordine è stato rimosso (tutti gli ordini non eseguiti vengono rimossi dalla borsa alla fine della sessione di trading). Dopo di che lo stop loss è stato eseguito immediatamente e la posizione è stata chiusa.
Gli screenshot dei log e l'ordine stesso sono allegati all'e-mail.
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Non so ancora come reagire:
1. Perché non è stato tradotto nel messaggio di log del terminale sulla mancanza di denaro, e trasmesso sul server.
2. Perché il broker stava cercando di chiudere non dal mercato, ma da un ordine limite?
Vorrei notare che avevo abbastanza soldi per aprire una posizione con un ordine limite quando l'ho chiusa con uno stop loss.
In generale la situazione è strana, si scopre che lo StopLoss a take profit tramite ordine limite è impossibile se la posizione è aperta con stop completo (CS non era caricato al 100%, c'erano circa 900 punti rimasti per take profit).
quindi ti è stato scritto in chiaro testo bianco -
così quando un altro ordine di vendita è stato piazzato(come risultato di un trigger di stop loss), il sistema di trading ha restituito un messaggio di fondi insufficienti per eseguire una transazione di vendita su 2 contratti.
È scritto in un inglese semplice -
E il fatto di non avere abbastanza soldi per una transazione - questa è più una domanda per gli sviluppatori del terminale che per lo scambio. E ancora più domande a voi. Perché non hai studiato le regole di base del trading?Leggi almeno con attenzione - capisci la differenza tra ordini a mercato e ordini limite, vero? Nella risposta indicano che volevano piazzare un altro ordine limite per elaborare uno stop loss, quindi non è chiaro perché hanno deciso di farlo - perché hanno deciso di non chiudere a mercato.
Leggi almeno con attenzione - capisci la differenza tra ordini a mercato e ordini limite, vero? Nella risposta indicano che volevano piazzare un altro ordine limite per elaborare lo stop loss, quindi non è chiaro perché hanno deciso di farlo - perché hanno deciso di non chiudere a mercato.
Personalmente, ho capito che i suoi ordini stop e limit erano lo stesso prezzo. Ecco perché due ordini sono stati elaborati contemporaneamente e non c'erano abbastanza soldi per eseguirli (due in una volta). Il secondo limite è fuori questione.
La mia comprensione personale era che il tuo stop e il tuo limite erano lo stesso prezzo. Pertanto, due ordini sono stati elaborati contemporaneamente e non c'era abbastanza denaro per eseguirli (due in una volta). Il secondo limite è fuori questione.
Guarda attentamente la prima schermata - puoi vedere che c'è una posizione di acquisto, invece di un take profit c'è un ordine limite di vendita, e c'è uno stop loss sotto la posizione.
Qui c'è essenzialmente uno screenshot di come hanno fatto percepire la situazione dal sistema - questo messaggio stava andando in giro - basta tagliare il pezzo.
La domanda è: da dove viene questo margine stimato di 6504,45? Da cosa proviene? Il Sell Limit Order più meno lo stesso margine del Buy Limit Order - che sia 4500, ma si scopre che il margine è stato calcolato come se fosse prevista un'apertura sul mercato al momento! Perché il margine previsto è stato calcolato in quel modo?
Qui c'è essenzialmente uno screenshot di come hanno fatto percepire la situazione dal sistema - questo messaggio stava andando in giro - basta tagliare il pezzo.
La domanda è: da dove viene questo margine stimato di 6504,45? Da cosa proviene? Il Sell Limit Order più meno lo stesso margine del Buy Limit Order - che sia 4500, ma si scopre che il margine è stato calcolato come se fosse prevista un'apertura sul mercato al momento! Perché il margine previsto è stato contato in quel modo?
Ora tutto ha un senso.
È corretto, un ordine stop è essenzialmente un ordine di mercato, cioè un ordine limite al prezzo peggiore. Ecco perché abbiamo bisogno di 1,5 volte il margine.
Ma perché queste cose non sono mostrate nel terminale? Questa è una domanda per gli sviluppatori.
Ora tutto ha un senso.
Esatto, uno stop bid è essenzialmente un'offerta di mercato, cioè un ordine limite al prezzo peggiore. Ecco perché abbiamo bisogno di 1,5 volte il margine.
Ma perché queste cose non sono mostrate nel terminale? Questa è una domanda per gli sviluppatori.
Sì, hai ragione, gli ordini di mercato non esistono nella borsa, è solo gergo!
Ci sono solo ordini limite nella borsa, e inviandolo al prezzo peggiore, è obbligato ad eseguire immediatamente, cioè al mercato.
Ma la situazione è interessante, la posizione aperta è stata bloccata a causa del margine di un altro ordine limite e non c'era abbastanza margine per uno stop loss (limite) sul mercato.
Sì, non un perfezionamento del lato server di MQ, lo stop loss come funzione server dovrebbe avere la priorità in questo caso.
Cioè, la funzione di stop loss dovrebbe controllare se non c'è abbastanza margine per eseguirlo, poi fare un controllo sugli ordini limite piazzati,
e se ci sono, toglierli fino a raggiungere il margine richiesto.
Basta scrivere la situazione su un quaderno.
Ora tutto ha un senso.
Esatto, uno stop bid è essenzialmente un'offerta di mercato, cioè un ordine limite al prezzo peggiore. Ecco perché abbiamo bisogno di 1,5 volte il margine.
Aspetta, dalla tua logica ne consegue che lo stop loss non scatterebbe in ogni caso, indipendentemente dall'ordine Sell limit aperto?
Tuttavia, questo non è il caso e si verifica sempre una chiusura.
La mia comprensione è che se un ordine limite opposto (a mercato o pendente) viene piazzato con lo stesso volume, il S/L non aumenta (forse ci sono fattori di correzione).
L'ordine pendente piazzato è andato alla borsa, mentre lo stop loss è rimasto nel sistema del broker. Inoltre penso che esista anche la regola di non aumentare il CS quando si chiude una posizione sul mercato.
Come risultato, il programma che controlla la posizione del broker ha deciso che il limite di vendita sarà considerato come un ordine che non aumenta lo SE, mentre lo Stop Loss non sarà considerato come un ordine di chiusura della posizione, ma sarà considerato come un ordine di vendita, da qui il requisito dello SE sovrastimato!
Penso che sia sbagliato cercare di contare sia l'ordine limite che l'ordine a mercato allo stesso tempo, perché due eventi non possono verificarsi allo stesso tempo. Se il Sell Limit è attivato, lo Stop Loss sarà cancellato, e se lo Stop Loss è attivato, il GO sarà sufficiente per il Sell Limit, e i due eventi non possono verificarsi allo stesso tempo.
Ho deciso di guardare ancora una volta il log, qui la sfumatura è che il limite Sell è stato aperto prima dell'apertura della posizione, ma penso che il ricalcolo del margine richiesto e la classificazione di ogni ordine in relazione ad esso avvenga ad ogni richiesta.
Requisiti logicamente irragionevoli, come ho dimostrato prima, ma la questione è se il broker ha agito secondo le regole dello scambio e ci sono tali errori logici in quelle regole, o è una questione di impostazione del server del broker.
Ma perché queste cose non si riflettono nel terminale? Questa è una domanda per gli sviluppatori.
Sì, questa è esattamente la più grande lamentela - la mancanza di informazioni sulla situazione!
Sì, hai ragione, gli ordini di mercato non esistono in una borsa, è solo gergo!
Ci sono solo ordini limite nella borsa, e inviandolo al prezzo peggiore, è obbligato ad eseguire immediatamente, cioè al mercato.
Ma la situazione è interessante, la posizione aperta è stata bloccata a causa del margine di un altro ordine limite e non c'era abbastanza margine per uno stop loss (limite) sul mercato.
Sì, non un perfezionamento del lato server di MQ, lo stop loss come funzione server dovrebbe avere la priorità in questo caso.
Cioè, la funzione di stop loss dovrebbe controllare se non c'è abbastanza margine per eseguirlo, poi fare un controllo sugli ordini limite piazzati,
e se ci sono, toglierli fino a raggiungere il margine richiesto.
Basta scrivere la situazione su un quaderno.
Quelli del mercato esistono e non è un gergo, è un documento, ma nel protocollo di plaza2 non esistono per nome.
L'ordine limite è in borsa, ed è andato lì per primo, quindi conta come un ordine contatore senza un carico sul GO, e lo stop loss è considerato un ordine a mercato con un GO aumentato - questo è il problema! E il fatto che il broker qui abbia iniziato a mentire nella loro risposta suggerisce anche che è stato il loro sistema a contare il GO sbagliato....
Ecco un documento"PRINCIPI DI GARANZIA BENEFICI DI NCC (JSC) SUL MERCATO DEL LAVORO" finora sono riuscito a trovare circa CS, ma non è così facile entrare nei calcoli lì.